Portfolio: alpha, beta, stdev, variance, mean, max drawdown...

アップデート済

Portfolio Metrics **New**

'returns'
'log returns'
'geometric returns'

portfolio alpha
portfolio beta
portfolio,market correlation
portfolio standard deviation
portfolio variance
mean portfolio returns
maximum drawdown
maximum gain

リリースノート

Removed log and geometric returns. Will release adjusted returns script.

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//corrected errors

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//no update - adjusted chart and indicator

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adjusted hexidecimal colors for better UX.
default is set to logarithmic returns with lookahead off

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hexidecimal color switch

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Fixed Risk-Free Rate Bug
Added Display Options:
Group-Coefficents (Alpha, Beta)
Group-Proft.Loss (Max Drawdown, Max Gain)
Group-Stats (Standard Deviation, Variance, Correlation, R-Squared)

リリースノート

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リリースノート

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オープンソーススクリプト

TradingViewの精神に則り、このスクリプトの作者は、トレーダーが理解し検証できるようにオープンソースで公開しています。作者に敬意を表します！無料で使用することができますが、このコードを投稿で再利用するには、ハウスルールに準拠する必要があります。お気に入りに登録してチャート上でご利用頂けます。