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優れたトレードプランに見られる要素トップ3

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みなさん、こんにちは!👋

今月は新年を迎えるにあたって、しっかりトレードプランを立てるというコンセプトをテーマに記事をお送りします。最初の投稿では長期的な成功を予測する要因について皆さんに考えていただきましたが、2回目の今回は、なぜトレードプランが大事かについて考察しています。どちらの記事も末尾のリンクからお読みいただけます 👇

さて「何」と「なぜ」の次は「どのように」というお話です。
今日は優れたトレードプランに見られるトップ3の要素をご紹介しましょう!



1️⃣ 要素1:優れたトレードプランには勝つ理由が必ず備わっている。

トレードにおいて重要なのは2つの変数、勝率とリスクリワードです。
► 勝率とは、トレードに勝つ割合のことです。勝率90%のトレーダーは10回の取引のうち9回勝つことができます。
► リスクリワードは平均的な損失に対して平均的な利益がどの程度あるのかを示しています。リスクリワードが0.5のトレーダーは利益の大きさの2倍になる損失を出しています。
これらの数字を掛け合わせると「期待値」になります。
たとえば勝率が50%(半分勝ち)で、リスクリワードが1(損失が利益と同じ)の場合は残念ながら「損益0」のトレーダーになります。

長期的に稼いでいくためには、この掛け算をプラスにすればよいのです。「損益0」のトレーダーは、リスクリワードが一定であれば勝率51%にすれば稼ぎ始めることができます。

☝🏽優れたトレードプランとしては、この「期待値」をプラス領域へと持っていくために、優位性の高い取引機会をシステマティックに探し出す工夫が必要となります。どんな方法をとるかは完全にトレーダー次第ですが、基本としては、価格変動の繰り返しパターンやファンダメンタルの観察、マクロなトレンドの見通しなど、その他様々なパターンやサイクルに根ざしたものになります。トレード戦略のアイデアが、時間を経過してもなお通用するかどうかを判断する材料として、バックテストを活用する方法もあるでしょう。

つまり、どのような形であれ、優れたトレードプランは資金をリスクにさらす前にどこに優位性があるのかを明確にしているのです。ビジネスプランなくしてビジネスを起こすことなどがあるでしょうか?



2️⃣ 要素2:優れたトレードプランにはトレーダーの感情的な特徴が必ず考慮されている。

定量化するのが極めて難しいのですが、優れたトレードプランが持つ大変重要な特徴であることには間違いありません。それはトレーダー個人の長所と短所をうまく調整する能力です。銀行やヘッジファンドの場合は監視の下で意思決定が行われるため、この点はあまり重要にはなりませんが、個人トレーダーの場合、その欠点を調整してくれる人が周りにいないのです。
やりたいことなら何でもできる! ー でも、それは責任という名の両刃の剣であって、トレードプランにはそのための用意が必要です。

つまり、取引履歴を見れば自分のどこが精神的に一番弱いのかがわかるということです。これは誰にも代わりができないことなので、自分で気づく必要があります。けれども、トレードプランから感情に伴うリスクを取り除くことで、その努力に見合った報酬を手にすることができるのです。

😱 すべての取引に恐怖は付き物です。機会損失の恐怖と資金損失の恐怖 ー どちらの恐怖が強いかを知っている必要があります。どちらが強いかを見極め、それに従ってプランを立てましょう。
ある戦略を理解して、他の人がそのやり方で儲けているからといって、あなたがそうできるようになるとは限りません。 100%の効率でも10%の確実性でしかトレードできないのならば、30%の効率でも100%の確実性を持ったトレードを実行することの方が大事です。自分を楽にしましょう!



3️⃣ 要素3:優れたトレードプランには必ずリスクも考慮されている。

1,000ドルでも10億ドルでも、リスクを無視してしまうと金銭的にも感情的にも振れ幅が大きくなり、長い目で見て収益に大きな悪影響を及ぼすことは間違いありません。ここでは銀行、ヘッジファンド、プロップファームがリスクを大幅に削減するために使用している、簡単に実行できる仕組みをいくつかご紹介します。優れたトレードプランには必須の仕組みです。

💵 ストップアウト

読んで字のごとく、資金の一定割合を失ったら取引をストップ、ポジションを清算し、何が問題だったのかを振り返ります。問題が解決されたと確信できた時点で、ようやく市場に再び参入することが許されます。この数字は業界では一般に10%とされています。

💵 リスクの分散

たとえ複数の商品に分散している場合でも、一つだけの「賭け」に集中しすぎることがないようにする方法です。例えば、同じセクターの企業を複数保有している場合、製品やサービスが異なっていたとしても、そのパフォーマンスにはある程度の相関があるはずです。この種のリスクに対してはハードキャップを追加することで、リスクが高く過度に集中した割当を大幅に減らすことができます。

💵 ポジションによるリスク

プロのトレーダーやヘッジファンドの多くは、リスク管理のために「フリーキャピタル」という概念を用いています。「フリーキャピタル」とは、口座にある現在の資本金とストップアウト金額との間で緩衝材の役割をしている現金の額です。

例えば、ある銀行の為替トレーダーが口座のストップアウトを10%にして、1000万ドルの為替帳簿を作成していた場合、上司に呼び出されて話をするまで、実際には100万ドルしか「損失」できないことになります。この場合「フリーキャピタル」は100万ドルです。そして1回の取引につき、フリーキャピタルの1〜5%のリスクしか負わないようなポジションサイズを設定するのです。こうすれば最低20回連続で失敗しても、悪い結果を招かずに済みます。ポジションごとに「フリーキャピタル」のリスク制限を導入することで、失敗できる余地を山ほど確保することができるのです。

もちろんこのやり方だと一晩で口座の金額が2倍になることは普通はありませんが、それが目標ではありません。やはり長期にわたる収益こそが目標となります。
このポジションごとのリスクは「1R」(1リスクユニット)と呼ばれることもあります。

☝🏽どのようなものであれ、リスク管理を含めてトレードプランを立てることは、「実際に」リスク管理をするためには必要不可欠です。もしこうしたプランが書かれず実行されないとすれば、リスク管理は往々にして無視されてしまうことになるでしょう。



🙏🏽 最後までお読みいただきありがとうございました。2022年が皆様とともに記録に残る年になることを楽しみにしています。📈
もし、この記事から何かを得たのであれば、ぜひ友人とシェアしてください。そして一緒により良きトレーダーとして、2022年へと突入していきましょう!🍀

- TradingView チーム ❤️❤️

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