パフォーマンスサマリー: シャープレシオ

ノーベル賞受賞者のウィリアム・シャープは、1966年に「報酬対変動率」という名称でシャープレシオを考案しました。シャープレシオは、特定のリターンを達成するためにどれだけのリスクが取られたかを示すために、ポートフォリオマネージャーや個人トレーダーによって広く使用されています。シャープレシオの公式は SR = (MR - RFR) / SD で、ここでMRは期間中（3ヶ月以上のトレード期間であれば月次の、3日以上のトレード期間であれば日時の）の平均リターン、RFRはリスクフリーレートのリターン（デフォルトでは年2％。"strategy()" 関数の "risk_free_rate" パラメーターで変更可能です）。SDはリターンの標準偏差です。従ってこの公式は変動性がリスクであるという前提を受け入れる場合、リスク単位あたりのリターンを大まかに定義する値を生成します。シャープレシオが高いほど、エクイティカーブがスムーズになります。スムーズなエクイティカーブである事は多くのトレーダーにとって重要な目標です。