ボリンジャーバンド%B (%B)

定義

ボリンジャーバンド%Bまたはパーセントバンド幅 (%B) は、標準のボリンジャーバンド (BB) から派生したインジケーターです。ボリンジャーバンドはボラティリティインジケーターで、銘柄の価格に関連してプロットされる3本の線のバンドを作成します。ミドルラインは通常、20期間の単純移動平均線です。アッパーバンドとロワーバンドは、通常、SMA(ミドルライン)の上下2標準偏差です。%Bインジケーターは、価格とバンド内の位置との関係を定量化し表示することで、トレンドとトレードシグナルの識別に役立ちます。

歴史

ボリンジャーバンド (BB) の作成者であるジョン・ボリンジャーは、ボリンジャーバンドの誕生からほぼ30年後の2010年に%Bを導入しました。

計算

%B = (現在価格 - ロワーバンド) / (アッパーバンド - ロワーバンド)

基礎

以下は価格とアッパーバンド/ロワーバンドの関係についてのすべてです。定量化できる6つの基本的な関係があります。

アッパーバンドから降順に:

  1. %B が 1 を超える場合 = 価格はアッパーバンドの上にあります。
  2. %B が 1 の時 = 価格はアッパーバンドの位置です。
  3. %B が .50 を超える場合 = 価格はミドルラインの上にあります。
  4. %B が .50 未満の場合 = 価格はミドルラインの下にあります。
  5. %B が 0 の時 = 価格はロワーバンドの位置です。
  6. %B が 0 未満の場合 = 価格はロワーバンドの下にあります。

一般的に .80 と .20 も関連の水準です。

  1. %B が .80 より上の場合 = 価格がアッパーバンドに近づいています。
  2. %B が .20 未満の場合 = 価格がロワーバンドに近づいています。

%B はボリンジャーバンド (BB) 内での価格の位置を視覚的に示す事ができるだけではなく、テクニカルアナリストにピンポイントな位置と正確な値を提供する方法でもあります。

利用目的

買われすぎ/売られすぎ

通常、強いまたは明確な上昇トレンドまたは下降トレンド中に、%Bによって生成されたトレードシグナルを探される事をお勧め致します。「バンドウォーク」とは、強い上昇トレンドや下降トレンド中に、価格が頻繁にアッパーバンドを上に(上昇トレンド)またはロワーバンドを下に(下降トレンド)をブレイクする状況です。価格が「バンドウォーク」中の場合、これらのブレイクは実際には反転のシグナルではありません。価格は幾分反転するかもしれませんが、再び向きを変え、全体的なトレンドを再開する事があります。

ブレイクがトレンド反転を示す時をピンポイントで識別することは簡単ではなく、これは主に過去のテクニカル分析と調査によって行われます。とは言え、全体的なトレンドの中での買われすぎ/売られ過ぎ条件のトレードシグナルを識別する為に%Bを利用する事はもう少し簡単です。

次のチャートをご覧ください:

  • 全体的なトレンドは上向きです。
  • %B は 1 を数回上回っています。これは価格がアッパーバンドをブレイクした事を示しています。
  • 実際わずかな反転があり、価格がミドルラインのSMA方向に押し、%B も .50 に向かって動きました。
  • しかし %B が 0 をブレイクする事はなく、価格は再び上昇し、上昇トレンドが続きます。

トレードシグナルも同じ原則を使用して見つける事ができます。トレンド中のトレードの機会は、ブレイクが元のトレンドの反対方向に発生した時に現れます。

次のチャートをご覧ください:

  • 全体的なトレンドは上向きです。
  • %B は 0 を数回ブレイクしています。
  • これらのブレイクは買いの機会を示しています。

以下のチャートもご覧ください:

  • 全体的なトレンドは下向きです。
  • %B は 1 を数回ブレイクしています。
  • これらのブレイクは売りの機会を示しています。

サマリー

ボリンジャーバンド%Bが便利な点は、非常に人気がありよく知られたインジケーター(ボリンジャーバンド (BB))をベースに、その焦点をより絞ります。バンドと価格の位置関係の表示のみを行う代わりに、テクニカルアナリストは正確な値を使用して、より多くの情報に基づいた結果を行う事ができます。%Bは、明確なトレンド中に最も価値が現れます。明確に定義されたトレンドの中での、1を超えるブレイクと0を下回るブレイクは特に重要になります。したがって%Bは、トレンドの方向性を確認する追加のインジケーターやテクニカル分析手法と組み合わせて使用する必要があります。

パラメーター

期間

アッパー/ロワーバンドのベースとなるSMAの計算に用いる期間です。デフォルトは20です。

ソース

各バーの計算に用いるデータを指定します。デフォルトは終値です。

標準偏差

アッパーバンドとロワーバンドのSMAからの距離を指定する標準偏差の数です。デフォルトは2です。

スタイル

ボリンジャーバンド%B

ボリンジャーバンド%Bの値を表示するラインの可視性を切り換える事ができます。ボリンジャーバンド%Bのラインの色や太さ、ビジュアルタイプ(デフォルトはラインです)を選択する事も可能です。

買われすぎ

買われすぎのレベルを示すラインの可視性を切り換える事ができます。買われすぎラインの色や線の太さ、値やビジュアルタイプ(デフォルトは破線です)を選択することも可能です。

売られすぎ

売られすぎのレベルを示すラインの可視性を切り換える事ができます。売られすぎラインの色や線の太さ、値やビジュアルタイプ(デフォルトは破線です)を選択することも可能です。

小数点以下の桁数

インジケーターの値を四捨五入して残す小数点以下の桁数を設定します。この数値が大きいほど、インジケーターの値の小数点以下の桁数が多くなります。

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