トレードがめんどくさくなってきた(笑)

2022年12月9日

定期的にトレードが面倒になるんですが、またその時期がやってきてしまいました。
勝てない頃は勝てないのにやり続けて爆散してってのを繰り返していたのに、勝てるようになると今度はしなくなる、たぶんトレーダーあるあるだと思います。
くそトレードが増えてきたので、経験上一旦半分休眠状態になるのですが、ふと「大幅に増えなくて良いから少しだけ増えて下落耐性がくっそ高いポートフォリオはなんだろう？」と思ったので、適当に作ってみました。
まず、基本の構造はアメリカの長期国債で構成されるTLTと、ドル円のロングの組み合わせです。
ドル円を両建てして上手いこと儲からないかなーと試行錯誤していた時に、「ドル円とほぼ真逆に動くものを組み合わせれば、キャピタルゲインはくそでもスワップによるインカムゲインが！」と思って、TLTとドル円ロングの組み合わせを思い付きました。
アメリカの金利が上がれば、TLTは下落してドル円は上がるので、TLTはある意味ドル円のショートと同じです。ショートなのにマイナススワップではなく利子がもらえますけどね。
ただこれは日本の金利が固定されているorほぼ動かない場合の話なので、そうじゃない時や金利が世界的に低い時のために金も入れておきました。
あとVTIも長期では上がるので、少し入れて損はないと思います。
ちゃんとリバランスの方法やバックテストなんかを詰めていないので、こんな5分前に思いついたポートフォリオはやっぱりくそだったとなるかもしれません。
とにかく資産形成ではなく資産運用としては、出口で暴落が来ても大丈夫でかつ、カウチポテト的な要素や両建て手法的な要素もあるので、個人的には面白いです。