下降トレンドのラインブレイクと自作リトレースメントによる手法の案

2020年8月22日

TradingViewでの分析作業がとても楽しく、実際のトレードよりも分析ばかりしています。

素人考えですが、下降トレンドのラインブレイクと、主要なピークに基づいた自作リトレースメントを組み合わせた手法を考案してみたのでシェアしたいと思います。

【注意】取り扱いは使用者の自己責任でお願いします。この手法により損失を被ったとしても保証できません。

いくつか手作業でバックテストしてみて、多少手応えはありましたが検証は不十分です。


このチャートは、実際にこのようにトレードできたものではなくて、このように出来たら良かったかな、という振り返りの一例になります。

1.比較的大きい下降トレンドにおいて、目立つピーク2点に合わせたラインを引く
・丁度良い下降トレンドが見当たらない場合は、上昇トレンドに含まれる小さな下降トレンドにラインを引いて、ラインを超えて上昇するときの起点に着目することもできますが、分かりにくいし精度が落ちます

2.フィボナッチ・リトレースメントの設定を変えた自作リトレースメントを引いて、ラインに接するピーク2点を0.4と0.8に合わせる
・リトレースメントの設定：0 0.2 0.4 0.8 1 1.2
・チャートの縦軸はログスケールにする

3.リトレースメントは下記の位置を合わせることで、上下に引き継ぐことができる
　0.4 --- 1.2
　0.2 --- 1
　0 --- 0.8

4.下降トレンドのラインを超えて上昇したところから一段上の、0.2または0.4を超えたところでエントリー
・1段下(ここでは0.2)にストップを置いて1.2をターゲットにする

・0.8を超えたらその一段下(0.4)、1を超えたらその一段下(0.8)にストップを変更する


【注意】
・リスクは余剰資金総額の3％以下が望ましいとされます、自分は現物取引しかしません
　（だましに引っかかりストップを割って下がることがあります）
・基本的に週足MACDの下降局面ではエントリーしません
　（4の箇所はまだ上昇局面に入っていないので見送ってもいいくらい）
・ラインの一段上が0.2か0.4でなければエントリーしません
　（0.4では下がりが大きい割合になる傾向なので見送ってもいい）

5.ストップに掛かったらしばらく休み、下降トレンドに合わせてラインを引く
・ここでは1.2に至らず0.8のストップにかかっている

6.ラインを超えて一段上(0.2)を超えたポイントでエントリー
・一段下(0)にストップを置く
・週足MACDも上昇局面なので理想的
・途中下がって心配になるけれど0.8まで放置したい
　（リスクを小さくしているから安心して放置できる）
・0.8、1のタイミングでストップを一段下(それぞれ0.4、0.8)に見直す

7.基本的にターゲットである1.2で閉じる
・ここからは下がると思ってしばらく休む
・もし勢いのある銘柄ならストップを1.0にして継続してもいい

8.ここはエントリーするか悩む
・週足MACDが上昇局面かはっきりしない
・下降トレンドのラインの位置が高くて0.2からエントリーできない
・この銘柄では1.2までの期間が長くかかりそう
　（勢いがある銘柄は1.2までの期間が短い傾向だが、結構長引いている）

以上です