出来高プロファイル: 知っておきたいこと

皆さん、こんにちは！👋

マーケットに参加されている方は、「出来高プロファイル」というツールをご存知かもしれません。本日は、このツールを詳しく掘り下げて、その仕組みを解説し、あなたの分析をパワーアップできるいくつかのテクニックをご紹介します。



出来高プロファイルとは？ 🤔

出来高プロファイルは、ある期間における、特定の価格水準での取引状況を表示する高度なチャートツールです。チャート上で、水平方向のヒストグラムをプロットし、大量の取引が発生したエリアを明らかにします。



従来の出来高との違い 👀


従来の出来高と出来高プロファイルの主な違いは、時間と価格に対して出来高をどのように考えるかです。

言い換えれば、従来の出来高は、「いつ」出来高が発生したかを示し、出来高プロファイルは、「どこで」出来高が発生したかを示します。




出来高プロファイルの用語 🔤

出来高プロファイルツールには、いくつかの独自の要素と用語ありますので、それについて理解しておく必要があります:

ポイント・オブ・コントロール (POC) – ある期間において、最も取引量が多かった価格水準。

プロファイルハイ – 指定した期間内で到達した最高値の価格水準。

プロファイルロー – 指定した期間内で到達した最安値の価格水準。

バリューエリア (VA) – 期間内の全出来高の内、指定したパーセンテージが取引された価格レベルの範囲。通常このパーセンテージは70％に設定されます。

バリューエリアハイ (VAH) – バリューエリア内の最高値水準。

バリューエリアロー (VAL) – バリューエリア内の最安値水準。



ヒント＆テクニック 😎

他の多くのツールやインジケーターと同様に、出来高プロファイルには多くの用途があります。

一般的な戦略の1つは、一つ前のバリューエリアと現在の価格の位置を分析することです。現在の価格が前のバリューエリアの外側にある場合、その銘柄はトレンドが発生していると考えることができます。価格がまだ前のバリューエリアの水準にある場合は、その銘柄は保合であると判断することができます。トレンドか持ち合い中かの判断は、それぞれ、トレンドフォローと平均回帰の戦略と組み合わせて使用されることが多いようです。

もう一つの一般的な戦略は、銘柄の重要なレベルとして「バージン」ポイント・オブ・コントロール (VPOC) を使用することです。VPOCは、まだその価格に再試行されておらず、形成されて以来、手つかずのまま残っている価格水準のことです。この概念は、ある価格で多くの取引が行われた場合、市場の多くの参加者がその価格水準で取得したポジションを引き続き持っている可能性が高いというものです。これは、鋭い目を持つトレーダーが優位に活用できる予測可能な行動を引き起こす可能性があります。


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