На данный момент еще нет скрипта, которым можно было бы проверить эту идею, но скрипт такой я как-нибудь сделаю, выложу с открытым исходным кодом и проверите, но я уверен что это рабочая идея. Если очень коротко описать идею: объединить пробойную стратегию и стратегию Fast RSI, получив тем самым эдакое 2 в 1.
По результатам тестов за 2017-2018 с комиссией 0.1% на часовом ТФ получается следующее (оба скрипта прикреплены внизу):
1) Noro's Brakeout Strategy v1.0 (длина 20) = +2316%
2) Robot BitMEX Fast RSI v1.0 (пресет макс.риск по умолчанию) = +5088%
Так вот, пробойная стратегия является реверсивной, то есть если закрыла лонг то тут же открывает шорт, и наоборот. Либо в лонге либо в шорте всё время. Это то и называется "реверсивная". То есть Fast RSI не реверсивная.
У робота недавно появился параметр "Коррекция", где можно корректировать количество лотов в плюс или в минус. Так что идея в том что если по пробойной стратегии есть сигнал на лонг, то можно ставить коррекцию +1, и тогда робот будет получать прибыль и от пробойной стратегии тоже. Поверх прибыли от Fast RSI. Ну и наоборот, если пробойная сигналит что надо шорт, то коррекция должна стоять -1. Вот и получится 2 в одном. Очевидное неудобство в том что круглосуточно то следить мы не можем, чтобы эту коррекцию вовремя менять. Зато роботы могут круглосуточно.
Так что пока идея скорее в том чтобы добавить фишечку эту в скрипт и в самого робота, некой галкой. То есть можно будет не включать такой режим и будет работать как раньше, а можно включать. Стратегию назову "Brakeout RSI" ("пробойный RSI").
По результатам тестов за 2017-2018 с комиссией 0.1% на часовом ТФ получается следующее (оба скрипта прикреплены внизу):
1) Noro's Brakeout Strategy v1.0 (длина 20) = +2316%
2) Robot BitMEX Fast RSI v1.0 (пресет макс.риск по умолчанию) = +5088%
Так вот, пробойная стратегия является реверсивной, то есть если закрыла лонг то тут же открывает шорт, и наоборот. Либо в лонге либо в шорте всё время. Это то и называется "реверсивная". То есть Fast RSI не реверсивная.
У робота недавно появился параметр "Коррекция", где можно корректировать количество лотов в плюс или в минус. Так что идея в том что если по пробойной стратегии есть сигнал на лонг, то можно ставить коррекцию +1, и тогда робот будет получать прибыль и от пробойной стратегии тоже. Поверх прибыли от Fast RSI. Ну и наоборот, если пробойная сигналит что надо шорт, то коррекция должна стоять -1. Вот и получится 2 в одном. Очевидное неудобство в том что круглосуточно то следить мы не можем, чтобы эту коррекцию вовремя менять. Зато роботы могут круглосуточно.
Так что пока идея скорее в том чтобы добавить фишечку эту в скрипт и в самого робота, некой галкой. То есть можно будет не включать такой режим и будет работать как раньше, а можно включать. Стратегию назову "Brakeout RSI" ("пробойный RSI").
