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Multi-Day VWAP

アップデート済

Chart the multi-day Volume Weighted Average Price ( VWAP ). Normally, the VWAP is tracked for the current day, from the first bar of the day (regular or extended session). The VWAP shows the current value of:

-> sum(hlc3 * volume , barsForDay) / sum( volume , barsForDay),

-> where 'barsForDay' is the total number bars that have elapsed during the day for the chart interval.

The multi-day version tracks the VWAP for N days back, by averaging the previous N - 1 day bars VWAP and the current VWAP for the current bar (chart interval).

This is very different that simply using a volume weighted moving average , since the closing VWAP values are used for the historical day bars. The results are interesting for intraday trades... especially for values of 1, 2, 3, 4, and 5 days.

Enjoy.

リリースノート

Test update.

オープンソーススクリプト

TradingViewの精神に則り、このスクリプトの作者は、トレーダーが理解し検証できるようにオープンソースで公開しています。作者に敬意を表します！無料で使用することができますが、このコードを投稿で再利用するには、ハウスルールに準拠する必要があります。お気に入りに登録してチャート上でご利用頂けます。