チャイキン・オシレーター (CHO)

定義

チャイキン・オシレーターは、そのコア部分においてインジケーターのインジケーターです。チャイキン・オシレーターは、アキュムレーション/ディストリビューション (ADL) の値を取得し、2つの異なる期間の指数移動平均をADLに適用します。チャイキン・オシレーターの値は、ADLの短期のEMAから長期のEMAを差し引く事で得られます。最終的に正と負の値の間を変動するラインをプロットし、ADLのモメンタムを測定する方法として機能します。モメンタムの変化はトレンドの変化に先行する事が多いため、トレーダーやテクニカルアナリストがトレンドの変化を予測する事に役立ちます。

歴史

テクニカルインジケーターであるチャイキン・オシレーターは、著名な株式アナリストであるマーク・チャイキンによって作成されました。チャイキン・オシレーターは、チャイキンの他の2つの有名なインジケーターであるチャイキン・マネーフローとアキュムレーション/ディストリビューション (ADL) に密接に関連しています。

計算

チャイキン・オシレーターの計算には4つのステップがあります (この例は (3,10) 期間の場合です):
1. マネーフロー乗数を求めます

[(終値 - 安値) - (高値 - 終値)] / (高値 - 安値) = マネーフロー乗数

2. マネーフローボリュームを計算します

マネーフロー乗数 x その期間の出来高 = マネーフローボリューム

3. ADLを決定します

前のADL + 現在の期間のマネーフローボリューム = ADL

4. (ユーザー定義期間の) EMAをADLに適用してチャイキンオシレーターを生成します

(ADLの3期間EMA)  -  (ADLの10期間EMA) = チャイキン・オシレーター

基礎

チャイキンは、売買圧力は期間の終値がその高値安値の範囲のどこにあるかによって決定できると考えていました。期間の終値が高安の範囲の上半分にある場合には買い圧力が高くなり、期間の終値がその範囲の下半分にある場合には売り圧力が高くなります。これが(上記の計算ステップ1の)マネーフロー乗数が決定するものです。マネーフロー乗数は、チャイキンのすべてのテクニカル分析ツールの鍵です。マネーフロー乗数はマネーフローボリュームを決定し、次にそれがADLの方向を決定し、最終的にチャイキン・オシレーターの値と方向を算出します。

前述の通り、チャイキン・オシレーターは正と負の値を変動する値を計算します。

  • チャイキン・オシレーターの値が0より大きい場合、ADLのモメンタムが増し、買い圧力が高まります。
  • チャイキン・オシレーターの値が0未満の場合、ADLのモメンタムが増し、売り圧力が高まります。

利用目的

交差

チャイキン・オシレーターがゼロラインを交差する時、これは近い内にトレンドの反転が起こる可能性がある事を示しています。

強気の交差は、チャイキン・オシレーターが下から上にゼロラインを交差する時に発生し、その後価格が上昇する可能性があります。

弱気の交差は、チャイキン・マネーフローが上から下にゼロラインを交差する時に発生し、その後価格が下落する可能性があります。

ダイバージェンス

チャイキン・オシレーターのダイバージェンスは、プライスアクテョンが示すものとチャイキン・オシレーターが示すものの間に差異がある場合に発生します。これらの差異は、近い内にトレンドの反転が起こる可能性がある事を示しています。

強気のチャイキン・オシレーターのダイバージェンスは、価格が安値を模索する一方で、チャイキン・オシレーターが下値を切り上げる時に発生します。

弱気のチャイキン・オシレーターのダイバージェンスは、価格が高値を付ける一方で、チャイキン・オシレーターが上値を切り下げる時に発生します。

サマリー

チャイキン・オシレーターは、インジケーターのインジケーターです。アキュムレーション/ディストリビューション (ADL) を使用し、さらに一歩進みます。ADLは売買圧力を測定し、チャイキン・オシレーターはモメンタムの要素を追加します。モメンタムの変化は価格やトレンドの変化に先行する事が多いため、テクニカルアナリストは可能な限りそれを考慮する必要があります。しかしながら他の多くのインジケーターと同様に、チャイキン・オシレーターは、スタンドアロンのテクニカルインジケーターとしてではなく、追加のインジケーターやチャート分析と組み合わせて使用すると最適です。

パラメータ

ファスト期間

短期EMAの計算に使用される期間です。

スロー期間

長期EMAの計算に使用される期間です。

スタイル

チャイキン・オシレーター

チャイキン・オシレーターの値を表示するラインの可視性を切り換える事ができます。チャイキン・オシレーターのラインの色や太さ、ビジュアルタイプ(デフォルトはラインです)を選択する事も可能です。

ゼロ

ゼロラインの可視性を切り換える事ができます。ゼロラインの値や色、太さ、ビジュアルタイプ(デフォルトは破線です)を選択する事も可能です。

小数点以下の桁数

インジケーターの値を四捨五入して残す小数点以下の桁数を設定します。この数値が大きいほど、インジケーターの値の小数点以下の桁数が多くなります。

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