- Зачем постоянно делать всё новые и новые стратегии?
- Затем чтобы научиться делать их лучше, и сделать что-то покруче чем раньше получалось
Все ссылки в статье ведут либо на TradingView, либо на Wikipedia.org, но не на левые сайты (модератору привет).
4 типа алгоритмических стратегий
Типов стратегий основанных на фундаментальном анализе или на техническом анализе рисую на графике всякие кораблики и слонов (Chart-Art) - их огромное множество. Ограничено лишь фантазиями и шизами авторов, а потому попытки их классифицировать скорее будут даже бесполезны. Чего не скажешь про алгоритмические стратегии. Это для которых реально замутить скрипт, бэктест и в апогее бота, который за тебя будет бабка гонять туды-сюды пока не сольёт. Вот их то можно классифицировать. А тут это будет в кассу нам очень.
1) Трендовые не-пробойные стратегии
2) Трендовые пробойные стратегии
3) Контр-трендовые стратегии (стратегии возврата к среднему или "Mean_reversion" *)
4) Всякие экзотические
* en.wikipedia.org/wiki/Mean_reversion_(finance)
Пункт 4 встречается крайне редко, или не встречается вовсе. Это которые вообще никак не удаётся классифицировать из-за их явной экзотичности. Стратегии так же бывают реверсивные и не-реверсивные (это у которых есть стоп-лосс и тейк-профит). У реверсивных стратегий этого нет - так позиция просто постоянно "переворачивается" - из лонга в шорт переворачивается, потом наоборот из шорта в лонг. Как правило, именно реверсивные трендовые стратегии получаются наиболее прибыльными, но и наиболее рискованными.
Примеры? Из моих скриптов:
Трендовые: Trend Ribbon Strategy, TrendMA Strategy
Трендовые пробойные: ZZ-5
Контр-трендовые: ShiftMA Strategy, MultiMA Strategy
Стратегия Trend Ribbon
Недавно выдумал еще одну стратегию и выложил скрипт с нею Trend Ribbon. Это трендовая не-пробойная стратегия. Реверсивная. То есть в лонг входить если цена выше ленточки, и в шорт переворачиваться если цена ушла ниже ленточки. Разумеется, можно и без шортов, только лонгами торговать. Ссылочка на скрипт: Trend Ribbon Strategy
Стратегия Breakout Ribbon
Очень часто одна и та же идея не плохо работает и как пробойная и как не-пробойная. Тут тоже так случилось. От ленточки можно провести уровни и торговать при пробое этих уровней.
Скрипт этой стратегии тоже выложил. С открытым исходным кодом. Линии-уровни проводятся от "изгибов" ленточки (а откуда еще их проводить? альтернативы нет). Ну и как обычно, как ZZ-стратегиях было: то есть стоп-рыночный ордер ставить по цене этих линий-уровней.
Доходность
Доходность получилась больше чем у не-пробой версии ленточки. Не-пробойная выдавала на тестах чуть более 10.000% профита за всё время. Тест на Bitmex XBT/USD с начала времён - с 2015 года. С комиссией 0,1%. А у пробойной ленточки получилось чуть более 13.000% дохода. При этом длину ленточки пришлось сделать вдвое меньше, иначе слишком редкие сигналы. При этом размер просадки уменьшился с 36% до 30%. То есть для ленточки пробойный подход оказался однозначно лучше, как по доходности, так и по просадке.
У ближайшего аналога - стратегии ZZ-5 и подобных - доходность гораздо выше. Но у них есть и минус - я от ZZ исходники не раздаю (и не продаю, вообще скрипты не продавал никогда, напомню).
Так что если Вам этот подход нравится то для торговли лучше использовать ZZ-5 ибо более доходно. А скрипты стратегий Trend Ribbon и Breakout Ribbon полезны для самообразования :) По обоим исходники открыты бесплатно.
- Затем чтобы научиться делать их лучше, и сделать что-то покруче чем раньше получалось
Все ссылки в статье ведут либо на TradingView, либо на Wikipedia.org, но не на левые сайты (модератору привет).
4 типа алгоритмических стратегий
Типов стратегий основанных на фундаментальном анализе или на техническом анализе рисую на графике всякие кораблики и слонов (Chart-Art) - их огромное множество. Ограничено лишь фантазиями и шизами авторов, а потому попытки их классифицировать скорее будут даже бесполезны. Чего не скажешь про алгоритмические стратегии. Это для которых реально замутить скрипт, бэктест и в апогее бота, который за тебя будет бабка гонять туды-сюды пока не сольёт. Вот их то можно классифицировать. А тут это будет в кассу нам очень.
1) Трендовые не-пробойные стратегии
2) Трендовые пробойные стратегии
3) Контр-трендовые стратегии (стратегии возврата к среднему или "Mean_reversion" *)
4) Всякие экзотические
* en.wikipedia.org/wiki/Mean_reversion_(finance)
Пункт 4 встречается крайне редко, или не встречается вовсе. Это которые вообще никак не удаётся классифицировать из-за их явной экзотичности. Стратегии так же бывают реверсивные и не-реверсивные (это у которых есть стоп-лосс и тейк-профит). У реверсивных стратегий этого нет - так позиция просто постоянно "переворачивается" - из лонга в шорт переворачивается, потом наоборот из шорта в лонг. Как правило, именно реверсивные трендовые стратегии получаются наиболее прибыльными, но и наиболее рискованными.
Примеры? Из моих скриптов:
Трендовые: Trend Ribbon Strategy, TrendMA Strategy
Трендовые пробойные: ZZ-5
Контр-трендовые: ShiftMA Strategy, MultiMA Strategy
Стратегия Trend Ribbon
Недавно выдумал еще одну стратегию и выложил скрипт с нею Trend Ribbon. Это трендовая не-пробойная стратегия. Реверсивная. То есть в лонг входить если цена выше ленточки, и в шорт переворачиваться если цена ушла ниже ленточки. Разумеется, можно и без шортов, только лонгами торговать. Ссылочка на скрипт: Trend Ribbon Strategy
Стратегия Breakout Ribbon
Очень часто одна и та же идея не плохо работает и как пробойная и как не-пробойная. Тут тоже так случилось. От ленточки можно провести уровни и торговать при пробое этих уровней.
Скрипт этой стратегии тоже выложил. С открытым исходным кодом. Линии-уровни проводятся от "изгибов" ленточки (а откуда еще их проводить? альтернативы нет). Ну и как обычно, как ZZ-стратегиях было: то есть стоп-рыночный ордер ставить по цене этих линий-уровней.
Доходность
Доходность получилась больше чем у не-пробой версии ленточки. Не-пробойная выдавала на тестах чуть более 10.000% профита за всё время. Тест на Bitmex XBT/USD с начала времён - с 2015 года. С комиссией 0,1%. А у пробойной ленточки получилось чуть более 13.000% дохода. При этом длину ленточки пришлось сделать вдвое меньше, иначе слишком редкие сигналы. При этом размер просадки уменьшился с 36% до 30%. То есть для ленточки пробойный подход оказался однозначно лучше, как по доходности, так и по просадке.
У ближайшего аналога - стратегии ZZ-5 и подобных - доходность гораздо выше. Но у них есть и минус - я от ZZ исходники не раздаю (и не продаю, вообще скрипты не продавал никогда, напомню).
Так что если Вам этот подход нравится то для торговли лучше использовать ZZ-5 ибо более доходно. А скрипты стратегий Trend Ribbon и Breakout Ribbon полезны для самообразования :) По обоим исходники открыты бесплатно.