발산-수렴-돌파 포착으로 돌파전략 설계하기

2023年5月23日

발산, 수렴, 돌파의 패턴은 시장의 흐름을 이해하고 투자 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있습니다.

시장의 발산,수렴, 돌파로 시장의 변동성을 반영하여 투자 전략을 구성하는 방법에 대해서 알아보겠습니다.
이 과정에서 여러분은 투자 아이디어를 실전 전략으로 구체화하는 방법을 사례 중심으로 알아가실 수 있습니다.


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발산의 개념

발산은 이전의 상태에서 벗어나 급격하게 변동하는 상황을 의미합니다.
시장에서 발산 현상은 가격이 상승하거나 하락하는 뚜렷한 추세를 보이는 경우에 나타납니다.




이는 시장에서 큰 변동성과 불안정성을 야기할 수 있습니다.
시장에서 큰 이익을 창출할 수 있는 기회를 제공할 수도 있지만, 동시에 큰 위험을 내포하고 있습니다.
급격한 상승이나 하락은 투자자들에게 큰 이익을 가져다 줄 수도 있지만, 그만큼 큰 손실을 입을 수도 있습니다.

따라서, 발산 현상에 대한 신중한 분석과 투자 전략의 수립이 필요합니다.


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수렴의 개념

수렴은 일시적으로 시장이 안정화되고 가격 변동폭이 줄어드는 상황을 의미합니다.
가격이 일정 기간 동안 상대적으로 안정되는 경향을 보입니다.

일반적으로 가격 변동 폭이 줄어들고, 시장에서 일시적인 안정을 나타납니다.
그러나 그 후에 발산 또는 돌파로 다시 이어질 수 있습니다.



일반적으로 발산-수렴 단계는 매우 빠르게 지나가서 비정형적이라고 보여질 수 있겠지만,
이러한 시장의 흐름을 다양한 형태로 정형화하여 수익으로 이어가는 시도를 해볼 수 있습니다.


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돌파의 개념

돌파는 시장에서 가격이 이전의 저항선이나 지지선을 돌파하여 새로운 가격대를 형성하는 상황을 의미합니다.

돌파는 가격이 이전의 최고점이나 최저점을 돌파하는 경우에 나타납니다.
이는 시장에서 가격의 상승 또는 하락이 한층 더 확대될 수 있음을 의미합니다.



돌파는 주로 강력한 추세를 확인할 수 있는 신호로 여겨집니다.
여기서 우리는 새로운 매수 또는 매도 기회를 포착 할 수 있습니다.

예를 들어, 비트코인 가격이 이전의 최고점을 돌파하는 경우에는 상승 추세가 계속될 수 있다는 신호로 해석될 수 있습니다.
이렇듯 트렌드를 파악하고 돌파 신호를 확인하는 것은 가격의 방향성을 예측하는 데 도움을 주는 도구로 사용될 수 있습니다.

그러나 돌파는 급격한 변동성이 따르는 경우가 많고 빠르게 지나갑니다.
사전에 대응 전략을 계획해두는 것이 좋습니다.


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발산-수렴-돌파

이렇듯 시장의 발산,수렴, 돌파는 시장의 변동성을 반영합니다.

• 발산은 가격의 급격한 상승 또는 하락을 동반하기도하고 투자자들은 큰 수익을 창출할 수 있는 기회를 얻을 수 있습니다.
  
• 수렴은 일시적인 안정을 나타내며, 가격 변동폭이 줄어들기 때문에 투자자들은 안정적으로 기회를 포착할 수 있습니다.
  
• 돌파는 새로운 가격대를 형성하여 투자자들에게 추세를 파악할 수 있는 기준이 되기도 합니다.
  

이러한 점을 바탕으로 지난번 알아보았던 MACD 활용실전전략과 쓸만한 전략을 만드는 노하우를 살려 발산-수렴 돌파 전략을 구성해보겠습니다.

그리고 일반적인 경험칙에 기반해 투자에 유리한 패턴을 포착하고 매매하는 전략의 구조를 설계하는 과정을 확인할 수 있습니다.


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1. 발산 포착

주어진 거래량과 가격 변동률에 기반하여 발산 포착을 수행합니다.
우리는 발산단계에서 찾아오는 기회의 씨앗을 아래의 단계로 찾아낼 수 있습니다.

• 거래량 증가와 캔들의 변동률을 기준으로 발산을 포착합니다.
  
• 현재 봉의 거래량과 직전 n개의 봉의 거래량을 비교하여 거래량이 증가했는지 확인합니다.
  
• 동시에 현재 봉의 변동률을 계산하고, 설정한 발산 규모(발산 캔들의 변동률 %)보다 큰지 확인합니다.
  
• 만약 거래량이 증가하고 변동률이 발산 규모를 초과한다면, 발산(Divergence) 상태로 판단합니다.
  

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2-1. 수렴-대기

발산 포착 후에는 대기 상태로 전환됩니다.
직전 발산 상태이며 이전 방향과 현재 방향이 같은 경우에는 연속적인 대기 상태로 유지됩니다.



* 일반적으로 발산이후 수렴을 기대할 수 있습니다.
그러나 연속적인 발산이 이어지거나 저항구간에 걸리거나 발산단계에서 윗꼬리를 그리면서 즉시 변곡점으로 작용할 수도 있습니다.
이러한 이유로 전략을 구성할때 '수렴-대기' 상태를 단계를 정의했습니다.


수렴 대기상태는 아래처럼 판단할 수 있습니다.

• 직전 봉이 발산상태이고, 이전 방향과 현재 방향이 달라야 대기(Wait) 상태로 판단합니다.
  
• 즉, 연속적인 발산 상태와의 구분을 위해 이전과 현재 방향이 달라야 합니다.
  

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2-2. 수렴 포착

직전 대기 상태이며, 직전과 현재 방향이 다른 경우에는 수렴 지정으로 전환됩니다.
이때 수렴 포착한 봉의 최고가와 최저가를 저장합니다.



*상단(고가)과 하단(저가)의 위치를 기억하는 이유는 돌파 및 손절 기준에 참고하기 위해서 입니다.

수렴상태의 조건은 아래처럼 판단할 수 있습니다.

• 대기(Wait) 상태이고, 직전 봉과 현재 봉의 방향이 같다면 수렴 상태로 판단합니다.
  
• 수렴 상태에서는 다음 발산, 혹은 돌파를 기다리는 단계로 진입합니다.
  
• 이 때, 수렴을 표시하고 상단과 하단의 수렴 위치를 기록합니다.
  

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3. 돌파

수렴단계에서 설정한 상/하단의 기준을 돌파하면 매수 또는 매도 포지션을 결정하는 데 사용될 수 있습니다.
수렴봉의 상하단은 이전 저항대에 형성될 가능성이 높기 때문입니다.
돌파 단계에서 실행될 주문은 다음과 같이 설계해볼 수 있습니다.




3-1. 포지션 오픈:

• 수렴 지정 상태에서 수렴 상단과 수렴 하단 값을 차트에 표시합니다. (시장의 추이에 따라 수렴 상단/하단의 기준점을 유동적으로 변경 가능하도록 구성하면 더 좋습니다.)
  
• 롱 포지션을 오픈하려면 현재 가격이 수렴 상단을 돌파할 때까지 대기하고, 숏 포지션을 오픈하려면 현재 가격이 수렴 하단을 돌파할 때까지 대기합니다.
  
• 즉, 상승 추세에서는 수렴 상단 돌파 시 롱 포지션을, 하락 추세에서는 수렴 하단 돌파 시 숏 포지션을 오픈합니다.
  

3-2. 포지션종료 - 손실방지:

• 개인마다 자신이 허용하는 손실방지 범위가 있을 것입니다.
  
• 하지만 본 전략의 경우 앞서 정의한 수렴 상/하단의 기준을 스탑로스 기준으로 사용할 수 있습니다.
  
• 마찬가지로 사용자화 할 수 있도록 하면 시장에 유연하게 대처할 수 있습니다. (이미지에서는 사용자화하여 조금 아래에 위치하도록 했습니다.)
  

3-3. 포지션종료 - 수익실현:

• 포지션을 오픈한 후에는 수익을 실현하는 시점을 결정해야 합니다.
  
• 일반적으로 특정한 매물-저항구간에 설정하는 것이 좋지만 본과정에서는 "실전매매에서 투자전략을 제대로 활용하는 노하우" 에서 배운대로 전략의 유연한 활용을 위해 위한 접근으로 구성할 것입니다.
  
• 그리고 수익실현 범위를 사용자화 하고 트레일링 스탑을 지정하여 이익을 극대화하는 전략으로 전략을 설계할 수 있습니다.
  

포지션을 오픈한 후에는 가격의 움직임을 지속적으로 모니터링하며, 설정한 익절 및 스탑로스 가격에 도달할 경우 포지션을 종료합니다.


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앞에서 설계한 단계를 트레이딩뷰의 파인스크립트 전략으로 실행하면
이런 식의 매매가 가능해집니다.



전략은 발산-대기-수렴-포지션 오픈-스탑로스-수익실현의 순서로 작동합니다.


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전략검증 및 자동화 방안

이렇게 만든 전략은 트레이딩뷰의 백테스팅 기능을 통해 다음과 같이 테스트해볼 수도 있습니다.



본 전략의 경우 비트코인을 예시로 들고 있습니다.
전략을 수행하는 데 필요한 조건들을 충족시키며, 더 큰 잠재 수익을 얻을 수 있는 가능성을 확보하면서도 최소한의 안정을 확보하기 위해서 입니다.


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더 깊게 파고들고 싶다면...

시장은 계속해서 변화하기 때문에 자신이 선호하는 몇 가지 필터를 더해서 매매에 활용하는 것도 좋습니다.
웹훅을 이용한 자동주문방식으로 주문을 넣는 과정을 보다 간편하게 실행하는 방법도 고려해볼 수 있습니다.


예를 들어 ...

• 앞선 사례에서 설명한 거래량-변동폭 포착 개념에 캔들의 꼬리길이를 판독하는 과정을 더해 추세의 변곡점을 포착하거나
  
• 익,손절이나 스탑로스 와 같은 주문변동 시점이후 매매 휴식기를 적용 하는 방안도 좋을 것입니다.
  

마무리

우리는 시장의 발산-수렴-돌파단계에서 발생하는 비정형적인 움직임에서 기회를 포착하고, 나만의 전략을 구성하는 설계방안과 노하우, 그리고 응용사례까지 알아보았습니다.
더 나은 투자결과를 얻을 수 있는데 조금이나마 도움이 됐다면 좋겠습니다.


이제 여러분은 시장의 움직임을 정형화 하여 실용적인 전략을 설계할 수 있는 전략 연구자로 한 걸음 나아갔습니다.
읽어주셔서 고맙습니다!


흔한개발자 🤗😊😎