Estudo de sazonalidade do Gás Natural ( NYMEX ) 2014 a 2019
Essa espécie de estudo, tem por objetivo observar a sazonalidade do preço dos contratos futuros de Gás Natural na bolsa americana NYMEX.
Podemos perceber que de 2014 a 2019 a volatilidade ainda não era tão grande ( nominalmente ).
Eu parti do seguinte princípio
Fiz como se tivesse aberto uma posição de compra no primeiro pregão de Fevereiro e encerrado essa posição no primeiro dia de Outubro ( os valores não são exatamente os de abertura ou fechamento exato que aconteceu naquele dia mas acredito que essa pequena variação não afetará o "estudo" ).
A linha vertical azul é a abertura da posição ( fictícia, óbvio ), a linha amarela é o encerramento dessa posição, me permitindo assim, medir a variação percentual nesse período.
Estou aberto a colaborações de quem entende de sazonalidade das commodities, principalmente as energéticas que é o objeto de estudo.
Venho pensando que podemos estar diante de uma oportunidade de surfar uma possível alta, todavia, é importante não nos esquecermos do cenário de conflitos, pandemia, entre outros podem ter colaborado para o aumento nessa volatilidade.
Se gostou do estudo e de alguma forma pode te ajudar, considere impulsionar a idéia, me ajuda a divulgar a postagem.
Aviso Legal:
Esta análise é fornecida apenas para fins educativos e informativos, não constituindo uma recomendação de compra ou venda. Ressaltamos que investir em ativos financeiros envolve riscos, e qualquer decisão de investimento deve ser baseada em sua própria análise e gerenciamento de riscos.
Podemos perceber que de 2014 a 2019 a volatilidade ainda não era tão grande ( nominalmente ).
Eu parti do seguinte princípio
Fiz como se tivesse aberto uma posição de compra no primeiro pregão de Fevereiro e encerrado essa posição no primeiro dia de Outubro ( os valores não são exatamente os de abertura ou fechamento exato que aconteceu naquele dia mas acredito que essa pequena variação não afetará o "estudo" ).
A linha vertical azul é a abertura da posição ( fictícia, óbvio ), a linha amarela é o encerramento dessa posição, me permitindo assim, medir a variação percentual nesse período.
Estou aberto a colaborações de quem entende de sazonalidade das commodities, principalmente as energéticas que é o objeto de estudo.
Venho pensando que podemos estar diante de uma oportunidade de surfar uma possível alta, todavia, é importante não nos esquecermos do cenário de conflitos, pandemia, entre outros podem ter colaborado para o aumento nessa volatilidade.
Se gostou do estudo e de alguma forma pode te ajudar, considere impulsionar a idéia, me ajuda a divulgar a postagem.
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コメント:
PS > Onde se diz que o encerramento da simulação do trade seria no último dia de Outubro, leia se PRIMEIRO dia de Outubro.