インジケータはヘッジファンドのCTAのトレンドフォロー戦略の複製を試みたものです。 上部の紫色のゾーンでCTAの買いを予期され、 下部の紫色のゾーンで売りが予期されます。 真ん中の0ゾーンでは、反対売買によるポジションの決済が予期されます。 (このシグナルは単体で利用せず、20以上のアセットを同時運用する必要があります) チャートは米国2年債先物で限月調整した価格データを表示したものです。 COTのポジションでは、2年債先物の投機筋のポジションは、 ネットショートが継続していました。 しかしながら、トレンドフォローシグナルは上部紫色のゾーンを突き抜け、 先物ロングを示しています。 これは、CTAは2年米国債先物のロングポジションを取り始めていること示しています。 ファンダメンタル的にも、FRBの利下げ前提の市況であり、...
インジケータはヘッジファンドのCTAのトレンドフォロー戦略の複製を試みたものです。 上部の紫色のゾーンでCTAの買いを予期され、 下部の紫色のゾーンで売りが予期されます。 真ん中の0ゾーンでは、反対売買によるポジションの決済が予期されます。 (このシグナルは単体で利用せず、20以上のアセットを同時運用する必要があります) 2024年7月12日から8月5日まで、日本株下落ショックの大きな要因となった、 ドル円を中心とする円キャリー取引の巻き戻しが起こりました。 インジケータは0ゾーンを貫通し、 CTAのロングポジションも急激な決済の流れに巻き込まれたことが考えられます。 その後、一気に下部の紫色のゾーンに達しています。 これは、一部のファンドはショートポジションを持ったことが予期されます。 ただ、ゾーンを貫通しているわけで...
インジケータはヘッジファンドであるCTAのトレンドフォロー戦略の複製を試みたものです。 この戦略で多数のアセットでのトレンドフォローを行うと、 利益が出ることが検証済みです。 (20以下のアセットで、この戦略を行うことは推奨されません) 上部の紫色のゾーンにラインが入ったところでは、CTAの買いが予期され、 下部の紫色のゾーンでは売りが予期されます。 真ん中の0ゾーン付近では、反対売買による決済が予期されます。 ゴールドGC1!に注目すると、 インジケータは上部紫色のゾーンを、継続的に超えるか張り付いていることが分かります。 これは大相場のトレンドであることを示しています。 CTAが決済することが予期される価格帯は、2274.76~2333.96です。 これは現在のゴールド先物の価格よりかなり下です。 これは大相場の...
