OPEN-SOURCE SCRIPT
更新済 two_leg_spread_returns_zscore
This script helps assess the relative returns of each leg in a two-legged spread. It shows the z-score of each period's returns, along with a moving average of the difference between the two returns. A negative moving average implies that the second leg is strengthening, on a relative return basis, against the first leg, and vice versa. The inputs are:
- timeframe: the timeframe for the calculations. the default is five minutes.
- leg1_sym: the symbol for the first leg
- leg2_sym: the symbol for the second leg
- ma_length: the length of the moving average. by default it is 48, or the previous four hours, given the default timeframe.
The default symbols are RB and HO, simply as an example of an intercommodity spread.
- timeframe: the timeframe for the calculations. the default is five minutes.
- leg1_sym: the symbol for the first leg
- leg2_sym: the symbol for the second leg
- ma_length: the length of the moving average. by default it is 48, or the previous four hours, given the default timeframe.
The default symbols are RB and HO, simply as an example of an intercommodity spread.
リリースノート
- made lines transparent so they don't block each other- added 0 line
リリースノート
- set background faint pink if returns have different signsリリースノート
- colored background faint blue if leg1 advances while leg 2 declines, and orange if leg 2 advances and leg 1 declinesリリースノート
- moving average line is blue if above 0 (leg1 returns strengthening relative to leg 2), orange if below (opposite).オープンソーススクリプト
TradingViewの精神に則り、この作者はスクリプトのソースコードを公開しているので、その内容を理解し検証することができます。作者に感謝です！無料でお使いいただけますが、このコードを投稿に再利用する際にはハウスルールに従うものとします。
免責事項
これらの情報および投稿は、TradingViewが提供または保証する金融、投資、取引、またはその他の種類のアドバイスや推奨を意図したものではなく、またそのようなものでもありません。詳しくは利用規約をご覧ください。
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