OPEN-SOURCE SCRIPT
更新済 Volatility Adjusted EMA - by Crunchster
Applies recent volatility adjustment to the exponential moving average, where the smoothing factor is 2/(N + 1) - N being the lookback period or span
Volatility of recent 30 days returns is calculated using standard deviation with a thirty day lookback.
Increased smoothing compared to a standard EMA, which also adjusts to market conditions, as first described by Chande in 1991.
Volatility of recent 30 days returns is calculated using standard deviation with a thirty day lookback.
Increased smoothing compared to a standard EMA, which also adjusts to market conditions, as first described by Chande in 1991.
リリースノート
Minor code updateオープンソーススクリプト
TradingViewの精神に則り、この作者はスクリプトのソースコードを公開しているので、その内容を理解し検証することができます。作者に感謝です！無料でお使いいただけますが、このコードを投稿に再利用する際にはハウスルールに従うものとします。
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