Выбор стратегии для торговли

2018年10月17日

Все мы знаем, что рынок представляет собой максимально конкурентную среду, а разновидности его как форекс и другие глобализованные рынки выводят ту самую конкуренцию на мировой уровень. Итогом для достижения положительных результатов нам приходится вести борьбу с лучшими из мира финансов.
Связи с описанным выше я считаю, что у нас должен быть идеальный подход к торговле. Такого подхода можно добиться лишь, взвешивая все положительные и отрицательные стороны при выборе стратегии для торговли. Применяя причинно- следственную связь для подбора методик торговли, я думаю можно прийти к более конкурентоспособным методикам.
Хотел бы изложить своё видение на некоторые алгоритмы и правила для взаимодействия с рынком. И постараться объяснить почему именно это решения я принял верным для себя. Возможно и ты сможешь раскрыть для себя что-то новое или совсем кардинально поменять свой взгляд на рынок.
Что же нам нужно для понимания прибыльности тех или иных стратегий и подходов на рынке. Что является тем, чему мы поверим при выборе конкурентоспособного подхода или инструмента для торговли? Скажем результаты тех или иных подходов, которые смогли показать свою результативность за определенный промежуток времени, чем больше, тем лучше. Именно время в связи с прибыльностью той или иной стратегии показывает нам все возможности какой-либо методики. А время как мы с вами знаем очень ограничено, особенно когда речь идёт о том, чтобы получить всё и сразу, кстати про всё и сразу, именно оно нас и губит на рынке. И я наверно вас разочарую, сообщив о том, что более прибыльная торговля как раз-таки связана с тем что бы сидеть и выжидать момент, а это многим не по душе. Обычно бывает к наступлению того самого прибыльного момента у нас уже нет ни желания, ни возможностей для входа в сделку.
Но вернемся к нашему времени и прибыльности тех или иных подходов. Для понимания этого, нам нужна статистика, собрать её должны мы сами, так как около рынка много шарлатанов и прочей нечисти готовых обмануть нас и развести на денежку. Живём мы не вечно и поэтому определим сроки сбора в рамках от 4 месяцев до 8 месяцев, думаю за это время вполне можно ясно понять, работает ли выбранный нами подход. Теперь к рассмотрению стилей и методик торговли, бывают среднесрочные, долгосрочные и внутри дня. Новичкам обычно советуют выбирать среднесрочные, а то и вовсе долгосрочные методики, аргументируя это тем что такая торговля даётся проще и т.д. Я считаю, что это в корне не верно, так как пока по таким стратегиям будет статистика и понимание их прибыльности пройдёт не один год. Поэтому наиболее выгодным стилем торговли рассматриваю внутридневной, можно было бы конечно до скальпинга спуститься, ведь это было бы ещё быстрее, но это будет не совсем рационально учитывая спреды и прочем минусы данного метода. Итак, днёвка, она говорит нам о том, что нужно открывать сделку внутри дня и закрывать желательно либо в тот же день, либо на следующий если движение в итоге не произошло в день, когда мы вошли. В рамках получения результатов от торговли она нам идеально подходит, можно будет извлекать в месяц примерно 15-20 значений прибыльности или убыточности стратегии, а это уже что-то. Среднесрок дал бы нам примерно 2-3 результата за полгода…
Отталкиваясь от выбранного нами метода торговли внутри дня, можно прийти к таким параметрам как величина стопа и прибыли. Для этого нам поможет такой инструмент как индикатор, а именно ATR. Этот индикатор показывает среднее значение хода цены за определенный промежуток времени, т.е. волатильность торгового инструмента. Так как мы торгуем внутри дня, нам нужно примерно понять сколько пройдёт цена за этот день. Стандартное значение этого индикатора 14 дней к примеру, покажет нам средний ход цены в 800 пунктов в день. Исходя из этого с большой вероятностью цена в день нашей торговли пройдёт путь равный около тех самых 800 пунктов. К моменту, когда мы входим в сделку, возьмём открытие Европы, цена уже прошла от минимума к максимуму дня 200 пунктов, значит в потенциале похода у нас остаётся 600 пунктов внутри этого дня. Теперь определим прибыльное соотношение прибыли к риску, скажем 1 к 3, что даёт нам возможность немного ошибаться, но всё равно оставаться на плаву. Из наших возможных 600 пунктов выводим что значение прибыли будет примерно 570 пунктов, значение прибыли 570 разделим на 3 и получим стоп равный 190 пунктам.
Описанный выше подход позволяет получить показания прибыльности стратегии торговли в максимально короткие и рациональные сроки.
Так мы можем получать совершенно конкретные значения для ведения нашей торговли и сможем вогнать себя в рамки определенных правил при совершении сделок. Имея определенные и наиболее конкурентоспособные параметры для ведения торговли, можно уже подбирать и стратегию для поиска точки входа с заранее заданным значением стопа, точка выхода нам уже известна. Но это уже в другой статье.