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タイトル FXトレード 2023年1月の予算 #trademeister

教育
FX:USDJPY   米ドル/円
公開したつもりでしたがプライベートになっていたため改めて公開アイデアとして投稿します。

Ⅰ. FXトレード 2022年12月の結果
月初資金 805,437円。
目標利益 588,000円(+73.0%)に対して
純利益  94,864円(+11.8%)であり、目標未達。

内訳
総利益 96,369円
総損失 1,505円
純利益  94,864円
資産増加率 +11.8%
トレード回数 48回
勝トレード  44回
負トレード 4回
勝率 91.67%
平均利益 2,190円
平均損失 -367円
損益率 5.82

反省
・建玉の操作で粘っこく地道なトレードを実施。現状の自分の努力と技量では損切注文と利確注文を入れて爆益を狙うワンショットトレードは無理。これで良し。しかし、毎日チャートを見て、トレードアイデアを立てる習慣が付けば爆益を狙えるワンショットトレードに移行できるであろう。建玉の操作をしている人はやがて建玉の操作から離れて行くと言われている。値動きが分かって来て建玉の操作をする必要がなくなって行くのであろう(難してくてやめる人もいるとは思うが)。2023年の目標はTradingViewを使い倒すこと。チャート分析の他、特にアイデア投稿の機能を使ってトレードアイデアを立てる習慣を身に付けたい。
・結果が予算に全く届かない。予算は1トレード当たり81.68pips取り、1日1回のトレードを15日つまり月に15回のトレードを実施し、1トレード当たり0.48ロット(10万通貨/ロット)を張るというもの(スイングトレードなので数日持ったらその日数分のpips×予算ロット数の金額が取れている必要あり)。1建玉1千通貨でほぼ予算通りの35~45の建玉を建てているが、損切りせずに利益になるまで延々と2~3ヵ月持ち続けている建玉もある(これで勝率が高い)。予算通りの建玉数が張れていない。今の建玉の操作のままなら予算と結果からすると588,000/94,864=6.2、つまり約6倍の建玉数又はロット数を張る必要がある。しかし、証拠金維持率が1~2千%になる。1万%は維持するようにしていたので不安。1建玉1千通貨で100以上の建玉を持つのも現実的ではない。仕掛けと手仕舞いの精度を上げて建玉を持つ日数を短くして効率よくトレード回数を6倍に増やすか、1建玉当たりのロット数を上げる。そのためにもトレードアイデアを立てる習慣を身に付ける事!

Ⅱ. FXトレード 2022年の結果
年初資金 153,623円
追加資金 211,566円
総利益 618,932円
総損失 83,810円
純利益  535,122円
資産増加率 +146.5%(535,122/(153,623+211,566))
トレード回数 687回
勝トレード  550回
負トレード 137回
勝率 80.06%
平均利益 1,125円
平均損失 -612円
損益率 1.84

Ⅲ. FXトレード 2023年1月の予算
1. カレンダー(FOREX NOTE 2023より)
(1) 当月の日数は31日
(2) 土日は9日
(3) 祝日は3日
・1/2世界的に元旦の振替休日
・1/9日本 成人の日
・1/16米国 キング牧師記念日
(4) 重要な経済指標は4日
・1/4 米ISM製造業景況指数(12月)
・1/6 米ISM非製造業景況指数(12月)
・1/5 米ADP雇用統計(12月)
・1/6 米雇用統計(12月)
・1/18 米地区連銀経済報告(ベージュブック)
・1/4  米FOMC議事録(12月13・14日開催分)
・- 米FOMC政策金利発表
・- ECB政策金利発表
(5) ・イベントは特に無し。
・2022/2/24以降、ロシアのウクライナ侵攻中。ロシアがこの冬に総攻撃を仕掛けるか。
(6) トレーダーの出金日数(稼働日数)は、31-9-3-4=15日

2. 相場の変動率(ボラティリティ)
1日の変動量(10週)(2023/ 01 /07(土) 10:00頃に確認)
通貨ペア ピップス
USD/JPY 193.51
EUR/USD 109.28
EUR/JPY 162.60
GBP/USD 159.15
GBP/JPY 202.48
AUD/USD 100.24
AUD/JPY 118.19
NZD/USD 96.10
NZD/JPY 111.16
平均 139.19

3. トレードスタイルから取れる1日のピップス
・スキャルピングはボラティリティの15~20%程度
・デイトレーダーはボラティリティの30~40%程度
・スイングトレーダーは45~65%程度
トレードスタイルはスイングトレーダーで45~65%程度。50%とする。よって、1日で取れるpipsは139.19×50%=69.595pips≒69.60pips

4. 取れる月間ピップス
今月の出勤日数及びトレードスタイルから取れる1日のピップスより今月の取れるピップスは次となる。
出勤日数15日×69.60pips=1,044pips≒1,044pips

5. リスクに晒せる資金
(1) バルサラの破産確率より計算する。
(2) 毎月のデータからは勝率、損益率のバラツキがまだ大きいため、口座開設(2021年10月)から前月末(2022年12月31日)までのデータから算出する。
勝率:80.84%
損益率:1.78
月初資金:900,301円
破産と判断する資金残高(月初資金から25%減):675,226円
損失の許容:4.5%
トレードアイデアを立てる習慣が身につくまでは絶対に破産する訳にはいかない。損失の許容は抑えて運用する。

6. 運用通貨数(投資していいポジションサイズ)
(1) 計算ソフトを使って計算する。
ドル円(クロス円)で計算する。
・投資資産:今月の月初資金より900,301円
・リスクにさらす資産率:損失の許容より4.5%
・ポジションを持つ時の値:130円とする。
・ロスカットの値:ポジションを持つ時の値との差が0.39円(39pips)となるように129.61円とする。(損切り幅は(1日に稼ぐpips)/(損益率)と仮定し、69.60pips/1.78=39.10pips≒39pips)
・1ロットの数:1千通貨
・投資していいポジションサイズは?:104ロット(10万通貨/ロットなら1.04ロット)
(2) 念の為、手計算
総資産×リスク許容量(%)/(損切り幅(pips)/100)/ 1ロットの数量
=900,301円×4.5%/(39pips/100)/10万通貨≒1.04ロット
(3) 「最大で」1.04ロットのトレードをしてもよい。予算では3割程度の余力を残すとして計算し、1.04ロット×0.7=0.728≒0.73ロットとする。

7. 単利運用
・取れる月間ピップスからの計算
月間獲得pips/100×運用通貨数
=1,044pips/100×0.73ロット×10万通貨
=762,120円
・今月は利益762,120円を目標にしよう。利益762,120円/月初資金900,301円×100=85%。

8. 建玉数
建玉の操作を使うため、1建玉1千通貨(0.01ロット)でトレードする。少なくとも合計73建玉(0.73ロット)、更に証拠金維持率が1~2千%程度まで建玉数を増やすか1建玉当たりのロット数を増やすこと。上述の運用通貨数(投資していいポジションサイズ)と矛盾するが、この程度のロットを張らないと目標に届かない。

以上

・相場の変動率(ボラティリティ)
為替(FX)ボラティリティ計算ツール
https://jp.investing.com/tools/forex-volatility-calculator

・バルサラの破産確率
"破産の確率"計算機
https://investment.abbamboo.com/calcruin/

・運用通貨数(投資していいポジションサイズ)
ポジションサイズ計算
http://fxsinsi.blogspot.jp/p/fxmarketspeed.html
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