zigzagストラテジーをつくる③｜インジケーターを理解する3

2019年11月5日

以前みつけた高勝率のzigzagストラテジーを再現する試みです。

ストラテジーに必要な価格を
変数に格納してプロットすることもできました。

このzigzagは変動率をもとに頂点の判断を行っているので、
赤矢印のように頂点の位置がずれていきます。

元々のzigzagは、
この対処としてline.newで実装しているようです。

plotだとどうしても
（過去の値を修正することができないので）
まっすぐの線にすることはできません。

見た目はカッコ悪いですが、
ストラテジーにする上では全く問題ないので、
このまま進めていきたいと思います。

次回は、フィボナッチの比率で
横線を描画する機能を追加したいと思います。

=====
//version=4
study("Zig Zag 勉強中", overlay=true)

// Deviation = 偏差
dev_threshold = input(title="Deviation (%)", type=input.float, defval=.1, minval=0.01, maxval=100)
// Depth = 深さ
depth = input(title="Depth", type=input.integer, defval=10, minval=1)



//**
//* depth -> length -> zero
//* lengthが最高値・最安値であるかを確認
//* trueならbar_indexと価格を返す
//*
pivots(src, length, isHigh) =>
　p = nz(src［length］)

　if length == 0
　　［bar_index, p］
　else
　　isFound = true
　　// length -> zeroの最高値・最安値を確認
　　for i = 0 to length - 1
　　　if isHigh and src［i］ > p
　　　　isFound := false
　　　if not isHigh and src［i］ < p
　　　　isFound := false
　　// depth -> lengthの最高値・最安値を確認
　　for i = length + 1 to 2 * length
　　　if isHigh and src［i］ >= p
　　　　isFound := false
　　　if not isHigh and src［i］ <= p
　　　　isFound := false
　　
　　// lengthが最高値・最安値だった場合は値を返す
　　if isFound and length * 2 <= bar_index
　　　［bar_index［length］, p］
　　// そうでない場合はnaを返す
　　else
　　　［int(na), float(na)］

［iH, pH］ = pivots(high, floor(depth / 2), true)
［iL, pL］ = pivots(low, floor(depth / 2), false)

// データ確認用
// plot( pH )
// plot( pL )
// plot( iH )
// plot( na(iH) ? 1 : 0 )
// plot( iL )



// 変化率を算出する関数
calc_dev(base_price, price) =>
　100 * (price - base_price) / base_price


// 直近のpivotの情報を格納
var line lineLast = na　 // lineのid (実際はidではなく識別している何か)
var int iLast = 0　　 // bar_index
var float pLast = 0　　 // price
var bool isHighLast = true // High か Low か
// 描画したラインの数
var int linesCount = 0

// データ確認用
// plot( lineLast )
// plot( iLast )
// plot( pLast )
// plot( linesCount )



//**
//* Lineを描画する関数
//*
pivotFound(dev, isHigh, index, price) =>
　// zigzagの頂点を更新する
　if isHighLast == isHigh and not na(lineLast)
　　if isHighLast ? price > pLast : price < pLast
　　　if linesCount <= 1
　　　　line.set_xy1(lineLast, index, price)
　　　line.set_xy2(lineLast, index, price)
　　　［lineLast, isHighLast, false］
　　else
　　　［line(na), bool(na), false］
　　　
　// zigzagの方向を変える（zigzagの頂点）
　else
　　// 一番最初のLine
　　if na(lineLast)
　　　id = line.new(index, price, index, price, color=color.red, width=2)
　　　［id, isHigh, true］
　　else
　　　// 変化率が設定値以上であることを確認
　　　if abs(dev) >= dev_threshold
　　　　id = line.new(iLast, pLast, index, price, color=color.red, width=2)
　　　　［id, isHigh, true］
　　　else
　　　　［line(na), bool(na), false］



//**
//* 描画処理
//*

// iH iL のデータある
// iH と iL の値（bar_index）が同じ
// 高値と安値の描画処理を行う
if not na(iH) and not na(iL) and iH == iL
　dev1 = calc_dev(pLast, pH)
　［id2, isHigh2, isNew2］ = pivotFound(dev1, true, iH, pH)
　if isNew2
　　linesCount := linesCount + 1
　if not na(id2)
　　lineLast := id2
　　isHighLast := isHigh2
　　iLast := iH
　　pLast := pH

　dev2 = calc_dev(pLast, pL)
　［id1, isHigh1, isNew1］ = pivotFound(dev2, false, iL, pL)
　if isNew1
　　linesCount := linesCount + 1
　if not na(id1)
　　lineLast := id1
　　isHighLast := isHigh1
　　iLast := iL
　　pLast := pL

else
　// iH の値がある
　if not na(iH)
　　dev1 = calc_dev(pLast, pH)
　　［id, isHigh, isNew］ = pivotFound(dev1, true, iH, pH)
　　if isNew
　　　linesCount := linesCount + 1
　　if not na(id)
　　　lineLast := id
　　　isHighLast := isHigh
　　　iLast := iH
　　　pLast := pH
　// iL の値がある
　else
　　if not na(iL)
　　　dev2 = calc_dev(pLast, pL)
　　　［id, isHigh, isNew］ = pivotFound(dev2, false, iL, pL)
　　　if isNew
　　　　linesCount := linesCount + 1
　　　if not na(id)
　　　　lineLast := id
　　　　isHighLast := isHigh
　　　　iLast := iL
　　　　pLast := pL



// 追加箇所

zigzag = pLast［1］!=pLast ? pLast : na
plot( zigzag ,color=color.red ,offset=-1*floor(depth / 2) )
=====

2019年11月6日

ノート

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