Корреляция и закономерности: американские индексы и Bitcoin

2022年10月10日

В статье поговорим о корреляции криптовалютного рынка с американскими индексами, и научимся применять эти данные в торговле.

Содержание:
- Индекс доллара США
- Корреляция индекса доллара с Bitcoin'ом
- Сравнение DXY и BTC
- Почему так происходит?
- Применение индекса в торговой системе
- Американский фондовый рынок
- Применение корреляции в торговой системе
- Заключение

Индекс доллара США

Индекс Доллара (DXY) — это индекс стоимости доллара США в сравнении с другими валютами, который был создан компанией JP Morgan в 1973 году.

Индекс рассчитывается как отношение доллара США (USD) к корзине из шести иностранных валют и представляет собой взвешенное среднее отношение доллара в сравнении с евро (EUR), японской иеной (JPY), фунтом стерлингов (GBP), канадским долларом (CAD), шведской кроной (SEK) и швейцарским франком (CHF).

Таким образом, учитывая наличие в своем составе евро, индекс доллара содержит в себе валюты, представленные 24 государствами.

Корреляция индекса доллара с Bitcoin'ом

DXY имеет отрицательную корреляцию с Bitcoin'ом:

https://www.tradingview.com/x/woI4bIJb/

Существует три сценария поведения индекса и реакции BTC:
1. Сценарий №1 - DXY падает, BTC растет.
2. Сценарий №2 - DXY растет, BTC падает.
3. Сценарий №3 - DXY консолидируется, BTC растет.

Сравнение DXY и BTC

Рассмотрим графики детальнее. На протяжении всего 2017 года DXY планомерно снижался, потеряв в цене 11,6%, а Bitcoin стремительно рос. Сценарий №1.
https://www.tradingview.com/x/Ix6qQeUn/
С января 2018 по май 2020 индекс доллара рос, а Bitcoin падал. Сценарий №2.
https://www.tradingview.com/x/wjN51dxI/
С мая 2020 по май 2021 Bitcoin рос, а DXY падал. Сценарий №1.
https://www.tradingview.com/x/TJiARc3m/
С мая по ноябрь 2021 года индекс доллара США сначала рос, вызвав падение BTC, а затем консолидировался, позволив BTC вырасти. Сценарий №3.
https://www.tradingview.com/x/MYHnIn1G/
С ноября 2021 по октябрь 2022 DXY рос, а Bitcoin падал. Сценарий №1.
https://www.tradingview.com/x/hM3jxhs5/

Почему так происходит?

Рост индекса доллара США вызывает удешевление активов в долларовых парах в то время, как падение и консолидация индекса вызывает укрепление активов в долларовых парах, следовательно, BTC начинает расти.

Применение индекса в торговой системе

Вы можете анализировать индекс доллара США для прогнозирования поведения цен разных активов, в том числе и BTC.

Американский фондовый рынок

Криптовалютный рынок коррелирует с американским фондовым рынком:
https://www.tradingview.com/x/jE14x6Nj/
Статистическая взаимосвязь наиболее сильна в периоды турбулентности на мировых финансовых рынках и почти отсутствует в периоды ценовой стабильности.

На фоне неопределенности динамика цены BTC ведет себя намного хуже фондового рынка.

S&P500 и BTC имеют положительную корреляцию:
1. S&P500 растет, BTC растет.
2. S&P500 падает, BTC падает.

Применение корреляции в торговой системе

Зная о корреляции американского фондового рынка и BTC, Вы можете применять эту информацию в своей торговой системе.
Например, согласно календарю экономических событий, который мы публикуем каждое воскресенье в нашем telegram-канале, на следующей неделе будет опубликована статистика по безработице в США, а прогнозируемый показатель неутешителен. Следовательно, Вам следует искать шорт-сетапы для входа в сделку на следующей неделе.

Заключение

Современный криптотрейдер, как бы этого не хотели различные шифропанки и bitcoin-максималисты, просто не может игнорировать подобные закономерности, поэтому Вам следует опираться на экономические данные и события США при принятии торговых решений.

С уважением,
команда GAP capital