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Portfolio Simulator & Backtester

Multi-asset portfolio simulator with different metrics and ratios, DCA modeling, and rebalancing strategies.
Core Features
Portfolio Construction
Dollar Cost Averaging
Rebalancing
Key Metrics Table
Visualization
🚀 Quick Start Guide
💡 Pro Tips
⚠️ Important Notes
Let me know if you have any suggestions to improve this simulator.
Core Features
Portfolio Construction
- Up to 5 assets with customizable weights (must total 100%)
- Support for any tradable symbol: stocks, ETFs, crypto, indices, commodities
- Real-time validation of allocations
Dollar Cost Averaging
- Monthly or Quarterly contributions
- Applies to both portfolio and benchmark for fair comparison
- Model real-world investing behavior
Rebalancing
- Four strategies: None, Monthly, Quarterly, Yearly
- Automatic rebalancing to target weights
- Transaction cost modeling (customizable fee %)
Key Metrics Table
- CAGR: Annualized compound return (S&P 500 avg: ~10%)
- Alpha: Excess return vs. benchmark (positive = outperformance)
- Sharpe Ratio: Return per unit of risk (>1.0 is good, >2.0 excellent)
- Sortino Ratio: Like Sharpe but only penalizes downside (better metric)
- Calmar Ratio: CAGR / Max Drawdown (>1.0 good, >2.0 excellent)
- Max Drawdown: Largest peak-to-trough decline
- Win Rate: % of positive days (doesn't indicate profitability)
Visualization
- Dual-chart comparison - Portfolio vs. Benchmark
- Dollar or percentage view toggle
- Customizable colors and line width
- Two tables: Statistics + Asset Allocation
- Adjustable table position and text size
🚀 Quick Start Guide
- Enter 1-5 ticker symbols (e.g., SPY, QQQ, TLT, GLD, BTCUSD)
- Make sure percentage weights total 100%
- Choose date range (ensure chart shows full period - zoom out!)
- Configure DCA and rebalancing (optional)
- Select benchmark (default: SPX)
- Analyze results in statistics table
💡 Pro Tips
- Chart data matters: Load SPY or your longest-history asset as main chart
- If you select an asset that was not available for the selected period, the chart will not show up! E.g. BTCUSD data: Only available from ~2017 onwards.
- Transaction fees: 0.1% default (adjust to match your broker)
⚠️ Important Notes
- Requires visible chart data (zoom out to show full date range)
- Limited by each asset's historical data availability
- Transaction fees and costs are modeled, but taxes/slippage are not
- Past performance ≠ future results
- Use for research and education only, not financial advice
Let me know if you have any suggestions to improve this simulator.
オープンソーススクリプト
TradingViewの精神に則り、この作者はスクリプトのソースコードを公開しているので、その内容を理解し検証することができます。作者に感謝です!無料でお使いいただけますが、このコードを投稿に再利用する際にはハウスルールに従うものとします。
免責事項
これらの情報および投稿は、TradingViewが提供または保証する金融、投資、取引、またはその他の種類のアドバイスや推奨を意図したものではなく、またそのようなものでもありません。詳しくは利用規約をご覧ください。
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