スーパートレンド

定義

スーパートレンドは、アベレージ・トゥルー・レンジ (ATR) に基づくトレンドフォローのインジケーターです。トレンドの検出とボラティリティを組み合わせてその単一のラインが計算されます。スーパートレンドは、トレンドの方向性の変化を検出したり、ポジションのストップの位置を決めることなどに使用できます。

歴史

スーパートレンドは、オリビエ・セバンによって開発されました。

計算方法

スーパートレンドのバンドの計算には、以下の計算式が使用されます:

hl2 = (高値 + 安値) / 2
ベーシックアッパーバンド = hl2 + (係数 × ATR)
ベーシックロワーバンド = hl2 - (係数 × ATR)

アッパーバンド = ベーシックアッパーバンド < 前のアッパーバンド または
			前の終値 > 前のアッパーバンド ? ベーシックアッパーバンド : 前のアッパーバンド
ロワーバンド = ベーシックロワーバンド > 前のロワーバンド または
			前の終値 < 前のロワーバンド ? ベーシックロワーバンド : 前のロワーバンド

スーパートレンド = トレンドの方向 == アップトレンド ? ロワーバンド : アッパーバンド

トレンドの方向は、以下の条件を満たすかによって決定されます:

ATR値が算出されるまで、トレンドの方向 = ダウンドレンド
else if 前のスーパートレンド == 前のアッパーバンド
    トレンドの方向 := 終値 > アッパーバンド ? アップトレンド : ダウントレンド
else
    トレンドの方向 := 終値 < ロワーバンド ? ダウントレンド : アップトレンド

基礎

スーパートレンドはトレンドフォローのインジケーターです。メインチャートに重ねて表示され、プロットは現在のトレンドを示しています。スーパートレンドは、様々な時間足（日足、週足、日中足など）や様々な銘柄（株式、先物、FX）で使用することができます。

スーパートレンドにはいくつかのパラメーターがあり、トレード戦略に合わせて調整することができます。これらの設定を調整することで、価格変動に対するインジケーターの感度を高くしたり低くしたりすることができます。

スーパートレンドのパラメーターでは、ATRの期間と係数を調整することができます:

ATRの期間の設定は、ATRの計算に利用するさかのぼる期間です。
係数は、ATRに乗算される値で、価格からバンドをオフセットする為に利用されます。

利用目的

価格がインジケーターの曲線を下回ると赤になり、下降トレンドであることを示します。逆に、価格が曲線を上回ると緑になり、上昇トレンドを示します。スーパートレンドを上回って、または下回ってクローズされるたびに、新しいトレンドが現れます。

サマリー

スーパートレンドは正しいトレード判断をすることに役立ちます。しかし、誤ったシグナルを生成する事もあります。その為、複数のインジケーターを正しく組み合わせて使用するのがベストです。他のインジケーターと同様に、スーパートレンドは、MACD、パラボリックSAR、RSIなどの他のインジケーターと一緒に使うと効果的です。