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Downside Deviation
Downside deviation is a measure of downside risk that focuses on returns that fall below a minimum threshold or minimum acceptable return (MAR). It is used in the calculation of the Sortino ratio, a measure of risk-adjusted return. The Sortino ratio is like the Sharpe ratio, except that it replaces the standard deviation with downside deviation.
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TradingViewの精神に則り、この作者はスクリプトのソースコードを公開しているので、その内容を理解し検証することができます。作者に感謝です！無料でお使いいただけますが、このコードを投稿に再利用する際にはハウスルールに従うものとします。
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