Максимально экстремальные настройки, которые есть смысл ставить для такой стратегии и пары BITMEX:ETHUSD. С такими настройками слив уже гарантирован, так что прибыль будет столько - сколько успели вывести до слива. Периодически выводить строго обязательно, хотя бы раз в квартал забирать часть прибыли.
Тут используются разные скользящие средние для закрытия и открытия. Таймфрейм 4 часа. Загрузка капитала до 500% (плечо 5х). Бэктест внизу за 2021-ый год с 1 января.
Бэктест за всё время существования пары (с 2018) показывает просадку уже до 77%, но при этом не сливается полностью.
Тесты с плечами свыше 5х обычно дают слив на истории :) Ранее я рекомендовал "плечо не более 3х", теперь рекомендация "не более 5х". Связано это вот с чем - если набирать ордеры по нарастающей, а не одинаковая сумма в каждом ордере, то суммарная просадка всё же значительно уменьшается. Так как много набирают последние ордеры, которые уже довольно далеки от SMA, там где цена уже довольно часто разворачивается и намного ниже не уйдет. То есть ордеры с суммой по нарастающей выдают меньше риска слива (меньше просадку), несмотря на то что сумма всех ордеров такая же. Вот из-за этого можно брать плечо больше 3х и при этом сливаться довольно редко, или даже не сливаться вовсе если повезет.
Ссылка на бесплатный скрипт (кликабельно):
Тут используются разные скользящие средние для закрытия и открытия. Таймфрейм 4 часа. Загрузка капитала до 500% (плечо 5х). Бэктест внизу за 2021-ый год с 1 января.
Бэктест за всё время существования пары (с 2018) показывает просадку уже до 77%, но при этом не сливается полностью.
Тесты с плечами свыше 5х обычно дают слив на истории :) Ранее я рекомендовал "плечо не более 3х", теперь рекомендация "не более 5х". Связано это вот с чем - если набирать ордеры по нарастающей, а не одинаковая сумма в каждом ордере, то суммарная просадка всё же значительно уменьшается. Так как много набирают последние ордеры, которые уже довольно далеки от SMA, там где цена уже довольно часто разворачивается и намного ниже не уйдет. То есть ордеры с суммой по нарастающей выдают меньше риска слива (меньше просадку), несмотря на то что сумма всех ордеров такая же. Вот из-за этого можно брать плечо больше 3х и при этом сливаться довольно редко, или даже не сливаться вовсе если повезет.
Ссылка на бесплатный скрипт (кликабельно):
