Pine講座㊳ バックテスト｜Greedy Strategy の解説（GAP順張り＆ピラミッティングの戦略）

2019年8月8日

今回は Greedy Strategy の解説です。

直訳すると「欲張り戦略」

ピラミッティングをすることから
この名称なのかなと思います。

※ TradingView内蔵のストラテジーを
　 上から順番に解説しています

※ 解説はコードの中で

※ コードをコピペする場合は、［］（全角）を []（半角）に変更してください

=====
//version=4
strategy("Greedy Strategy の解説", pyramiding = 100, calc_on_order_fills=false, overlay=true)

//take profit（利確）のティック
tp = input(10)

//stop loss（損切り）のティック
sl = input(10)

//1日のオーダー数の上限
maxidf = input(title="Max Intraday Filled Orders", defval=5)
strategy.risk.max_intraday_filled_orders(maxidf)

//窓の確認
upGap = open > high［1］
dnGap = open < low［1］

//売り保有＆当日陰線
dn = strategy.position_size < 0 and open > close

//買い保有＆当日陽線
up = strategy.position_size > 0 and open < close

//窓を空けて上昇 → 買いエントリー
strategy.entry("GapUp", strategy.long, stop = high［1］, when = upGap)

//売り保有＆陰線 → 売りエントリー
strategy.entry("Dn", strategy.short, stop = close, when = dn)

//窓を空けて下落 → 売りエントリー
strategy.entry("GapDn", strategy.short, stop = low［1］, when = dnGap)

//買い保有＆陽線 → 買いエントリー
strategy.entry("Up", strategy.long, stop = close, when = up)

//それぞれ条件を満たさなくなったら注文をキャンセル
strategy.cancel("GapUp", not upGap)
strategy.cancel("GapDn", not dnGap)
strategy.cancel("Up", not up)
strategy.cancel("Dn", not dn)

//保有ポジション数を確認
XQty = strategy.position_size < 0 ? -strategy.position_size : strategy.position_size
//買いか売りかを確認
dir = strategy.position_size < 0 ? -1 : 1

//limit price（利確する価格）の算出
lmP = strategy.position_avg_price + dir*tp*syminfo.mintick
//stoploss price（損切りする価格）の算出
slP = strategy.position_avg_price - dir*sl*syminfo.mintick

//データなし
float nav = na

//逆方向の窓の有無
revCond = strategy.position_size > 0 ? dnGap : (strategy.position_size < 0 ? upGap : false)

//strategy.order(id, long, qty, limit, stop, oca_name, oca_type, comment, when)
//long → trueで買い注文、falseで売り注文

//保有ポジションあり＋逆方向の窓が出てない → 損切りの注文
strategy.order("TP", strategy.position_size < 0, XQty, lmP, nav, "TPSL", strategy.oca.reduce, "TPSL", when= not revCond and XQty > 0)
//保有ポジションあり＋逆方向の窓が出てない → 利確の注文
strategy.order("SL", strategy.position_size < 0, XQty, nav, slP, "TPSL", strategy.oca.reduce, "TPSL", when= not revCond and XQty > 0)

//保有ポジションなし か 逆方向の窓で注文をチャンセル
strategy.cancel("TP", XQty == 0 or revCond)
strategy.cancel("SL", XQty == 0 or revCond)
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2019年8月13日

ノート

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