NYダウ先物、上値が重く、下落トレンド？NYダウ先物は、週間で470ドル下落しました。トレンドの方向性は下落トレンドです。
４時間足での移動平均線は24BBが下向き、75SMAと200SMAは緩やかな下向きです。
戦略は、上値の重さが気になりますが、ショートから逆張りのロングに変更です。
ダウのボラティリティ:VXDは先週比17.28→20.64で、拡大しています。
週間比
上昇銘柄：MRK、IBM、CVX、DOW、JPM
下落銘柄：WMT、CRM、UNH、MSFT、WBA
2週間前比を見ると、生活必需品(KO、PG、WMT）の下落が目立ち、AAPL/MSFTが下がっています。
US30のトレードアイデア
NYダウ先物、上値が重いNYダウ先物は、週間では、約86ドル下落しました。
移動平均線では、24BBは横ばい、75SMAとの乖離も小さい状況で、上値の重さが気になります。
レジサポラインは35125ドル/34750ドルを意識しています。
戦略は中立に近いロングの維持です。データは売りを示唆しています。
この状況下でも史上最高値を更新できるのか注目しています。
環境認識
・８月の米国雇用統計は、季節調整前の雇用者数は前月比36.4万人減（前年同月比：600万人増）
季節の影響で、８月の雇用者数は減少しやすいのですが、その傾向を打ち勝つほどの雇用者の
伸びはありませんでした。
・ジャクソンホール会議でのパウエルFRB議長の講演後では、テーパリングの方向性は示したが、
その時期については明確に言及してはいなかった。また、テーパリングとその後にある利上げに
距離を置きました。
・米国では、デルタ株の感染者拡大が広がり、感染者は４人に１人がワクチン完了者とのことで、
コロナの沈静化には距離があります。
週間の寄与度
気になるのは、消費の動向の影響を受けやすいAXP/Vが弱いのが気になります。
上昇銘柄：WBA、AAPL、HD、KO、WMT
下落銘柄：AXP、DOW、V、NKE、JPM
NYダウ先物、サポートされ上昇（史上最高値更新を意識）NYダウ先物は、週間で約３００ドル上昇しました。直近では、上がりにくくなっていますが、
6/30の安値34136と7/9の安値34292を結んだオレンジ色のトレンドラインにサポートされ、上昇トレンドが継続しています。
急落局面でも、6/21の安値33035と7/19の安値33743と8/19の安値34568を結んだ緑色のトレンドラインにサポートされています。
このサポートは力強いものです。戦略はロングの維持。意識している節目：35125ドル、34750ドル
週間での寄与度銘柄
金融関連株が上昇していて、医薬品が下落しています。
上昇銘柄：DOW、GS、AXP、JPM、CVX
下落銘柄：JNJ、WMT、MRK、UNH、PG
NYダウ先物、急落後買い戻しNYダウ先物は、中国ADR株が下落し、米国経済の減速を背景に、約３９５ドル下落しました。
トレンドラインでは、24BBは下向き、75SMAを下回っている状態です。３５１２５ドルを挟んで一進一退の展開です。
急落の局面、出来高を伴って下落していたようです。
オプション的にはサポートされているように見えます。想定レンジ：34500ドル～35375ドル。強気の戦略を崩していません。
寄与度分析：
MSFTやJNJは強気維持。
上昇銘柄：GS、MSFT、AXP、CSCO、HD
下落銘柄：VZ、DIS、MRK、AMGN、BA
今回、紹介するのは、RSI型のショート戦略です。
RSIが２５％を下回ってから上抜けしたタイミングでショートして、
75SMAに上抜けした後に下抜けしたら決済するとアルゴリズムです。
勝率は２割、プロフィットファクターは１以下。
直近では、必ず負けるという戦略です。逆に考えると。
NYダウ先物、史上最高値更新NYダウ先物は、週間で上昇しました。
短期の移動平均線は横ばい、中長期の移動平均線が上向きで、トレンドの方向性は上昇トレンドです。
RSIで70超えて、トレンドが継続するのか注目しています。
35250ドルの上値に抑えられている感じですが、突破に期待したいところです。
34750-34875ドルのサポートもあり、底堅く推移しています。
上昇を牽引する銘柄は、AAPL/MSFTと金融株です。
寄与度分析
上昇銘柄：GS、AXP、MSFT、CSCO、HD
下落銘柄：MRK、VZ、DIS、AMGN、WMT
ダウ先物、横ばいNYダウ先物は、先週比で約126ドル下落しました。上値が重い展開は変わってなさそうです。
テクニカル分析では、24BBは横ばい、34850ドル～35125ドルの狭いレンジで動いています。
DJIA VOLATILITYは上昇しています。VXD:17.88
投資戦略は、中立です。
寄与度分析では、
上昇銘柄：GS、AXP、MSFT、CSCO、HD
下落銘柄：MRK、VZ、DIS、WMT、PG
NYダウ先物、上値が重いNYダウ先物、先週比で約80ドル上昇しましたが、34124ドルまで下がる局面がありました。
【テクニカル分析】
・24BBが横ばいから下方向だったので弱含み、75SMAと200SMAと乖離しながら、上昇。
・前回の高値（レジスタンス）：34850ドルに到達。RSI上は、70%に到達していない状況です。
・エリオット波動と思っていましたが、第１波の高値よりも、第４波の安値が下回ってしまい、上昇が弱いことが示唆されました。
【寄与度分析】
上昇銘柄：AXP、GS、MSFT、CVX、JPM
下落銘柄：MRK、VZ、DIS、WMT、PG
NYダウ先物、エリオット波動第３波中NYダウ先物は、週間を通じて、350ドル上昇しました。
【環境認識】
・6/30 リバースレポで、過去最大の9919億ドルの市場から資金吸収しました。
・6月非農業部門雇用者数変化(前月比）で85.0万人増でした。
【テクニカル分析】
・24BBは上向き、75SMA/200SMAと乖離しながら上昇しています。
・エリオット波動第３波で、力強い上昇に期待します。
・ダウ平均のボラティリティは縮小しています。VXD：13.66、DIAのIV:11.12%、HV:11.11%
・金融株に期待しましたが、本命はグロース株：AAPL/MSFTのようです。
【寄与度分析】
上昇銘柄：GS、AXP、CVX、MSFT、JPM
下落銘柄：MRK、VZ、WMT、DIS、PG
NYダウ先物、史上最高値がターゲットプライスダウ先物は、週明けに急落した後、週間で約1100ドルほど上昇しました。
【環境認識】
・1兆ドル規模のインフラ投資法案で超党派の上院議員と合意したと報道。
・米国経済の景況感は力強い。
6月ニューヨーク連銀製造業景気指数：17.4、5月個人消費支出（ＰＣＥデフレーター）(前年比)：3.9％
【テクニカル分析】
・24BBは上向き、75SMAと200SMAは横ばいです。
・RSIは75%を久しぶりに超え、過熱感が見られますが、高値を目指す動きに期待します。
・VXD:14.49で、ボラティリティは縮小しました。ボラティリティ系先物の売り崩しに期待。
・気になるのは、DIAのアメリカンオプション(9/17限）で、315P/320P/325P/330Pは1000枚以上あることです。IV:11.67%、HV:10.79%
・円建ての日経平均のチャートを比較チャートとして表示しています。
【寄与度分析】
CATは上昇の勢いが低下してました。代わりに台頭したのは金融株です。
上昇銘柄：AXP、GS、WBA、CVX、JPM
下落銘柄：MRK、WMT、VZ、PG、DIS
※来週の戦略のコーナーはなくなりました。
NYダウ先物、軟調に。NYダウ先物は、5/10に付けた史上最高値を更新できずに、週間を通じて、1189ドル下落しました。
【環境認識】
・6/16に発表されたFOMCでは、2023年の利上げを13名が支持し、2回の利上げ予想と報道がありました。
・ダウ先物の6月限の清算値は33424.07でした。思ったよりも下でした。
・日足ベースの200SMAは31195ドルにあります。
・DIAのアメリカンオプションは32000Pの建玉数が少し多いので、節目と意識しています。
【テクニカル分析】
・24BBは下向き、75SMAが200SMAとデッドクロスしそうで、下落しています。
・5/13の安値をつけて上昇トレンドで、上値が重く、RSIは70を超えることができませんでした。
・5/13の安値も下回り、売り圧力が強く、下値サインが点灯しています。
・ヒストリカルボラティリティは拡大しています。VXD:19.09
・想定レンジ幅（紫のライン）を拡大（32150～34850ドル）
【戦略】
ロングから中立（売買非推奨の形）です。移動平均線についていく新規のショートは考えていません。
押し目買いは一週間様子見です。
【寄与度分析】
上昇寄与度が高い銘柄のピークは過ぎたかもしれません。
上昇銘柄：GS、AXP、WBA、CVX、CSCO
下落銘柄：NKE、WMT、MRK、DIS、PG
US30-JPXJPY、ダウ平均と日経平均の価格差は？ダウ平均と日経平均の価格差に注目します。
２０２１年２月に小さくなってから、６月までに価格差が6500くらいまで拡大しました。
ダウ平均の上昇分に日経平均の構成上位のファーストリテやソフトバンクＧなどが調整中で、
ついていけてないことが理由ですが、最近は調整局面となっています。
週足を見ても、価格差は一旦ピークを付けているようにも見えます。
200SMAにサポートされているように見えますが、徐々に価格差が減っていきそうです。
日経平均のHV：19.8前後
ダウ平均のHV：15.6前後
NYダウ先物、75SMAにサポートNYダウ先物は、週間ベースでは、上昇しました。
【環境認識】
・FRBが社債ETFの売却を示唆し、近いうちに売却する報道がありました。
LQD、VCSH、VCITなどニューヨーク連銀を通じて保有していますが、最近のウッドショックのような商品市況高や
卸売物価や消費者物価指数の上昇を受けて、金融政策を明確に変更するスタンスです。
米国債の買い入れ規模の徐々に縮小よりも、かなり急いで急ピッチに対応しているように見えます。
・米国１０年債利回りの幾分低下しました。米国１０年債利回り：1.553%
【テクニカル】
・24BBは上向きで、75SMAのサポートがあります。
・ダウ平均のボラリティリティは下落しています。VXD:14.84
【戦略】
・上値追いのロングスタンスの維持。上値が非常に重い中、史上最高値を狙いたいところです。
ショートは全く考えてないです。しばらくの間、様子見です。
【寄与度分析】
上昇銘柄：GS、WBA、AXP、CAT、JPM
下落銘柄：MRK、NKE、AAPL、DIS、PG
NYダウ先物、ダブルボトムからの史上最高値更新？NYダウ先物は、週間では320ドルくらい上昇しました。
株高に対するニュースがありましたが、やはり上値の重さが気になるところです。
【環境認識】
・バイデン米大統領が予算教書で発表する6兆ドル規模とされる大型予算案の報道。
・短期金融市場における資金吸収のための調節手段としている
リバースレポ・ファシリティーの取引額は２７日、過去最高の４８５０億ドルを記録した。
・法人税を21％から28％に引き上げ、キャピタルゲイン課税の最高税率は23.8％から43.4％に引き上げる必要があると報道。
【テクニカル】
・24BBは上向きですが、75SMAと200SMAに収束しようとしているように見えます。
【戦略】
・上値追いのロング
【寄与度銘柄】
上昇銘柄：GS、WBA、CAT、AXP
下落銘柄：MRK、AAPL、NKE、VZ
NYダウ先物、再び市場最高値を狙える？NYダウ先物は、5/14終値からは下落しました。
インフレを警戒した国際商品市況の急落があり、巻き込まれて下落しましたが、週後半にかけては上昇する展開になりました。
【環境認識】
①FOMC議事要旨に関して
数人の参加者は、「ＦＯＭＣが設定する目標に向けて経済の急速な進展が継続すれば、今後ある時点の会合で、
資産買い入れペースの調整を巡る討議を開始することが適切になる可能性がある」と報道がありました。
②ビットコインの急落に関して
・中国では、仮想通貨規制強化の報道がありました。中国で活発だった採掘部分（マイニング）にも規制対象になります。
・米国では、１万ドルの送金を内国歳入庁に報告することを義務付ける方針と報道がありました。
【テクニカル】
・24BBがやや下向きなので、下がってくると弱い展開が予想されます。
・5/19の安値が5/13の安値を下回らなかったことに注目し、200SMAのサポートがあるようです。
【戦略】ロングの維持
200SMAを割れる展開はスウィートスポットになりそうなので、押し目買い。
上値追いも少量の枚数であればアリな気がします。
【構成銘柄の寄与度】
上昇銘柄：GS、WBA、CAT、AXP
下落銘柄：NKE、AAPL、DIS、MRK
NYダウ先物、一時的な調整NYダウ先物は、アメリカで富裕層向けのキャピタルゲイン税の増税計画を発表したことにより、下落しました。
下落幅は小さく、75SMAにサポートされているように見えます。
エリオット波動の上昇第５波が終わり、下落調整A波からC波を形成中と思われます。
上昇第４波と第５波を結んだフィボナッチ分析では２３．６％戻しの下落です。
戦略はショートからロングに変更します。
ロングのエントリー＆クローズの目標は33950ドル→34200ドル
上昇銘柄：WBA、GS、CAT、HD、CVX
下落銘柄：NKE、MRK、PG、WMT、VZ
NYダウ先物、エリオット波動調整A波中NYダウ先物は、上値が重い展開となり、下落しました。
2時間足ベースでのエリオット波動調整A波中と思います。
200SMAのサポートがあるように見えます。
戦略はロングです。
33700ドルくらいまで下がったら、押し目買いをエントリー。
クローズは史上最高値更新のタイミングです。
上昇銘柄：WBA、GS、AXP、CAT
下落銘柄：MRK、NKE、PG、WMT
NYダウ先物、史上最高値更新NYダウ先物は上昇を続けています。
24BBは上向き、75SMAと200SMAからも乖離を続けていますので、
ショートはかなりの期間、様子見です。
逆張りでショートを入るのは危険と思われます。
戦略はロング。上値追いの展開で買っていきたいですね。
上昇銘柄：GS、WBA、CAT、CVX
下落銘柄：MRK、CRM、NKE、WMT
NYダウ先物、突発的な急落後、戻りNYダウ先物は、３５０００ドルまで上昇した後、３３５００ドルを割れる水準まで下落しました。
環境認識
・季節調整済みの雇用者数前月比（+26.6万人）が低下したり、消費者物価指数の前年度比（+4.2％）が高い結果でした。
・中東では、イスラエルとハマスで戦闘状態になっています。
・中央銀行の金融政策スタンスの変更はないと思われますが、突然のテーパリングの言及には注意が必要です。
テクニカル
・移動平均線では、75SMAや200SMAを超える水準まで戻しています。
投資戦略
・ロングの維持。売りはしばらくの間、様子見。
寄与度構成
上昇銘柄：GS、WBA、CAT、CVX
下落銘柄：DIS、AAPL、NKE、MRK
NYダウ先物、上値追いが続くNYダウ先物は、エリオット波動５波で、上値追いの展開が続いています。
24BBでサポートされ、75SMAと200SMAの乖離しながら、上昇しているので、力強い上昇です。
4波の終点32090から2000ドル上昇した地点である34100ドルが一定の目途になると思います。
戦略は、中立からショートを変更します。上がったら、売っていく感じです。
クローズポイントは33000ドル割れです。
上昇率上位：WBA、INTC、GS、CAT
下落率上位：NKE、MRK、WMT、KO
ダウ先物、エリオット波動第5波形成中ダウ先物は、エリオット波動第５波を形成しながら、上昇しています。
戦略をショートから中立に変更します。下がったら買いたいです。
上値の目途は第4波の安値から2000ドル高い水準34000ドルくらいだと思いますので、
上がったら売りでも良いかもしれません。
プラス上位：INTC、WBA、CAT、GS
マイナス上位：MRK、NKE、WMT、KO
NYダウ先物、上昇５波も。NYダウ先物は、上昇しました。
エリオット波動では、上昇５波を形成しています。
75SMAを割れる水準までの急落を想定していますので、
戦略はショートです。目標レートは32100ドル割れです。
NYダウ先物、上昇の勢いが続くか？NYダウ先物は、エリオット波動で第５波で、上昇しています。
75SMAにサポートされ、上にブレイクしていく展開を予想しています。
戦略はロングを維持します。
今までのパターンで2000ドルくらい上昇しているので、
第4波の32090ドルを起点して、34000ドル超えの水準でしょう。
NYダウ先物、高値更新後の調整？NYダウ先物は、SLR絡みで米国債の金利上昇や、ビザなどの個別銘柄の報道もあり、下落しました。
FRBは2023年末までのFFレートの利上げはせず、忍耐強く待つ姿勢のようです。
戦略はショートからロングに変更します。予想レンジは32600ドル-33200ドルです。
24BBは割れていますが、75SMAまでの深い押しは想定していません。
下がったら買いのスタンスです。
