Greed на дневном ТФ

2019年8月22日

Где тестировать/торговать

Как ни странно, в некоторых случаях лучше тестировать по одной бирже, а торговать на другой. В данном примере именно такой случай. Торговать, я считаю, лучше на бирже Bitmex.com по данной системе, так как там не придётся платить комиссию вообще, и есть возможность получить условно-бесплатное кредитное плечо. А на других бирж такого вроде бы нет (поправьте меня если ошибаюсь).

А вот тестировать лучше на бирже Bitstamp.net. Почему? Потому что для точности нам надо как можно больше сделок на бэктесте, а котировки с биржи Bitmex.com тут мы видим только с начала 2017 года. Котировки с Bitstamp.net мы здесь получаем аж с 2011 года. И это самые древние котировки, которые тут можно получить. При этом отличия в ценах между бирж хоть и есть, но во-первых, для данной стратегии это вообще не критично, а во-вторых, на больших таймфреймах эти отличия очень уж незначительные, а тут же дневной. Поэтому я уверен что гораздо разумнее было бы тестировать стратегию на bitstamp.net, а не на bitmex.com. Но это не всегда так, и именно в данном случае.

HODL

Огромная доходность что мы видим на бэктесте на самом деле не очень то плюс, так как доходность HODL биткойна за то же время составляла +126.000%, то есть еще больше. Однако, это не значит что стратегия проигрывала рынку, ведь из-за другой особенности биржи Bitmex.com проигрыша бы не произошло. Потому что там наш счёт номинирован не в долларах, как это у белых людей делается, но битмекс создан не совсем белым человеком, поэтому там счёт номинирован в биткойнах. Это значит что конечный результат торговли трейдера на битмекс определяется следующей формулой: вся доходность от роста цены биткойна + доходность от трейдинга (ну или слив и слёзы, если не стал по моему совету периодически выводить прибыль). Получается там трейдеру не нужно выбирать между доходом от HODL и доходом от трейдинга, так как он получает и то и то. Если не лудоман. Это еще одна причина почему я рекомендую использовать именно битмекс, а не другую биржу, и для большей убедительности подчеркну что настойчиво её рекомендуя я не подсовывают тебе реф-ссылку, и не подсовывал ранее. Получается что морда то не заинтересованная.

Снимки с настройками

На примере русскоязычного варианта интерфейса TradingView.com.

Первая вкладка "Аргументы" d.radikal.ru/d22/1908/19/d33dca469e4at.jpg
Вторая вкладка "Свойства" b.radikal.ru/b30/1908/d2/0aea7d5fddcct.jpg

Цифры под стрелками у Вас на графике означают количество биткойнов, которое якобы покупал/продавал бэктестер из расчета изначального капитала в 100.000 долларов. А у меня эти цифры здесь отключены, так как не информативны и бесполезны по сути. Отключить их Вы тоже можете на третьей вкладке "Стиль", там есть галка "Количество".

Проверку исполнения лимитных заявок желательно всегда ставить 1 тик. Больше 1 типа смысла нет. Хотя с данными настройками на результаты это никак не повлияет, но с другими настройками повлиять может. Проще говоря, это метод исключить "касания ценой", и об этой проблеме я недавно уже писал.

Минусы

Цветными стрелками на графике выделил моменты, которые могут сильно смущать. Первая стрелка показывает период вообще без сделок, и он чуть более полугода... Вот так. Дневной же таймфрейм. Так что надо быть честным перед собой, хватит ли терпения полгода ежедневно двигать ордер и не получить ни одной сделки? Я думаю у большинства не хватит. Поэтому и покупают всяческие онлайн-сервисы, которые делают это автоматически предоставляя доступ к святой халяве ничего не делая получать деньги.

Второй минус возможно более серьезный. Так как это торговля без стопов вообще, то вероятность полностью слить разумеется есть. Она может низкая, и её можно измерить типа как "слив раз в пятилетку" или "слив раз в 15 лет" (это уже круто, кстати), но обязательно есть. Поэтому никогда не выводить деньги будет плохой идеей. Деньги нужно периодически выводить, и выводить нужно больше чем было изначально введено. Так чтобы если печальный слив всё же случится, в этот момент у Вас должно быть выведено уже в разы больше, чем было введено изначально. Благо такая доходность такое позволяет сделать уже довольно скоро.

Лучшим методом снижения рисков всегда был и остается метод диверсификации. Если у Вас, хотя бы 2 аккаунта на бирже (на битмексе и на других биржах официально разрешено заводить несколько аккаунтов на одно ФИО, но надо разные e-mail), то на одном можно торговать одну пару, а на другом - другую. Например, пары биткойн/доллар и эфир/доллар. Таким образом, слив если и случится, то он не случится одновременно на обоих аккаунтах, а прибыль на не слитом аккаунте должна быть много больше чем потеря на другом слитом аккаунте. Разумеется, метод диверсификации вполне совместим с методом "почаще выводить".