Sviluppo strategia Supertrend su Future S&P500
Buonasera ragazzi,
nell'ambito degli studi e dei backtest sull'S&P500 questa sera volevo proporre i risultati di uno studio di una strategia trend following solo long con barre da 60 minuti.
La scelta di operare solo long è dovuta al fatto che lo short su un equity index è davvero difficile da gestire in trend following.
Come sappiamo l'S&P500 (ed in genere gli equity index) hanno un bias rialzista e potrebbe essere più facile optare per operatività solo long o quantomeno individuare regole diverse per le entrate lunghe e corte. Quest'ultime rappresenterebbero un elemento di complessità che ci esporrebbe a rischi di consistenza della strategia nel lungo periodo.
Gli indicatori utilizzati sono semplici:
- Supertrend;
- Media Esponenziale a 20 periodi.
- Timeframe: 60 minuti.
Le regole cercano di individuare un ingresso in trend con i prezzi vicino alla media a 20 periodi per evitare acquisti in situazioni di ipercomprato.
Il nostro segnale di allerta è dato dal cross al rialzo dei prezzi con il supertrend. In quel caso siamo pronti a cercare il segnale. Il trigger dell'ordine è dato dal ritracciamento del prezzo verso la EMA20 e la successiva ripresa al rialzo del movimento con il cross up della media.
Si fa correre l'operazione assieme all'evoluzione del supertrend.
Sotto troverete un esempio del setup.
Facendo girare la strategia senza alcun filtro, solo per vedere se il "motore" porta a qualche risultato, otterremo l'equity dei profitti indicata sotto:
Come possiamo notare, la strategia senza alcun filtro non porta a risultati eccezionali, tuttavia realizzerebbe comunque un profitto e non andrebbe a distruggere il capitale.
Provando ad isolare gli ordini di acquisto in una fascia oraria che va dalle 10 del mattino alle 23 (orario di Chicago) otterremmo un notevole miglioramento:
I profitti adesso sono distribuiti meglio ed il numero delle operazioni ridotte di molto. Abbiamo evitato tutti i falsi segnali che potrebbero venirsi a generare durante la negoziazione notturna del future.
Applicando anche la gestione del rischio inserendo i valori di 1000 dollari di stoploss e 4000 dollari di take profit:
La forma dell'equity line è più armoniosa, i profitti distribuiti negli anni ed in circa 560 trade vengono generati oltre 60.000 dollari di profitti, sufficienti a coprire slippage e commissioni.
Le metriche sono indicate sotto:
Possiamo notare come la percentuale di trades chiusi in profitto sia solo il 39%, tipico di strategie trend following, tuttavia il winning trade medio è di circa 1100$ e la perdita media circa 500$, pertanto sostenibile.
La strategia, così proposta rappresenta uno studio semplice, da integrare con altri elementi e validazioni per essere messa live, ma tuttavia appare efficace.
Ricordo che la natura tipica dell'S&P500 non è trend following, pertanto si potrebbero ottenere risultati migliori con approcci di tipo reverse, anche se gli ultimi due anni hanno risposto davvero bene a strategie di tendenza.
nell'ambito degli studi e dei backtest sull'S&P500 questa sera volevo proporre i risultati di uno studio di una strategia trend following solo long con barre da 60 minuti.
La scelta di operare solo long è dovuta al fatto che lo short su un equity index è davvero difficile da gestire in trend following.
Come sappiamo l'S&P500 (ed in genere gli equity index) hanno un bias rialzista e potrebbe essere più facile optare per operatività solo long o quantomeno individuare regole diverse per le entrate lunghe e corte. Quest'ultime rappresenterebbero un elemento di complessità che ci esporrebbe a rischi di consistenza della strategia nel lungo periodo.
Gli indicatori utilizzati sono semplici:
- Supertrend;
- Media Esponenziale a 20 periodi.
- Timeframe: 60 minuti.
Le regole cercano di individuare un ingresso in trend con i prezzi vicino alla media a 20 periodi per evitare acquisti in situazioni di ipercomprato.
Il nostro segnale di allerta è dato dal cross al rialzo dei prezzi con il supertrend. In quel caso siamo pronti a cercare il segnale. Il trigger dell'ordine è dato dal ritracciamento del prezzo verso la EMA20 e la successiva ripresa al rialzo del movimento con il cross up della media.
Si fa correre l'operazione assieme all'evoluzione del supertrend.
Sotto troverete un esempio del setup.
Facendo girare la strategia senza alcun filtro, solo per vedere se il "motore" porta a qualche risultato, otterremo l'equity dei profitti indicata sotto:
Come possiamo notare, la strategia senza alcun filtro non porta a risultati eccezionali, tuttavia realizzerebbe comunque un profitto e non andrebbe a distruggere il capitale.
Provando ad isolare gli ordini di acquisto in una fascia oraria che va dalle 10 del mattino alle 23 (orario di Chicago) otterremmo un notevole miglioramento:
I profitti adesso sono distribuiti meglio ed il numero delle operazioni ridotte di molto. Abbiamo evitato tutti i falsi segnali che potrebbero venirsi a generare durante la negoziazione notturna del future.
Applicando anche la gestione del rischio inserendo i valori di 1000 dollari di stoploss e 4000 dollari di take profit:
La forma dell'equity line è più armoniosa, i profitti distribuiti negli anni ed in circa 560 trade vengono generati oltre 60.000 dollari di profitti, sufficienti a coprire slippage e commissioni.
Le metriche sono indicate sotto:
Possiamo notare come la percentuale di trades chiusi in profitto sia solo il 39%, tipico di strategie trend following, tuttavia il winning trade medio è di circa 1100$ e la perdita media circa 500$, pertanto sostenibile.
La strategia, così proposta rappresenta uno studio semplice, da integrare con altri elementi e validazioni per essere messa live, ma tuttavia appare efficace.
Ricordo che la natura tipica dell'S&P500 non è trend following, pertanto si potrebbero ottenere risultati migliori con approcci di tipo reverse, anche se gli ultimi due anni hanno risposto davvero bene a strategie di tendenza.
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