ポイントアンドフィギュア (PnF) チャート

定義

ポイントアンドフィギュア (PnF) チャートは、チャートの形成に時間経過は考慮せず価格変動のみを利用するチャートタイプの別の例です。この点でPnF チャートは、練行足やカギ足、ラインブレイク(新値足)に似ています。PnFチャートは基本的に X と O から成る一連の列で構成されます。X列は価格の上昇を表し、O列は価格の下落を表します。元々コンピュータベースのチャートが出現する前の1900年台初頭にポイントアンドフィギュアチャートは人気で大量のデータを短時間でチャート化する手法でした。コンピュータベースのチャートの隆盛によりPnFチャートはしばらくの間人気を失っていましたが最近再びPnFチャートが人気を得ています。全般的に価格変動にだけ焦点を絞るノイズフィルタリングチャートが新たな脚光を浴びています。


各列を構成する X と O は「ボックスサイズ」と呼ばれるスペースを占有します。ボックスサイズはユーザー定義値です。現在の列と同じ方向に価格が十分動くと、新しい X や O が現在の列に追加されます。反対方向に十分遠く離れて終値が確定すると、新しいカラムが X か O のどちらか(前の列の反対)で始まります。転換に必要な量は転換距離で判断されます。この値はボックスサイズに別のユーザー定義値「転換数」を掛ける(乗算)ことで求められます。転換数は新しい列を作成するために必要な価格変動のボックスの数です。従ってボックスサイズを「1」(1ドル)にセットして転換数を「3」に設定した場合、チャートに新しい文字(X または O)が描かれるには価格が3ドル動く必要があります。

文字と列に関して2つのルールがあります。
  1. 各列には X か O のどちらか一方があります。同じ列に異なる文字が存在することはありません。
  2. X列とO列は常に交互となります。2つのX列が並んで表示されることは絶対にありません。O列も同様です。

ボックスタイプ

PnFチャートに描かれるバーには4種類あります。

  1. 上昇バー — 上昇トレンド中に形成されます。
  2. 下降バー — 下降トレンド中に形成されます。
  3. 上昇予測バー — 日中の時間足で(実際の終値が確定する前に)現在価格に基づいて形成される予測の上昇バー。
  4. 下降予測バー — 日中の時間足で(実際の終値が確定する前に)現在価格に基づいて形成される予測の下降バー。

ボックス計算方法

転換距離の計算には2つの異なる方法があります:

  1. アベレージ・トゥルー・レンジ (ATR) — アベレージ・トゥルー・レンジ (ATR) インジケータで生成された値を利用します。ATRは金融商品のノイズやボラティリティを除外する為に用いられます。ATR方式では「自動的に」適切な転換距離を決定します。通常のローソク足チャートでATR値を計算してその値を転換距離とします。
  2. 従来方式 — ボックスサイズと転換数にユーザーが事前に定義した絶対値を用います。価格の変動が事前に定義したボックスサイズより大きい時にだけ新しいボックスが作成されます。この方式のメリットは、とてもシンプルで新しいボックスが形成される時期や位置の予測が容易な事です。デメリットは、特定銘柄で正しいボックスサイズを選択するにはしばらく検証を行わなければいけない事です。

ポイントアンドフィギュアチャートの利用

先に述べた他の「ノイズフィルタリングチャート」と同様に、ポイントアンドフィギュアチャートは時間や自然発生するささいな価格変動を考慮しない為人気が高まっています。この種のチャートを支持する人々は、この特性によってトレンドを把握して将来の価格動向を予測することが容易になると考えています。例えばポイントアンドフィギュアチャートは、トレンドラインやサポート&レジスタンスレベル、ブレイクアウトを視覚化するのに優れています。

トレンドライン — ポイントアンドフィギュアチャートは元々方眼紙に手書きされていました。その性質から45度のトレンドラインが自然と形成されます。追加のツールやインジケーターに頼らずともこれ自体が有益な全体的なトレンドを特定する為の優れた方法です。

サポート&レジスタンスレベル — ポイントアンドフィギュアチャートを使うと、サポートとレジスタンスレベルの間でバーが生成される場合にしばしばトレーディングレンジが明確になります。

ブレイクアウト — サポートとレジスタンスのトレーディングレンジ内で反発を繰り返した後、明確に一定方向にボックスが生成され始めるとブレイクアウトが発生します。

TradingViewのポイントアンドフィギュアチャート設定

上昇バー — 上昇バーの色と枠を変更します。

下降バー — 下降バーの色と枠を変更します。

上昇予測バー — 上昇予測バーの色と枠を変更します。

下降予測バー — 下降予測バーの色と枠を変更します。

ソース — 各時間足のどのデータを計算に使うかを決定します。終値がデフォルトです。

ボックスサイズの計算方式 — ボックスサイズの計算方法に従来方式とATRを選択できます。

ATRの期間 — ボックスサイズの計算方法にATRを選択した場合にATRの期間を設定します。14がデフォルトです。

ボックスサイズ — ボックスサイズの計算方法に従来方式を選択した場合にユーザー定義のボックスサイズを設定します。

転換数 — 新たに反対方向の列の形成を開始する転換数を設定します。

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