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Marketprofile

ユーロ豪アップデート 短期調整狙いのS [2018-03-16 金 11:23]3月16日(金)のユーロ豪アップデートです。 ユーロ豪は前回までのアイデアでは上昇を取りに行きました。 今回は、まずは短期的になりそうですが、下落を狙いたいと思います。 現在は2017年7月の1.44から、依然として上昇途上と考えていますが それより短期の2018年1月の1.52からの上昇波動は今月頭の1.6レベルで一旦終了の可能性が高いと考えています。 それをベースとしてシナリオを組み立てています。 1.6から1.56までの下落をA波と見ると、 フラットに近いジグザグで現在B波を形成中と考えられます。 このB地点がまだ定かではありませんが この戻りのB高値が1.6の高値を超えない場合、 C波が開始すると考えています。 戻りのB地点はPOCの位置する1.588が重要なポイントです。 B地点の位置によりターゲットは変わりますが 短期ターゲットはPOC2が位置する1.566、 この下には週足のEMA10が現在1.564に位置していることから一旦の目処と考えます。 またコアポジションの最終ターゲットは 1.44からの上昇のサポートが位置する1.54 上昇の起点の1.51ミドルをざっくり想定しています。 現状は打診レベルでのSのみ。 B地点確定の可能性が出た段階で、B地点高値超えをストップにSを追加予定。 なお下落方向が確定するには、 日足終値でEMA10の1.576を割る必要があると考えており そのポイントを意識しています。 まだ可能性云々の段階ではありませんが ユーロ豪は長期的には現在の位置を右肩とするH&Sの可能性があるため その意味の考慮もしています。 その場合1.2程度のビッグターゲットなのでお試しでは良いかと。 ユーロ危機といったビッグイベントが無いと難しい位置ではありますが。
ショート
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出来高分析（マーケットプロファイル）の利用方法 [2018-03-02 金 16:14]現在TradingViewで、出来高についてのアイデア投稿のキャンペーン開催中という事もあり 出来高分析について教育アイデアを作ってみることとしました。 キャンペーン詳細はTradingView日本の公式Twitterを参照してみてください。 ■ 出来高分析について 出来高分析は「どの水準でどれだけの取引があったか」といったデータを元に分析されます。 よく知られる手法としては「マーケットプロファイル分析」があります。 下記のチャートの右端に表示されている正規分布の様なグラフがマーケットプロファイルで グラフが長い部分が出来高が多かった部分です。 こちらは日本では資料が少ないのですが、 検索エンジンで「Market Profile」などで検索すると海外の資料が色々と見つかります。 日本でもマーケットプロファイルを使ったトレード手法の解説書として パンローリング社から「1日1回のレンジトレード」が出版されています。 ■ FXとマーケットプロファイル 株式市場では出来高が公開されており、それを使った分析はよくあります。 例えばトレンド形成の判断に、ただ価格の動きを見るだけでなく、 「出来高を伴ってブレイクアウトした」といった形で判断材料に利用されます。 しかしFXには、株式市場で言うような出来高が表示できません。 その為「どの価格で、どれだけ長い時間滞在したか」という情報が代わりに用いられます。 長く滞在している価格エリアは、売買の攻防が激しく、また価格も均衡しているという意味で、出来高が多いと類推されます。 これをがマーケットプロファイルです。チャート上の縦軸に正規分布の形で表示されます。 またこの様な理由からFXでは、マーケットプロファイルで出来高分析を行うことが一般的なわけです。 ■ TradingViewで「マーケットプロファイル」を表示する方法 TradingViewのチャートでマーケットプロファイルを表示するには、「VPSV」、「VPVR」のインジケーターを追加します。 チャート上部の「インジケーター」ボタンを押すと、インジケーター検索の画面が開きます。 その画面で虫眼鏡の横の欄にキーワードを入力します。 直接、「VPSV」、「VPVR」で検索するのが早いかと思いますが、「出来高」で検索しても見つかります。 ただし表示されるのは以下の日本語名です。 ・VPVR → 可視範囲出来高 （表示されているチャート全体での出来高分析） ・VPSV → セッション出来高（日毎の出来高分析） もしくはインジケーター検索画面で、左メニューの「出来高プロファイル」を選んでも見つかります。 VPVRとVPSVを表示するとこういった具合に表示されます。 なおこれ以外にも Fixed Range 「固定期間出来高」というインジケータがあります。 これは特定期間のマーケットプロファイルを表示します。 またこちらの「固定期間出来高」はインジケーターをクリックしただけではチャートに何も表示されません。 表示するにはインジケーターをクリックした後に、チャート上の任意の2つの地点（始点と終点）をクリックする必要があります。 ■ マーケットプロファイルを使った分析手法の基本 基本的な考え方はこうです。 出来高が多い価格帯は売買が均衡しており、そこはある意味価格が滞在しやすいと言えます。 よりわかりやすく言えば、そのゾーンを一旦価格が離れたとしても再度そこに戻ってくる（滞在しやすい）という事です。 もちろんこれは強いトレンドが出ている時はそのゾーンをすぐに通過することもよくありますので、 どちらかと言えばレンジ相場の方が有効と言えます。 もしくはトレンド発生前、ブレイク前に滞在しやすい位置とも言えるかと思います。 また個人的な経験則からは基本的には短い時間軸、15分や30分といった方が機能する印象です。 これは例えば数年前といった「相当な前に出来高が多かったエリアが現在も意識されるか」（たぶんあまり意識されない） といった事と関係しているかと思います。 ■ マーケットプロファイルを使った分析手法の例 よくあるマーケットプロファイルを使った分析としては、 現在の価格から、一度出来高が多いエリア（POC）への押し／戻りを試したあと、再度反転してブレイクするといった分析です。 POCのゾーンをサポート／レジスタンスと考える訳です。そしてこれが熟練者の分析ではよく機能します。 ■ マーケットプロファイルの注意点と興味深い点 さてさきほどPOCという言葉が出ました。 POCとは、Point of Control の略で、要は出来高が一番多いエリアです。マーケットプロファイル分析ではこのPOCが一番使われます。 TradingViewのインジケーターでは、POCを自動表示可能です。 なお注意すべきなのは、マーケットプロファイルはあくまで相対的なものだということです。 「一番出来高多いというのは、過去その数年、数十年で一番出来高が多かった場所」という事ではありません。 あくまでも「例えば前日、例えば先週、例えばチャートに表示されている範囲で、一番出来高が多かった場所」という意味です。 ですから時間軸を変えればPOCの場所も変わります。 つまりどの期間でマーケットプロファイルを表示し、またどのPOCを重視するかは使う側の選択に委ねられます。 これがマーケットプロファイル分析の面白い面とも言えます。 以上ご参考になれば幸いです。 いいねやポジティブな感想をもらえると励みになります。 今後共よろしくお願い致します。
教育
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ドル円短期のマーケットプロファイル分析 [2018-03-06 火 16:26]3月6日(火)のドル円中期ビューです。 現在トランプリスクが再び高まりドル円についても悩ましい展開が続いています。 現在の105円を安値とした水準は 中期的にはそれなりのポイントになると思っていますが 短期的には日柄的にもう一波乱残しているかとも考えています。 また今週はイベントも多く様子見、もしくはリスクオフ的な展開もあるのかなと ざっくり考えています。 当面はこの水準でもみ合いか、 もしくは何かイベント絡みでスパイク的にもうひと押しという想定です。 ただ先ほど投稿したP&F分析のアイデアでも触れましたが 一方的に売られるといった事は考えておらず 基本的には売買均衡かやや買いが強めと考えています。 ですから中期的なポジションのエントリーはもう少し待ちたいと思っており スパイクボトム的な局面があればそこは狙いたいと思っています。 一方で短期ポジションはロング／ショートどちらも狙えるとは考えています。 チャートに入りますが 現在の106円前半の水準は、日足のBB-1αが位置しています。 日足がこの上で終わるか、そうでないかの攻防がある位置です。 その為プライスがここから離れれば、日中でそこへの戻りを狙える位置です。 ですからこの日足-1αのポイントを基本的には短期的な利益確定ポイントと考えます。 しかしまだエントリーしていません。 ではエントリーポイントはどこかと言えば ロングであれば、昨日のPOCが位置する105.5近辺。 チャートで青の長方形のゾーンです。 逆にショートエントリーのポイントは現在のPOCが位置する107超え水準。 エントリーポイントはこの辺りの想定です。 それ以外では局面によっては、日足のBB-1αをサポートと考えて 106円前後でロングして107水準でTPというシナリオでしょうか。 106.6 - 106.9 には出来高的にはそれなりのレジスタンスが形成されています。 ただここは欧州からNY時間にプライスが 日足のBB-1αでサポートされそうな展開の場合、 さらに上を目指すことが濃厚ですのでショートは見送りたいポイントです。 大きく動きづらい局面という事あり今回はMPCでの分析としてみました。 また今後波動分析などもアップしていきますのでよろしくお願い致します。
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