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最近、時価総額を見ながらトレードしていますが、非常に順調です。チャートに書いたラインは以下の通りです。 青：アルト時価総額 オレンジ：クリプト時価総額 通常：ビットコイン価格 これを見ると、青いラインが高値を更新していることが見て取れます。これはアルトの価格が順調に上昇していることを示しています。 また、オレンジのラインは高値で安定しています。クリプト全体で見たときに地合いは決して悪くないということだと考えています。 最後にビットコインは高値を切り下げています。ダブルトップを作って下落するという見方もありますが、クリプト全体の地合いが良い状態で簡単に下落するかはいささか疑問です。 トレードの考え方は単純に、アルトやクリプト全体の地合いに逆らわないということで、時価総額チャートのトレンドラインや水平線を割った際は下目線に...

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BTCの伸びが好調です。 今日のアイデアは通貨別でのチャート比較です。2018年のBTCは6000ドル付近で揉み合って暴落しましたが、そろそろそのラインに近づいてきています。 比較的強い通貨のドルと円はレジスタンスに達していませんが、他の通貨においてはそのライン付近での攻防が続いています。見てみましょう。 左上のチャートはbF-FXです。国内ではビットフライヤーのレバレッジ取引が最も実態を反映していると思われます。最も出来高が厚いラインは73万円。現在価格から+6万円程度です。 右上のチャートは米コインベース。最も出来高のあるラインの6400ドル間近です。現物取引所として、多くのレバレッジ取引所のインデックスに採用されています。 左下のチャートが韓国KORBIT。韓国ビッサムの出来高が急減しているためKORBITのチャ...

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左チャートはバイナンスのXRPBTC、青線はBitMEXのXRPBTC先物です。右チャートはBitstampのBTCUSDペア、緑と赤のエリアはbitfinexのBTCロング＆ショートの枚数です。 本日（5/9）10時の時点で、binanceやHitBTCなどではXRP価格が5000satを割っています。この価格を割るのは、実に去年の9月以来になります。 USDで0.3ドル、日本円で30円強の価格を守ってきたXRPですが、この5000satの価格を割ったことでまとまった売りがあるのではないかと考えています。（USDペアよりも、BTCペアの出来高が多いことも考慮した上で）また、bitfinexでのロングも延々と積みあがっており、これらのポジションが損切りされるまでは上昇は困難なのではないかと思います。 BTCは現在6000ド...

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中段のチャートはbitfineとBitMEXのチャートですが、取引所間で約300ドルの乖離があります。裁定取引に馴染みがない方でも「Coinbase(BitMEX)で買って、bitfinexで売れば儲かるのでは？」と思うほどの価格差でしょう。 ご存知の方も多いと思いますが、bitfinexはUSD出金に数週間もの日数がかかることもあり、USDT・あるいはBTCとして出金されることが多いそうです。 BitfinexでBTCを売ると、ユーザーの手元にはUSDが残ります。本来であればUSD出金を行いたいところではありますが、長期の資金拘束を避けるためにUSDをUSDTに換えて出金を行います。そこで、bitfinexのUSDTUSD(USTUSD)チャートを見てみます。下段チャートのオレンジ線です。 見てお分かりになるように、い...

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今回は同じチャートを、２つの時間軸で掲載しています。一つは日足レベル、もう一つは時間足レベルです。 下に掲載したチャートを見るとわかりやすいのですが、徐々に先物が下方に乖離しています。この先物はOKEXの四半期で、６月末に清算されます。 BitMEX無期限などの商品は現物との乖離が即座に是正される設計になっていますが、この四半期先物は清算まであと２ヶ月程度の猶予があり、それまでの期間にいまの価格を下回ればこのタイミングで売りポジションを持った人は利益が出ることになります。 現在価格の上方には365日線（１年間の平均価格）というわかりやすいラインがあり、ここまで大きな調整もなく上昇してきているため、200日線等への調整があることを見越してのショートポジション構築がなされているかもしれません。 全体的に地合いの良さを感じるも...

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近頃、レアル建て（ブラジル取引所）でのビットコインの出来高が増えているとの報告が散見されます。そして、かなりの期間、具体的には４ヶ月以上レアル建て取引所でのビットコイン現物価格は上方乖離しています。上方乖離幅は実に150ドルを越す時もあります。（ビットコインのレアル価格に、レアルドルのレートを掛け合わせています） ビットコインでもっともシンプルなアービトラージをするのであれば、 １）ドル建て取引所でビットコインを買い ２）レアル取引所にビットコイン送金し ３）レアル取引所でビットコインを売り ４）取得したレアルをドルに交換し ５）ドルをドル建て取引所に送金する ６）上のプロセスを繰り返す 以下のようになるかと思います。これは一般的な手法を説明しているのではなく、素人でも思いつく「価格差を確実に取れるだろう」という方法で...

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4/2に高騰したビットコインですが、10日ほどが経過し、若干の資金抜けが感じられます。 BTC以外のアルトコインからも資金が抜けているのですが、自分が個人的に注目しているBNBの買い場はどこかを検討してみたいと思います。 まず、BNBの上昇トレンドラインの起点となるのは2月前半で、そこから約２ヶ月間上昇し続けています。これは対USDTペア、対BTCペアも変わりません。USDTペアにおいては、200%オーバーの上昇となりました。 ４月２日のBTC急騰を受け、対BTCペアでの価格が下落を始めました。緩やかではありますが、対USDペアでも下落の起点になっています。 対BTCペアではレジサポ反転が意識されると思われ、やや売り目線になると考えます。 対USDペアにおいては、直近でもっとも出来高の厚いエリアとサポートラインが一致する...

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昨日の午後にBTCが急騰し、5000ドルを突破しました。一度調整がありましたが、日を跨いだ本日(4/3:PM)、5000ドル前後で価格も安定し始めています。 先日の投稿 でどの価格帯においてもショートがほぼ含み損になっており、ショートカバーの起きやすい状況である事は述べていましたが、BitfinexとBitMEXで出来高の推移に相違がみられたので紹介します。 左がBitfinex、右がBitMEXのチャートです。30分足チャートで、インジケーターはメインチャート内が可視範囲価格帯別出来高、下部チャート内が出来高、平均線が3時間、6時間、1日(橙、青、紫)の出来高平均線です。 主な相違点は２つです。 １）Bitfinexでは急騰時にもそれなりの出来高を伴っている。 ...

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相場がどちらに向かうかを断定することは難しいですが、ひとまず上に向かうものとして、ターゲットはどこか？を考えてみたいと思います。おそらく、ターゲットに到達し次第、大量の現物売りがあるのではないでしょうか。 まず多くの方が意識する200日線。これが現在4600ドル付近にありますが、徐々に下降しており、短期的な高値をつける際には 4500ドル近辺 になるのではないでしょうか。 次に、３日雲。 4300ドルから5300ドル近辺までの厚み を持っており、簡単に上抜けするのは難しいでしょう。 最後に、フィボナッチリトレースメント。私はフィボナッチについて詳しくないので、大きな誤用があれば指摘してほしいのですが、去年の大暴落は6400ドルから3200ドルまでの大幅下落だったと認識しています。それにfibを当てはめると、...

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今回はシンプルに。 11月20日以降に積まれたショートは全て含み損の位置になっています。 私はデイ・スキャルの時間軸でトレードをしますが、スイングの時間軸でトレードをする方は長期間の含み損に耐えており、そのようなトレーダー・建玉の数は非常に多いはずです。 短期間でbitfinexのショートポジションが2000枚増えたことも、上昇期待を高めます。週足レベルでの抵抗にぶつかっていますが、このラインを突き抜けてほしいところです。

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前回の分析を書いたのが３月１８日。４時間足でダブルトップをつくる兆候と思いましたが、その後上昇を継続し、ニュースでは1800-2000ドルへの到達もあり得ると報道され、さらに買いが加速しました。 その後、約３日をかけて約４％の上昇、そして一気に1300ドル台、投稿時から１３％、最高値から１７％の下落をしました。 トレード（エアトレードですが）の反省として、戻りを叩くという基本が出来ていれば、４％もショートを担がれることはなかったため、強いトレンドの反転に対して、初動でポジションをとるのはリスクが高いと思いました。 なお、この下落は深い押し目だと思っており、しばらくこの位置の硬さを確かめながら上昇が再開すると思っています。

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ローソク足の下方に位置しているのが４時間足、６時間足、１２時間足の200MAです。上方にある赤色のMAは日足200MAです。１２時間足以下の200MAは上向きを維持しています。 もっとも出来高のある3800〜4000より上の位置を維持し、日足雲のサポートもあります。MAは遅行する指標であるため注意は必要ですが、暴落の可能性は減少していると思います。 4100ドルを越えると、抵抗はかなり弱くなり、ボラティリティも戻ると思われます。３日足一目雲下端、日足200MA、暴落からのfibラインあたりが抵抗になると思います。

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本日は出来高について２点。 《出来高の移動平均線》 １つ目は出来高の移動平均線です。ビットコインはヨコヨコと急騰急落を繰り返す傾向があるため、日によって出来高が極端に変わります。 そのビットコインチャートでも出来高の視認性をよくするテクニックが「出来高MA」です。 これは出来高の設定の基本機能なので使用されている方も多いと思いますが、今回は３つの移動平均線を表示させてみました。設定は以下です。 ※４時間足表記を前提 赤：設定168（４週） 青：設定42（１週）、出来高非表示 橙：設定18（３日）出来高非表示 この設定で４時間足での３日、１週、４週の出来高移動平均線が表示できます。ぜひお試しください。 《キーになる出来高は100Mドル》 過去のチャートで出来高MAを表示させると、一番感度の良い３日間の出来高MAで100...

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今回注目してほしいのは、メインのチャート下に表示している 「XBTUSDPI」、プレミアムインデックス と呼ばれているものです。 市場で多くの人が意識をする「ファンディングレート」、これはBITMEXのプレミアムがプラスになる…つまり上方乖離をしているときは、ロング側にペナルティのように支払い義務が生まれ、乖離縮小に役立っています。 さて、そのファンディングレートを決める プレミアムインデックスの推移ですが、去年の暴落以降はほぼ下方乖離が継続 しています。 移動平均線を表示してみると、去年の１２月が深い底になっており、徐々にゼロライン・マイナス乖離からプラス乖離に近づいてきています。 トレンド転換のタイミングで、この乖離率が逆転すると考えているので、このプレミアムインデックスの推移には注目しています。ティッカーは...

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ビットコインは200MAが意識される」というのはよく聞くところです。各時間足で200MAを揃えてみました。 １時間足、２時間足、４時間足、６時間足、１２時間足、日足、週足での７本を揃えてみました。トレーディングビューのproプランでは5本のインジが表示できるので、通常のSMAを4本と、3SMAというインジケーターを利用して7本の200MAを表示しています。 今回は４時間足での表記なので、下記設定にて各時間足に対応した200MAが表示できます。 1時間足：50MA（紫 2時間足：100MA（藍 4時間足：200MA（青 6時間足：300MA（緑 12時間足：600MA（黄 日足：1200MA（橙 週足：8400MA（赤...

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上昇の止まらないパラジウム。 表示は日足だが、時間足レベルでのダブルトップの可能性が見えてきた。 オシレーター系の指標も買われ過ぎを示している。そろそろ投機筋の利確売りがあるのではないか。

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価格帯別の出来高を考慮し、現在価格の下方にある揉み合ったラインは相当硬くなっていると思います。 このままネックラインをブレイクして上昇すると考えた場合、新規の売りが入りやすいポイントは雲・200MA・フィボナッチあたりでしょうか。 日足の200MA(3日足66MA)がフォボナッチ半値の4800ドルまで下がってきており、下降の角度も強いことから、上にブレイクしたときの短期天井は4700-4800ドルかと思います。 また、フィボナッチ0.382の4400ドル付近も3日足の雲下端で短期天井の可能性は高いと思います。 もし上方向にブレイクした場合、このあたりから売りを考えます。

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XBTH19が青、XBTUSDが赤。 暴落後の期間は先物が下方に乖離する傾向があったことが見て取れる。 BitMEX先物の価格帯別出来高を表示すると、通常見られる出来高の山が少なく、3400ドルから4000ドルの範囲に均一に分布しているのが分かる。これは先物の出来高の多くをアービトラージによる取引が占めていることが理由であると推測している。 この予測はXBTUSDと先物とで、出来高の移動平均線を比較するなどして明らかにしてみたい。 現在先物には7000億ドル程度の建玉残高があり、どちらのポジションが多く残っているかで相場に影響が出るかもしれない。ロールオーバーが行われるか、決済のみなのか、期近物と期先物の建玉の推移を見て確認しましょう。