コナーズRSI (CRSI)

定義

コナーズRSI (CRSI) は、ラリー・コナーズが作成したテクニカル分析指標であり、実際には別個の3つの構成要素を複合したものです。J・ウエルズ・ワイルダーによって開発された相対力指数 (RSI) が、コナーズRSIに不可欠な役割を果たしており、実際ワイルダーのRSIは、3つの構成要素の内の2つで使用されています。3つの構成要素 - RSI、連続騰落期間のRSI、ROC - を組み合わせて、モメンタムオシレーターを形成します。コナーズRSIは、0から100の値を出力し、買われすぎや売られすぎの状態を識別する為に利用されます。

歴史

コナーズRSIは、コナーズ・リサーチによって開発されました。

計算

コナーズRSIには3つの主要な構成要素があります。

  • RSI = ワイルダーが開発した標準のRSIです。これは通常短期のRSIで、この例では3期間のRSIです。
  • 連続騰落期間 = 銘柄の価格が終値で上昇(前日より高い)、または終値で下落(前日より低い)のいずれかの連続した日数です。終値で上昇した場合の値は正の数で表され、終値で下落した場合の値は負の数で表されます。銘柄が連続して同じ価格でクローズする場合には連続騰落期間は0です。コナーズRSIは短期RSIを連続騰落期間に適用します。この例では2期間のRSIです。
  • ROC = 変化率です。ROCはユーザー定義の期間を取得し、その期間内で現在の価格変動率を下回る値の数の割合を計算します。

最終的にこれら3つの構成要素の平均値を求める事でCRSIが算出されます。

CRSI(3,2,100) = [ RSI(終値, 3) + RSI(連続騰落期間, 2) + ROC(100) ] / 3

基礎

コナーズRSI (CRSI) は上記の計算式を利用して0から100の値を生成し、主に買われすぎと売られすぎのレベルを識別する為に用いられます。コナーズのオリジナルの定義では、それらの水準は、買われすぎと見なされる値は90を超える値、売られすぎは10未満とされています。時折、トレンドの僅かな押し戻りの際にシグナルが発生します。例えば、市場が上昇トレンドの時に、コナーズRSIが短期の売りシグナルを生成する場合や、市場が下降トレンドの時に買いシグナルを生成する場合があります。

テクニカルアナリストは、コナーズRSIを適応、調整することの重要性を認識している必要があります。コナーズRSIの課題の1つは、シグナルの生成がしばしば早すぎる事です。例えば、上昇トレンドで売りシグナルが表示されることがあります。しかしこの場合、市場は上昇を続けており、これは誤ったシグナルです。潜在的な誤シグナルに対する1つの安全策は、コナーズRSIを基本的なチャートパターン分析やトレンドの強さを測定する他のインジケーターなどの追加のテクニカル分析ツールと組み合わせることです。

コナーズRSIに関して注目すべき別の課題は、買われすぎと売られ過ぎのしきい値レベルの設定です。一部の投資銘柄では、例えば95と5といったように、買われすぎのしきい値をより高く、売られすぎのしきい値をより低くする必要があります。しきい値を適切な水準に指定する事で、誤ったシグナルを減らす事に役立ちます。

利用目的

コナーズRSIは買われすぎと売られ過ぎのレベルを定義するように設計されている為、これらのレベルに基づくシグナルでトレードします。

強気のシグナルは、コナーズRSIが売られすぎの領域に入ると発生します。

弱気のシグナルは、コナーズRSIが買われすぎの領域に入ると発生します。

* 前述のように、シグナルは時折、全体的なトレンドとは逆方向に発生する事があります。

サマリー

コナースRSIインジケーターは、確立された指標である相対力指数 (RSI) を取得し、それを独自の理論に適用するツールで、買われすぎと売られすぎのレベルを定義し、トレード期間を識別する為の良い方法です。とは言え、コナーズRSIは誤ったシグナルを生成する傾向があります。その為、鋭敏なテクニカルアナリストは、取引する銘柄に最適なパラメーターをテストする必要があります。またコナーズRSIを他のインジケーターと組み合わせる事で、潜在的にその効果が向上します。

パラメーター

RSIの期間

RSIの計算に利用される期間です。デフォルトは3です。

連続騰落期間

連続騰落期間のRSIを計算する期間を指定します。デフォルトは2期間です。

ROCの期間

ROCの計算に用いる期間です。デフォルトは100です。

スタイル

CRSI

CRSIの値を表示するラインの可視性を切り換える事ができます。CRSIのラインの色や太さ、線のスタイル(デフォルトはラインです)を選択する事も可能です。

アッパーバンド

アッパーバンドラインの可視性を切り替えます。アッパーバンドラインの値や色、線の太さ、線の種類も設定可能です。

ロワーバンド

ロワーバンドラインの可視性を切り替えます。ロワーバンドラインの値や色、線の太さ、線の種類も設定可能です。

背景

背景の可視性を切り替えます。背景の色と不透明度の選択も可能です。

小数点以下の桁数

インジケーターの値を四捨五入して残す小数点以下の桁数を設定します。この数値が大きいほど、インジケーターの値の小数点以下の桁数が多くなります。

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