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Laguerre Filter
This is the Laguerre Filter by John F. Ehlers. He published this filter design in the article Time Wrap - Without Space Travel.
This study open gamma and weight of each filter for to customize the filter design.
For example, setting gamma to 0.2, 0.7, 0.8,0.8 and weight 1,2,2,1, the curve is a very nice simulation to ALMZ(50),
setting gamma to 0.3, 0.3, 0.8, 0.9 and weight of 1,3,3,1 will produce a curve close to EMA(20),
basically, the Laguerre filter can simulate various type of moving averages.
The beauty of this Filter is it use only one data point and 3 filters output to reproduce various moving average, it is
an innovative approach to develop smoothing lines, and to avoid whipsaws on the price.
Each filter can be plotted for evaluation too.
Data of the first filter allows to input any bar, eg. 0 for current bar, 1 for one previous, for the purpose to evaluate forecasting idea.
Follows Ehlers' paper, this study allows to plot the weighted average line with all filter off.
This study open gamma and weight of each filter for to customize the filter design.
For example, setting gamma to 0.2, 0.7, 0.8,0.8 and weight 1,2,2,1, the curve is a very nice simulation to ALMZ(50),
setting gamma to 0.3, 0.3, 0.8, 0.9 and weight of 1,3,3,1 will produce a curve close to EMA(20),
basically, the Laguerre filter can simulate various type of moving averages.
The beauty of this Filter is it use only one data point and 3 filters output to reproduce various moving average, it is
an innovative approach to develop smoothing lines, and to avoid whipsaws on the price.
Each filter can be plotted for evaluation too.
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Follows Ehlers' paper, this study allows to plot the weighted average line with all filter off.
オープンソーススクリプト
TradingViewの精神に則り、この作者はスクリプトのソースコードを公開しているので、その内容を理解し検証することができます。作者に感謝です！無料でお使いいただけますが、このコードを投稿に再利用する際にはハウスルールに従うものとします。
免責事項
これらの情報および投稿は、TradingViewが提供または保証する金融、投資、取引、またはその他の種類のアドバイスや推奨を意図したものではなく、またそのようなものでもありません。詳しくは利用規約をご覧ください。
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