パフォーマンスサマリー: ソルティノレシオ

ソルティノレシオは、シャープレシオのバリエーションの一つで、シャープレシオとは異なる点は、（アップサイド＋ダウンサイドの）全体のリスクの標準偏差ではなく、ダウンサイド・リスクのみの標準偏差で計算が行われる点です。この為、正のボラティリティは利益とみなされるため、ポートフォリオのリスク調整後のパフォーマンスをよりよく見ることができると考えられています。

ソルティノレシオの計算式は SR = (MR - RFR) / DD で、MR は一定期間（3ヶ月以上の取引期間の場合は月次、3日以上の取引期間の場合は日時）の平均リターン、RFR はリスクフリーの収益率（デフォルトでは年2％。"strategy()" 関数の "risk_free_rate" パラメーターで変更可能）、DD はリターンのダウンサイド偏差 = sqrt(sum(min(0, Xi - T))^2/N) で Xi はi番目のリターン、N はリターンの総数、T は目標リターンです。