連続アップ／ダウン・ストラテジー

定義

連続アップ／ダウン・ストラテジーは最小X本のバーの期間において、現在の終値が1つ前の終値を連続して上回っている場合にロングエントリーを行います。また、最小Y本のバーの期間において、現在の終値が1つ前の終値を連続して下回っている場合にはショートエントリーを行います。XとYのパラメーターはストラテジーの設定から調節できます。設定ダイアログは、チャート上に重ねられたストラテジーの表示を右クリックするか、チャート画面左上にある設定ボタンをクリックして表示します。

計算

Pineスクリプト

//@version=5
strategy("Consecutive Up/Down Strategy", overlay=true)
consecutiveBarsUp = input(3)
consecutiveBarsDown = input(3)
price = close
ups = 0.0
ups := price > price[1] ? nz(ups[1]) + 1 : 0
dns = 0.0
dns := price < price[1] ? nz(dns[1]) + 1 : 0
if (ups >= consecutiveBarsUp)
	strategy.entry("ConsUpLE", strategy.long, comment="ConsUpLE")
if (dns >= consecutiveBarsDown)
	strategy.entry("ConsDnSE", strategy.short, comment="ConsUpLE")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)

サマリー

連続アップ／ダウン・ストラテジーは、主にトレンド用に設計されています。どの時間枠でも使用することが可能で、Consecutive Bars UpとConsecutive Bars Downに割り当てた値に依存して動作します。この値はストラテジーの設定で調節することが可能で、その設定はご自身の判断に委ねられます。デフォルトは、3連続の上昇バーと3連続の下降バーに設定されています。この場合、3本連続して1つ前の終値よりも価格が上回った場合、または下回った場合に、ロングエントリーまたはショートエントリーを行うことになります。