こう上手くは行かないと思いますが、損切ラインを調整しながら追従していくことをイメージしました。 マイルールの詳細は関連したアイデアに記載しています。
スクリーナで抽出した銘柄から、リトレースメントとエリオット推進波を想定して、リスク／リターンを検討してみました。 マイルールの詳細は関連したアイデアに記載しています。
検証中のマイルールに従った分析です。エントリーはしておらず、利益を出していない素人の考えです。 エリオット波動を参考にしつつ、シンプルな分析でエントリー・利確・損切のポイントを明確にできないか検討しています。 1.株式スクリーナで検索：十分な規模＆損益問題なし＆平均出来高が増加傾向＆テクニカル評価が強い買いなど 2.事業内容を確認：投資したいと思えるか、大きなリスク要素が無いかなど 3.チャートで下降トレンドからの戻りパターンを探し、下降トレンドのピークを0.8と0.4に合わせてリトレースメントを描く 4.利確ラインを確認する：リトレースメントの1.2〜1.3。過去からのトレンドラインを引いてみて、押さえ込まれそうなラインがないか確認 5.損切ラインを決める：戻りが0.4〜0.5であれば0。またはエリオット波動を参考にする...
関連アイデアの手法による分析例です。この手法では、リスク／リワード比とストップ／ターゲットのポイントを決められるだけで、実際に上がるか下がるかは分かりません。事前にいくつかの候補を選定しておいて、MACDのサインが出そうな所で待ったり、既に上がって方向性が出てきたところに乗っかることをトライしています。 0.5や0.8で反発することも多いです。直近の下降トレンドに基づく小さいリトレースメントのターゲット1.2が、より大きいリトレースメントの0.5、0.8に被ってくることが多いためと思っています。 ターゲットに至らず反転して、ストップを切るほど下がることもよくあります。このケースでは紫色のリトレースメントに従った上段0のストップでもリスクが15%もあるので、余剰資金の3%程度になるように数量を小さく調整しておきます。 タ...
関連するアイデアでの失敗事例です。リスクを抑えつつ短期間で結果が得られると思い、直近の小さな下降トレンドに基づいた、紫色のリトレースメントに従ってトライしてみました。一回目ストップ高でクローズできたのは良いですが、まだ上昇シロがあると思い翌日に再トライして急落、ほぼゼロに戻りました。 短期間での変動が大きいところでは、分析やストップ位置の変更が追いつかなかったり、ミスをしたり、慌てて手法に基づかない対応をしてしまうので負けてしまうようです。また、ニュースや市況などの影響で短期的なトレンドが変わりやすく、勝率が下がると思いました。適切な位置からエントリーし難いのでリスク／リワード比も下がります。 もう少し気の長い灰色のリトレースメントでもリスクを3%程度に抑えられて、勝率とリスク／リワード比の期待値の高い銘柄を厳選して、適...
関連するアイデアに記載している手法での分析例です。 適当な下降トレンドが見当たらない場合には、上昇中に揉んでいるところのラインブレイク箇所を0.4、0.8に合わせます。この場合も1.2がターゲットになります。この例では素直に合っていますが、複雑な波形になると難しく、下降トレンド中のピークに基づいて設定するよりも精度は低い気がしています。 ここからさらに延長されるかは分かりません。見送りや他の銘柄への移行も検討した上で、もし再エントリーするならば、損失を覚悟でストップを0.8（0）に設定するか、または、直近の揉んでいるところでラインブレイクが起きて、ブレイクした箇所から一つ上の0.2や0.4を超えるまで様子見することになります。 【注意】検証不十分です。この手法で損失を被ったとしても保証できません。取り扱いは自己責任でお願...
リンク先の手法でトレードを始めて失敗した例です。この手法は高値からでもエントリーの判断ができることがメリットだと思っていますが、いろいろ無理がありストップの逆指値にかかりました。リスクを小さくしていたので助かりましたが、後から考えると、 ・延長が続いてきて波形の振幅がリトレースメントの幅を容易に超えてきている（ストップにかかりやすい） ・週足MACDが下降傾向である（上昇傾向の日足MACDに頼ってしまった） ・１年前の大きな下降トレンドを基準に延長したリトレースメント（灰色）を使ってエントリーしましたが、直近の下降で引いたリトレースメント（紫色）を考慮するべきだった（こちらは1.2で終わっていた） 【注意】検証不十分です。この手法で損失を被ったとしても保証できません。取り扱いは自己責任でお願いします。リンク先の【注意】も参...
リンク先のアイデアでの分析例です。いい感じに描けたので投稿してみました。上昇の勢いが強く、連続してパターンに入っているように見えます。上昇が続く場合はだんだん値幅と期間が狭くなってくる傾向が見られます。 このまま上昇が続くと、いずれ波形の振幅がリトレースメントの間隔を超えてしまうので、ストップを設定できなくなってきます。その辺りでトレンドが変わりやすいのではないかと考えています。 【注意】検証は不十分です。取り扱いは使用者の自己責任でお願いします。この手法で損失を被ったとしても保証できません。もし試す場合はリンク先の【注意】も参照をお願いします。
TradingViewでの分析作業がとても楽しく、実際のトレードよりも分析ばかりしています。 素人考えですが、下降トレンドのラインブレイクと、主要なピークに基づいた自作リトレースメントを組み合わせた手法を考案してみたのでシェアしたいと思います。 【注意】取り扱いは使用者の自己責任でお願いします。この手法により損失を被ったとしても保証できません。 いくつか手作業でバックテストしてみて、多少手応えはありましたが検証は不十分です。 このチャートは、実際にこのようにトレードできたものではなくて、このように出来たら良かったかな、という振り返りの一例になります。 1.比較的大きい下降トレンドにおいて、目立つピーク2点に合わせたラインを引く ・丁度良い下降トレンドが見当たらない場合は、上昇トレンドに含まれる小さな下降トレンドに...
