ショート

SP 500 - время хеджировать РИСКИ!

アップデート済

В свете событий, которые происходят вокруг нас, стоит ожидать каких-то потрясений на рынке в том числе. Я выложил график, на котором не видно бычьих настроения, а потенциал снижения индекса составляет как минимум 20%, а я думаю что снижение составит от 30% до 40%. Как видим, основная трендовая линия от 2022 г. заканчивается в конце 2024 г. и это совпадает потенциальным снижением индекса к уровням 2800 $.

В таком случае настоятельно рекомендуется страховать риски от падения.
Страховать риски лучше всего через опционы – ведь они стоят дешевле, а отдача от них выше в разы.

Есть несколько вариантов хеджирования:

1. Через покупку опциона ПУТ – Обычно это стоит дороже – Его покупают обычно тогда, когда неизвестна глубина падения актива.

2. Через покупку ПУТ СПРЕДА - это будет стоить дешевле так как мы знаем потенциальную цель снижения – это конец 2024 г. – уровень 2800 $

Страховка портфеля через опционы от 20% до 30% даст полное покрытие убытков возможных при обвале.

ノート

Замечания – страховку можно разделить на две части – первая до марта или июня с падением от 4200 до 3800, затем сделать передышку- переждать отскок к 4000- 4100, а затем открывать вторую часть с потенциальным падением до конца 2024 г.

ノート