夜は特大下ベクトルでおねがいしやす出来高による分析です、暇すぎて書いてしまった
あと、コロナ下げ前からトレンドライン引くとSPXが天井なんですよね
夜が待ち遠しい
まあ、お金刷りまくって市場に流しまくったし金利もひどいんで上昇トレンド継続はありえるんじゃないですかね？ドルの購買力が下がってるってことですけど
また30日BANされた息子の @YajuTrader もおねがいします～
WSP1!のトレードアイデア
SPXは2800くらいで何度かもみ合って中長期では結局インフレしまくって上がりそうリーマンショックを参考にしてるわけなんですが、中長期では当時より金利はもっともっと低いので株価自体はリーマンより全然伸びると思います
SPX3200あたりからお遊びでETFをショートしてるわけですが今回のショートで仮想通貨以外は全部引き上げようと思ってます、どうせインフレで伸びるなら発行枚数限られてるほう持ったほうがいいでしょ。。。って感じなので
もはやアテにしていいのかわからないバフェット指数も結構ヤバイところまで上がってるわけで、実体経済と合っていない金融バブルもいつ終わるかわからないですしおすし
日柄分析波動サイクル分析によるピークとボトムの予測。
日柄によるサイクル分析、タイミングの予測。
トレンドの虚弱、値幅ではない。
タイミングソリューション。
Cycle analysis for peaks and bottoms.
Cycle analysis can`t analyze width of the prices and trend.
Just use this analysis to take the timing of peaks and bottoms.
Timing Solution Pattern Recognition
Natural Cycles
【ピカ速】 コロナ相場のミニ関ケ原 SPX S&P500 相場環境をあらためて見返してみる。久々にじっくり相場環境をみなおしてみます。
前回は以下のようなシナリオ見通しを立てました。
シナリオ１． 二極化した相場観で不安定な持ち合い
シナリオ２． 政策材料を消化して早期に下落
シナリオ３． 問題収束の見通しがたち上昇
実際シナリオ１でしばらく経過したあと思った以上に上向きの圧力が高まり、シナリオ３も見据える状況となってきた形です。
なぜここまで強くなってきたのでしょうか？
FRBの無限金融緩和の発表は確かに大きな一手でしたが、その後も新規失業保険の数字がすさまじいものになっており、それと相殺するのかと思われました。
しかし、市場は逆にそれだけ数字が悪いのだからもっと金融緩和するに違いがないといういわゆる 緩和期待相場 に典型的な動きをとりだしたのです。
なぜそう考えるかというと、ゴールドの動きもあわせてみていくとわかりやすいです。
私事になりますが、無限金融緩和直後に、経済悪化と金融緩和の両方の恩恵を得られるゴールドを結構買い込みました。
直近のゴールドの下落要因は、ドルの枯渇による資金需要の悪化でしたので、無限金融緩和により上昇を取り戻すと見たからです。しかも経済悪化もゴールドに味方する可能性があります。
その後、ゴールドが順調に値を上げ続けたことから、市場のテーマは金融緩和に傾いていたことがわります。
一方、テクニカル的にみていくと、現在のS&P５００の下落からの戻りはちょうど５０％付近となりひとつの節目にあります。
そして200日線はまだ超えることはできていません。
さて、ここでメインとして相場を動かすテーマがふたつ考えられます。
A. 下落をファンダメンタルズ的に考えるのが難しくなってきます。マイナス要因をプラスに変えてしまったからです。そのまま半年なり一年後の経済回復まで逃げ切ろうという雰囲気もみえます。
B。現時点で株の下落を考えられるとすれば、それは、実際の決算で利益やガイダンスにより、PERや次期の予想PERが大幅に悪化することです。
Aのシナリオはかなり底流として漂いだしているのは間違いありません。
例えば、画像中①のようにウェッジをさらに上抜けしたりそのまま先を長くしていく形はもっとも強い相場の形です。昨年何度かみられた形でもあります。特に金融緩和や貿易戦争終結といったひっぱりの強いテーマがあるとみられやすいです。
ただし、トレンド角度というのは、時間軸とあわせて妥当性をみていく必要があり、このままの角度で行くと半年先どころかあっというまに天空に突き抜けてしまいます。半年後に最高値圏というベストシナリオだとしても調整を繰り返す必要があります。
一方、Bのように経済ではなく、個々の銘柄の現実についてショッキングな指標がでると崩れる可能性はあります。時期的にウェッジの下方ブレイク（画像中②、③）は、決算時期とタイミングをあわせており、調整タイミングとしては可能性が高いものになっています。
基本的にはAのテーマをベースとしながらも、Bのような調整テーマを取り込みつつ進んでいくと思われます。
しかし、これだけの事態でありますので、例えば十分に金融政策をとれない新興国がらみなどで、Aのテーマをぶち壊すほどのハードランディングするというシナリオも出てこないわけではないですが、それはもう少し様子をみながら検討していく形になりそうです。その場合５０％または２００日線を超えることができずに、沈み続けるという長期停滞シナリオも考えられます。
いずれにしても、確実性の高い情報はしっかりとおさえつつ、非確実性の高い部分については頭の隅にいれて対応できるポジションどりをしていく必要があるのはいつものことです。
トレンド相場に現れる中間波動（ES1!）S&P500ミニ先物 240分足
トレンド相場の途中に現れる中間波動
振り返るとトレンド相場だったのに、途中の一時的な切り返しに振り回されて獲れなかったということは良くある話です。
そのトレンド相場の途中に現れる中間波動のパターンを理解することで振り回されることを回避できるかもしれません。
色々とラインを引きましたがトレンド相場の途中に、トレンドの流れとは逆方向に三角形や平行な形ができます。
しかし、それは継続することなく、元のトレンドに戻ります。
これが、トレンド相場の途中に現れる中間波動です。
そういうことがよくあるということを理解すれば、トレンド相場も確りと狙えるようになるのではないでしょうか。
【ピカ速】SPX リバウンド相場からのどうなる？ 基準をもったエントリーを ダウ・日経前回は一応下値サポートラインは割ったのですが、想定していたチャネルをブレイクしたことでリバウンド相場が拡大しました。
環境を分析するならば、3月20日のメジャーSQを基点にしてリバウンド相場が形成されています。
その様子は出来高からも確認できています。
いったんはポジションを手じまいこの下落相場を落ち着かせる動きとなっています。
FEDやホワイトハウスもSQにタイミングあわせて政策を発表して転換点としようとしていた可能性があります。
2018年12月も大体そんなタイミングでした。
さて、ここから私がとりあえず注目したいのは2700あたりのラインです。
これが今回ベア入りしたラインとなっています。
先週からの財政政策ネタでこのラインを目指した買いオーダーがまだ続くとは思われます。
ただ、先週末もリバウンドの利益確定で売られてやや勢いが弱まっていますので、高値圏でたまった買いオーダーが結局抜けられずに
展開が悪化したときの売り燃料となる展開も予想されます。
シナリオとしてまとめると、
シナリオ１． 二極化した相場観で不安定な持ち合い
シナリオ２． 政策材料を消化して早期に下落
シナリオ３． 問題収束の見通しがたち上昇
シナリオ３は難しいのではないかと思いますが、私も感染症や政策の専門家ではないので、可能性としては排除しないとして一応いれておきました。
私自身がショートを積極的にいれるわけではないですが、弱気分析ということでショートとしておきました。
【ピカ速】下落トレンドの平行チャンネルを強化しはじめたS&P500 久々の更新です。
いままでは、チャネルの拡大や縮小をし、小さな戻しを経験しつつ下落していたのですが、だんだんその頂点を結び平行チャンネルを強化しはじめたS&P500です。
何度もトレンドラインをテストしているうちに、トレンド傾向を強めてしまった形です。
通常、株価指数において下落トレンドというのはここまできれいに平行トレンド化して持続することは稀ですので
そういう意味では異例の相場になってきたなという感想です。
先週も2300付近の水平ラインを何度も試してははねかえされていたためラウンディングして一時的な反発を予想する向きもありました。
実際ボラティリティがやや低下してvixも落ち着いてきています。
私も需給上では、反発の可能性は当然みていましたが、ファンダメンタルズ的な不透明感から大きく買われることはないだろうとも思っていました。
なぜなら米国の感染者数が欧州においつけとばかりに急増しており、3/15週の新規の 失業申請 が前代未聞の数字になるという予測があったからです。
(3/26に発表になります）
すでに週末CFDでは売りがはいっていますが、週明けにはすぐに底をわってくるか、いったん耐えてもディセンディングトライアングルをつけて押してくる可能性も高いとみています。
中期的にどこまで落ちるかですが、 あまり先のことを予想したくないのですが 、ここまでくると需給要素ではとまらないだろうなという感じがするものの、
一応2016年レベルのサポートエリアでとまるか、もし突き抜ける場合高値からの50%レベルである1700付近までは見る必要があるかもしれません。
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あとは、この問題が長期化するか比較的早く収束するかという 時間軸 的な要素を注意深く見ていく必要があります。
【ピカ速】S&P500 ダウ 基本的にはドル資産は底堅いがムードは悪い私事になりますが、完全裁量から徐々に機械化に置き換えていくことを目指しているので実トレードは控えめにしていますが、
たとえ機械化しても相場をみれないと意味がないので、今後とも分析は続けていきますのでよろしくお願いします。
はい。前回は、トライアングルを示して、（その前にロングオンリーでいくと明言した手前）上抜け期待ではあるが両方あり得る、として、
結局下抜けてしまった展開となりました。
このへんはツイッターで何度か言及していまして、指標がよかったにもかかわらず弱気なあたり、3380あたりを下抜けたら注意としていましたが、実際下抜けたあとは3330台までまっさかさまでした。
tradingviewのアイデアでは、一応コメントとして追加情報をいれられますが、あまり気づかれないと思われるため更新していませんので、ピカ速をご覧になる方は必ずtwitterも必ずフォローすることをお勧めします。
前々から言っておりますが、重要なポイントほど二択で見ていく必要があります。
さて、まずはファンダメンタルズ的な状況を整理していきましょう。
FEDのバランスシートですが、二月前半までは拡大していましたが、このところは、いったん落ち着かせており、そのあたりが一番株の天井をつくっている原因となっていると思います。
とはいえ、年内の追加利下げ期待、財政出動期待は依然として底流を流れていることも忘れていはいけません。
ウイルスだのなんだのという材料もありますが、株はお上の手の上で転がっているものです。
かなり前から青のチャネルを提唱しており、実際機能してきています。それにともなって赤の長期ラインは有効性を失ってきています。
トレンドラインの角度というのは、当然ながら上昇速度を表します。速度を失えば当然ラインもかわってきます。
とはいえ現在、赤のラインがひとつめのサポート帯と重なっていることから今の水準での一定の攻防は想定されます。
もしこのラインで素直に反発したとしたらかなり強いパターンです。
しかし、Nasdaqがまだ十分に調整しきれておらずトレンドラインまで遊びがあることから、ここで時間をつかわれるといっそう勢いを失います。
次に米国債の動きですが、こちらは上値抵抗線にぶつかっており、今後アセンディングトライアングルのような形をつくってくる可能性もあります。ドル買いのフローは株にも向かっていますが、かなりの部分は米国債に向かっていると思われます。
もしここをブレイクするとすると、株から国債へリバランスが行われているといった事態が想定されます。タイミングツールとして有効かもしれません。
さらに、為替の動向にも注意が必要です。
先週ユーロドル、ドル円の双方で強いドル買いが見られました。
来週これが調整してドル売りにはいるとすると、米株も上昇力をいっそう失います。
まずは、以前の重要な節目である３３００サポート帯がターゲットになります。
余談ですが、ドル円に関しては、昨週前半ぐらいまではまだ株相関も感じられたのですが、急に円安＝日本経済低迷といったイメージに塗り替えらて来たので、扱い方が難しくなっています。
ということであまりテンションのあがらない見通しです。
あまりがちゃがちゃポジションをもってお金を失わないようにすることを心からお勧めします。
【ピカ速】分水嶺 ダウ S&P500やはりというか、フォロースルーはそこそこすすんで一時は3380付近までいきましたが、
サポートの甘さをつかれ、3350付近まで落とされたS&P500です。
この水準ですといろいろな視点でみることができます。
緑の線が見えていることで、もし、この下げが一時的なものであればやはりbuy the dipだったのだと、それこそ3400を目指すシナリオがみえます。
緑の線をわってもその下には3320~3330台のサポート帯があるので一気にわるとすればかなり強い売りですので、相場の転換が考えられます。
NYタイムにはすぐに結論の出てしまうアイデアですが、この水準ならストップ浅めでロングを検討したいです。
【ピカ速】S&P500 ダウ 次はどこをターゲットとしているのかな？前回は無事持ち合いを上抜けましたが、そのあともATHを突破してきたS&P500です。
ただ、昨日のNY現物市場では先物の動きが持続せず、確定売りがはいってきました。
私事にはなりますが、いったんロングは清算しました。
もちろん当初想定していました赤のラインの３４００あたりを意識しているプレイヤーも多いと思います。
だからこそ現時点でもまだフォロースルーが続いている形になっていますしまだまだあげるのかもしれませんが。
でも、それって、現物が利確しているところで、ターゲットを見せられてる感が強いってことと、
下のサポートがすかすかではしごを簡単に外される位置です。
ATHの上抜けも容易でしたが、下抜けも容易ですし。
ってことでリスクプロフィット的な総合判断でした。
なお、青のラインも参考までにひいてみましたが機能するかはわかりません。
いい感じの形ができるまでちょっと静観です。
前回高値もちあい圏をサポートとしたS&P５００ ダウ今回も先物（ES）で解説します。
前回の解説で、ATH付近で一度足踏みするとしました。
7日の日中には1月のATH３３３７あたりをサポートとしていましたが、すぐやぶられるだろうなと思っていたらやはりNY時間に調整がはいり3320台前半までもどされ今週の引けを迎えました。
この水準であればある程度サポートを期待できますのでロングをいれました。
もしここを割れてくるとそれこそ3300付近にまでもどされる可能性があります。
再び3300を強く割らない限りは、ブル相場が崩れたとはいえないですが、割ってきた場合は、10月からのトレンドラインを再度攻めることになり、場合によっては本格的なベア相場が来る可能性があるので、注意が必要です。
トレーダーなら、3320台、3300をポイントとしてエントリーを探す。
ETF投資家なら3300をわったらヘッジを検討する。
S&P500 ダウ ヘッドアンドショルダー？ 下に突き抜けてきましたが今後の行方は。今回はS&P500の先物を使って解説します。出来高表示の必要があるためです。oandaのS&P500より4ほど低くなっています。
前回、ヘッドアンドショルダーか？と分析しましたが、その後一度３３００付近のレジスタンス（緑の囲い）に対してもう１カウントをトライしたあとにやはり下を狙ってくる形となりました。
ネットメディアによると、ウイルス関連の話題として、WHOによる緩和的な報告にて上昇し、中国の厳しめの報告で下落したとかいう話はありますが、そのへんはきっかけをつくったにすぎません。
ピンクのサポートは、27日に斜線との交点でできたサポートを延長していったものでそれほど厚いものではないとはいえ、三回目のトライでようやく破れた形となったわけです。
一方、青のサポートは昨年末から年始にかけてつくられた結構厚いサポートエリアなので、一気には超えることはできませんでした。1/31の下げがすでに２％となってしまったため、さすがにそれ以上の売り込みはなかったともいえます。
ただ、注目すべきはしっかりと斜線をわってきている点で、次は斜線がサポートではなくレジスタンスとして機能してくることで、少し戻ったあとまた落ちるといったシナリオも見えてきます。
もう一点注目すべきはNasdaq100です。
NASDAQ100は前日まで全く斜線を割る気配がなかったのですが、ついに斜線を攻めるところまで下落しています。NASDAQ100の動きが一連の流れの追認となるかどうかを見ていきたいです。
最後に注意するべきは、ヘッドアンドショルダーのようになったからといって必ずしも崩壊するわけではなく、そのためのセットアップが整ったというだけです。
前々回ぐらいでお話したと思いますが、本当に重要な局面ではどちらにも行く可能性があるというのがテクニカルを見るときの基本思考です。
このままだらだらと今のサポート帯でもみ合いまた上値を試し始めるといったシナリオもありえますので、随時分析していく必要がありますし、常にエントリー位置には気を付ける必要があります。
#spx #DJI #ダウ #S&P500 メガホン型からの行方は？チャートはS&P500の先物です
今週は大きく上下にゆさぶられメガホン型となった一週間でした。
これは何をあらわすかというと市場の二分した心理をあらわします。
天井圏でこれがでるとトレンド転換の可能性もあるので注意が必要です。
といっても、トレンドがかわるまではトレンド継続なので安易な思い込みはいけません。
チャートを見ると今月の上旬にも似たようなパターンが出現しているのがわかります。
しかしこのときは、米中協議前でひっぱられていたため、どちらかに大きくブレイクすることはなく結局米中合意にて上昇に転じます。
今回は28－29日にFOMCを控えています。
FEDWATCHをみると現状維持が86.7% 利上げが13.3%となっており、いずれにしても金融市場に有利な方向に動くことはありません。
FEDのレポもピークを過ぎ、これからは出口戦略を探っていく段階です。
米中協議も大統領選後までは進まないとみられているため、市場を底上げしていくようなイベントがなくなってしまっています。
まずは、金曜日に売られた指数がどこまで戻るかを見たいところです。
なお私は、金曜の夕方にいったん長期ポジは解消しています。
もし上値で定着したらTVC:SPX
斜線を上抜けて定着してしまうとひとつ上のレンジをつくる可能性があります。
その場合はまたボラティリティの少ないじわじわとした上昇が予想されます。
短期トレードは難しくなりますので長期ポジを握っておく戦略が想定されます。
SPXだいぶあがってきました。３２７０台からホールドしていましたが、イベント前ということで板が薄くゆさぶられる展開を超えて、大きな波乱なく調印式終了でUPです。
そろそろ斜線的には上限近くなってきているので、短期トレードは利確してもいいかもしれませんが、長期ポジはイベント前の水準に戻されでもない限りホールドでよいかと思います。
満月と新月を表示するムーンフェーズTradingViewにはムーンフェーズというインジケーターが用意されています。
満月と新月を表示してくれるものです。
昨日が満月だったらしいので満月は黒丸なのかな？
こうやって見てみると、
意外とアストロロジー（投資の占星術）もバカにできないのかな
なんて思います。
S&P500、続落トランプ大統領が「メキシコへの関税発動」をツイートしたことで続落しています。
チャートは、キレイにサポレジ転換。
S&P500も「買い勢力の損益合計がマイナスに転じるライン」に差し掛かっています。
その下にはPutオプションの取組高が多い価格が控えています。
（取組高は1日の出来高にも満たない程度のものです）
Putオプションを背景に買い支えがくるかどうか。
米国株価指数とOP取組の研究米国の株価指数オプションの取組高を
確認するようになって1ヶ月弱。
はじめてその価格帯に差し掛かっています。
果たしてどうなるか。
下にあるPutオプションは小さくなっています。
満期が近づいてきて価格が見えてきたことや、
相場環境の変化などが要因かなと思います。
S&P500やナスダックについては、
以前なかったCallオプションも出てきています。
S&P500 (2h)、トライアングルからトレンド継続かS&Pを少し短い足で確認してみると、
エリオット波動の2波目として、
シンメトリートライアングルを形成していることが確認できます。
シンメトリートライアングルは、
トレンド継続になる傾向がある三角もちあい。
セオリー通りなら、上昇になる可能性がありそうです。
日足だけで見ていると、
まだまだ戻しが浅く判断に迷いそうな局面ですが、
短い足も確認してみると、色々なことが見えてきますね！！
S&P、帯を抜けるかどうかでチャートの強弱が大きく変わるS&Pは過渡期ですね。
帯を抜けるかどうかで、
チャートの強弱が大きく変わってきます。
AとBは、Bの方が強そう。
Putオプションの取組高は、微増でした。
ほぼ変化なし。
S&P500、支えられるか下抜けるか表示しているのはS&P500の先物です。
トランプ大統領の発言に
大きく左右されている米株ですが、
1つの節目を迎えているように思います。
赤丸のあたりに、
重要なポイントが集中しています。
・EMA200
・Putオプションの取組が2番目に多い価格（買い支えたいかもな人たち）
・前回の上昇の中でもっとも出来高が多かった価格帯
・上昇の61.8%
・（日柄的に）ステージ4になるかも
ここらで反発すれば、ひと安心かもしれません。
抜けるようなら、かなり弱いですね。
データから読み取れる強弱の材料としては、
強材料 → Putオプションが控えてる
弱材料 → 投機筋の買い残が少し減った
こんな感じでしょうか。
しばらくは、やきもきしそうです。
CFTCとOPの取組から考える、ダウとS&P、ナスダックの違いここ最近、
CFTCやオプションの取組高を
追いかけながら考えた、
米国のインデックスの違いです。
※ 確かめてないので、話半分でお読みください
CFTCの建玉明細は、
それぞれに、異なる値で破線を引いています。
これは、過去の最高水準の取組高から引いたものです。
この値を比べることで、
例えば、投機筋の取引規模が分かりますね。
>> 投機筋の取組高
- ダウ 90,000
- S&P 100,000
- ナスダック 800,000
これに、現在の価格を掛けると、
ざっくり規模感が分かります。
>> 投機筋・ざっくり規模感
- ダウ 90,000 × 26,000 ＝ 23億4000万ドル
- S&P 100,000 × 2,900 ＝ 2億9000万ドル
- ナスダック 800,000 × 7,600 ＝ 60億8000万ドル
同じことをすると、オプションの規模感も分かります。
>> オプション・ざっくり規模感
- ダウ 146 × 26,000 ＝ 1462.6万ドル
- S&P 83,197 × 2,900 ＝ 2億4127.1万ドル
- ナスダック 2,376 × 7,600 ＝ 1805.7万ドル
オプションの場合、
実際に支払っているのはプレミアムです。
なので、イコール規模感ではなく、
「これくらいの規模感で、
買い支える準備している人たちがいる」
こんな感じで捉えています。
>>規模感まとめ
- 投機筋 ナスダック >> ダウ >> S&P
- オプション S&P >> ナスダック > ダウ
>>雑感
- S&Pは安いから投資しやすいけど、3つの中では投機筋の参加が少ない
- CFTCの建玉明細は、ナスダックが最も参考になりそう
- オプションの取組は、S&Pが最も参考になりそう
