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Louis Bachelier's Random Walk
Several tests of market efficiency have been developed over the years. The very first test, constructed by Louis Bachelier in 1900, measured the probability of a number of consecutively positive or consecutively negative price changes, or “runs.”
The randomness of runs is rejected with 95 percent statistical confidence whenever the plotted value is greater than 0. The randomness of runs cannot be rejected if it's < 0.
The randomness of runs is rejected with 95 percent statistical confidence whenever the plotted value is greater than 0. The randomness of runs cannot be rejected if it's < 0.
オープンソーススクリプト
TradingViewの精神に則り、この作者はスクリプトのソースコードを公開しているので、その内容を理解し検証することができます。作者に感謝です！無料でお使いいただけますが、このコードを投稿に再利用する際にはハウスルールに従うものとします。
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