ショート

Записки пессимиста - 1. Тренды - это просто палки?

アップデート済

Мыслей и наблюдений много, а конкретики мало ;) Поэтому буду высказываться тезисно, может что-то и подчерпнёте для себя.

Итак. Рынок биткоина есть и рынок нужно как-то анализировать. Какие у нас способы?

- Эмоциональный анализ. Биткоин стоил 100 баксов, вырос до 20000 и когда эмиссия закончится - он будет стоить 1000000! Это новая валюта, скоро все на него перейдут! Или: Биткоин потерял больше половины за пару недель, это всё пирамида, лохотрон, всё пропало, пустышка скоро сгорит вместе с моими деньгами!
Наверное не менее четверти (а то и больше) игроков на биткоине пользуются этим анализов сейчас... Не лучший выбор)

- Фундаментальный анализ. Здесь мы видим, что биткоин - это попытка создать защищенную от взлома систему хранения данных, а так же попытка противостоять мировой финансовой системе. Первое получилось удачно, а второе не слишком. Высоковолатильный инструмент, без законодательного регулирования и защиты от внешнего вмешательства - это не инвестиционный а сугубо спекулятивный инструмент с повышенными рисками. По фундаменту я бы обходил эту бредовую пустышку стороной, мы здесь не в игры играем.

- Технический анализ. Не забываем, что он создавался десятилетия назад для условий, когда все инвесторы являются профессионалами и понимают, что они делают! На рынке, полном дилетантов и автоматических систем (роботов), индикаторы и тренды теряют свою силу под влиянием эмоций и злого умысла. Лишь самые сильные и значимые сигналы должны приниматься во внимание. Я попробую показать вам, на что стоит обращать внимание, а что обязательно нужно игнорировать - многие значения рисуются синтетически, чтобы обвести аналитиков вокруг пальца и заставить их совершить убыточную сделку. Чем проще инструмент, тем он надёжнее, а что может быть проще прямой линии тренда?

- Математический анализ. Подкованные парни неплохо просчитали всяческие коэффициенты и кто-то даже сумел поднять на этом миллионы, хотя кого-то и выбило из рынка в результате манипуляций. Но во-первых, таких профи единицы и методы их доступны не каждому. Во-вторых, эмоции людей сильнее любой математики. Запусти сейчас фейковую новость - и рынок наплевав на всё полетит туда, куда ему скажут.
Но математика нам пригодится для определения размера ставок и целей входа-выхода, а так же для анализа размера и скорости тренда. Полезная штука, но нельзя углубляться в неё до упора!

Ну и что же делать? ДУМАЙ СВОЕЙ ГОЛОВОЙ! Только вы для себя решаете, что будет с вашими деньгами!
Голова думает не так, как хотелось бы? НЕ УСЛОЖНЯЙ!!! Построй тренд и торгуй по нему! Всё!

Плюсы:
• Лёгкость и наглядность построения;
• Подтверждается на исторических данных;
• Является суммой всех четырёх видов анализов;
• Опережает рынок;
• Позволяет обозначить стратегию и выбрать точки входа и выхода.

Минусы:
• Каждое построение тренда уникально;
• Не даёт точных сигналов, возможны ложные пробои линий;
• Для подтверждения, обязательно необходимо рассматривать объемы торгов и иные индикаторы;
• При неправильной интерпретации может привести к большим убыткам.

Как строить тренд? Вот это самое интересное :) Сколько людей, столько и трендов - каждый строит его по-своему. Я для себя вывел следующие требования к трендовым линиям:
• Тренд всегда имеет минимум две линии - верхняя и нижняя граница тренда;
• Между ними может быть середина, причем не одна - тренд может быть разбит на уровни, но линии тренда всегда параллельны;
• Основные линии тренда строятся не по макс./мин. свечей, а по средним значениям, в зонах наибольших проторговок;
• Пиковые значения часто игнорируются - это эйфория и паника дилетантов, мы же не будем ей следовать;
• Чем больше подтверждений касаниями и проторговками, тем сильнее линия тренда;
• Линии тренда не подлежат перерисовке! Если поменял прогноз - стирай и рисуй всё заново, пока не сделаешь все правильно!

Интерпретацию трендов и стратегию торговли распишу попозже

ノート

Сразу уточню, что моё видение трендов сложилось на основании классический и современной литературы, опыта игры на фондовых рынках и коррректировках ожиданий согласно выбранного глобального негативного прогноза. Те вещи, которые я показываю на примере биткоина, подходят для любого вида актива, хоть для крипты, хоть для фондов, хоть для металла, хоть для недвиги. Итак, продолжим подготовку к анализу.

Начнем с описания горизональных уровней:
• Уровень - это бесконечная горизонтальная палка на протяжении всей истории и будущего для актива;
• Цена для уровня определяется по принципу "красоты" психологический отметки и должна быть подтверждена МНОЖЕСТВОМ КАСАНИЙ И ОТКАТОВ без пробоев и проторговок по линии;
• Уровень должен отталкивать цену, пробой линии происходит на больших объемах;
• Проторговок по линии уровня быть не должно. Все проторговки идут между линиями уровней. Если цена летает через уровень всеми способами, не замечая его - это плохой уровень;
• Если всё-таки регулярно наблюдаются скопления проторговочных свечей на линии уровня или в небольшом диапазоне от ней - значит уровень слаб и у него есть ЗОНА - дополнительный дипапзон, выход в который допустим и не считается пробоем уровня. Он создан для того, чтобы выбивать стопы тех, кто ставит заявки чуть выше или ниже линии, надеясь на её непоколебимую силу;
• Чем больше уровней - тем хуже. Только самые сильнейшие - исторический максимум и минимум, а так же те линии, которые имеют наибольшее количество подтверждений на широком интервале;
• Линии Фибоначчи могут служить хорошими уровнями, но менее долговечны, чем основные исторические уровни. Те же в свою очередь тоже не вечные и могут меняться, для чего нужно следить за зонами проторговок и объемами на отскоках;
• Горизонтальный уровень слабее наклонной линии тренда!

ノート

Пока времени мало и продолжение будет не скоро.. Но оно особо и не нужно пока, спешить некуда - вы сами видите эти замечательные касания линий трендов. Ближайшее будущее биткоина очевидно.
Могу даже дать вам сигнал :)

Покупка 8610
Продажа 9930
Стоп-лосс 8390
Профит: 9,4%
Убыток 2.65%
Покупка не более 25% от депозита.
Время реализации - 36 часов от 16 марта 18:00 мск.
Основания:
• Покупка при пробое (откупе) линии нисходящего тренда
• Стоп-лосс ниже ближайшего уровня поддержки
• Тейк профит на пересечении уровня и линии глобального тренда
• Сил для пробития нисходящего тренда не наблюдается, ставка быстрая и высокорисковая - лонговать в нисходящем тренде нельзя!
• Объемы на продажу не уменьшаются, открыт вариант дальнейшего снижения до 7500

Удачи)

ノート

Опечатка :)
Продажа: 9390

ノート

Если опустите стоп-лосс до 8330, то получите ставку с прибылью 1:3 и защитой от ложных пробоев уровня на 1% (а больше и не бывает в данное время, волатильность падает). Убыток 3%, значит не более 20% депозита при таких рисках ;)

ノート

Все хуже, чем я думал. Ситуация следующая:
• На графике Битфайнекса, на котором я строил прогноз, сигнал не реализовался, цена дошла только до 8604.5.
• На бинансе, где я сделал ставку, цена на объеме сделала прокол 8611, забрала мою заявку и ушла вниз ...
• До стопа не дошла, но показатель просто отвратительный:
1. Когда ваши стопы и отложенные заявки выбивают единичным проколом, значит брокер (биржа) - жулик! Она видит ваши заявки и охотится на них, чтобы вы понесли быстрые убытки.
2. Если идёт охота даже за моими малыми деньгами, значит отжим фиата прёт полным ходом! Ситуация негативная: как только будет отжато достаточно денег - пустой рынок резко развернут вверх, заставив страдать от упущенной выгоды. Начнется раздача того битка, который купили сейчас по 8000 - в руки вам его дадут уже дороже, а потом откатят назад, чтобы вы все потеряли. Это традиционная схема на современных рынках, увы :(
3. На рынке орудует синтетика, рисуется любая цена, какую захотите. Точнее, как захочет маркетмейкер - а это или сама биржа, или приближенные крупные игроки, которым нужно впарить вам крипту подороже!

ノート

Я не стал сидеть в этом месиве и вышел с небольшим убытком. Ничего страшного, зато тактика теперь очевидна. Сидим в фиате и ждём дна, лучше фиат, чем убыток.

ノート

Это всё печально. Я не дал пощупать свой стоп и закрылся намного раньше, потому что и так очевидно, что за стопом начнётся охота. И противоположный сингал в шорт с 8330 до 7510 я вам не даю, т.к. пойдет новая охота за нашими шортами.
Это настоящее мошенничество, маркетмейкер играет ва-банк против вашего капитала и побеждает! Я планах теперь рассказать, как играть против ММ и выигрывать (но это будет долго и трудно). Ожидайте :)

ノート

Ну и ладно) И так было ясно, что тут процветает рэкет и ваше бабло захотят отжать всеми мыслимыми способами. Но к счастью, некоторые сигналы все еще работают.
Наше падение затянулось. Индикаторы ТА и ГА начали давать сигналы на разворот (коридор 7450-8300), но глобального подтверждения все ещё нет. И хотя объемы начинают расти, они всё ещё слишком низкие. Если не сидится на месте - торгуем не более 15% депозита и ждём, ждём, ждём окончания снижения... Рост будет резким, чтобы вы не успели набрать дешевую позицию и начали впрыгивать в уходящий поезд, подталкивая его своими покупками по рынку.

ノート

Отскок от 8550, пробой и отскок от 8415, падение до 7400, отскок и удар о крест 8415. Просто идеально, вот по таким сигналам, обращая внимание на объемы и рост ликвидности и можно делать сделки. Вчера поймал "падающий нож" всей котлетой, через 8 часов зафиксировал половину. Сейчас в крипте 50/50, дальнейшего роста не ожидаю, стоят стопы на 9% прибыли. Вы вообще когда последний раз видели эфир по 450 а нео по 49?)) Рипл 0,55 - прошу добавки) Объемы вчера прошли хоть и повышенные, но все равно очень маленькие. Биткоин держался крепче остальных, а вот альты поставили локальные рекорды минимумов. Это говорит о том, что рынок напуган, все вцепились в биткоины и не хотят его скидывать. Но пока его не скинут, киты его не купят, а значит и о росте не может быть речи. Пока не появятся гигантские объемы и бурная волатильность, о пробое нисходящего тренда говорить пока что рано.
Поскольку я категорически против маржинальной торговли, то жду для себя ближайшие цели:
• Оптимистично: Покупка от 8420;
• Более ожидаемо: Если не пробьем крест из уровня и линии тренда и уйдем ниже, то попытка поймать нож на 7350;
• Пессимистично: После пробоя нижней линии, покупки от 6500.

Успехов вам и не жадничайте - упущенная выгода лучше полученного убытка!

ノート

Аккуратное касание уровня, рост на падающих объемах, перекупленность на часах... Фиксирую вторую половину котлеты и жду новых сигналов на покупку, рынок снова возвращается в период унылой неопределённости...Пока за 8500 уверенно не выйдем, о новой волне роста нечего и думать. Радует, что каждая волна - это около 10% роста, очень вкусные цифры для тех, кто понимает их ценность на долгосрочном интервале ;) Спешить нам некуда)

ノート

Хочу ещё поделиться такой мыслью:
В своей первой идее я указал на уровень 8500-9500, на котором были неадекватно пробиты два тренда. На новом графике этот уровень подтверждён более точно: 8450-9450.

Таким образом, если в ближайшее время произойдет произойдет пробой уровня и линии тренда вверх, а затем рост и фиксация не ниже 8500, то даю прогноз, что из этого квадрата будет ключевой пробой вверх и перелом глобального нисходящего тренда. О восходящем тренде не говорю, скорее будет проторговочный боковик 9500-12500, но это пока что вилами по воде, слишком много условий уже задействовано.
Важно то, что от 8501 можно начинать набирать лонги, стоп-лосс 8290, страховочный тейк-профит 9250 (можно закрыть 50%), а затем, после пробоя 9500, может начаться самое веселье! :)

ノート

Да нееее))) Кто вам даст тренд сломать - он же ПАМЯТНИК! :)))

"Флаг" в направлении движения - это разворотный паттерн. Неужели все так просто и пойдем на 7350?

ノート

Рост на падающих объемах ни к чему хорошему не приводит... Не похоже, что есть силы покупать новый уровень...

Лонговать прямо сейчас категорически нельзя! Как и шортить! Ждем развития событий, пусть рынок поиграет без нас. Хотя влетать в уходящий поезд крайне тупо, вариантов у нас сейчас мало - риски дальнейшего снижения ещё сохраняются. Нужно подтверждение ростом, что начался восходящий тренд, тогда и будем танцевать. Или хотя-бы границы боковика определить, тоже вкусно будет :)
Пока что можно играть от уровней по следующему принципу: цена зажата в границах текущего канала и отскоки от границы более вероятны, чем пробои, а пробои происходят уверенно и назад уже не откатываются. Вот из этого принципа и думаем, где можно купить и когда продать, ближайшие цели я уже писал сегодня.

ノート

Ооооо)) А вот и перелом) Затаившийся тигр прыгнул) Начинаю собирать лонг от 8500, как и писал))

ノート

Вот таких побъемов я и ждал) Есть конечно опасный рубеж 8600, он не отмечен, но на нем часто затухали все движения, так что не на всю котлету сразу заходим, а набираем лесенкой.

ノート

Ложный пробой. Вы же поставили стопы в безубыток или в маленький минус? :)

ノート

Хочу уточнить следующее:
Я не боюсь давать сигналы, т.к. по таким цифрам +/- я сам делаю сделки. Небольшие убытки для меня приемлемы, до 3% на сделку, до 10% на депозит, иначе пересмотр стратегии. Конечно я не говорю всех нюансов своей торговли, вы такие вещи должны сами понимать и беречь свой капитал!

Из-за непонятного ограничения, многие подписчики не могут отвечать мне в комментариях - вы в личку тогда пишите свои идеи и пожелания, а то создаётся впечатление, что сам с собой говорю))

ノート

Пока ждём какой-то ясности, решил проанализировать недавнюю историю и определить локальные зоны торгов. Сделал разметку на 15-минутном интервале, а затем увеличил до 2 часов и получилась интересная художественная картина:

Обратите внимание:
1. Зоны проторговки разделены между собой сильными вертикальными свечами, не поддающимися никакому анализу;
2. Синие зоны боковиков могут повторяться на одной цене, а так же сильно привязаны к границам уровней. Короткие и быстрые тренды меняют формацию при достижении косой линии глобал тренда. Да и вообще наблюдается высокая кореляция с разметкой, в различных сочетаниях (поэтому и вредно строить лишние линии, дающие лишние сигналы);
3. ПРОБОИ ЕСТЬ ВСЕГДА! Если строить тренд так, чтобы не было пробоев, тогда вы сможете совершать только сделки на самых пиках, а это будет очень редко и при пробое вашего "идеального" уровня, паника будет выше, чем
если определить средний размер пробоя и принять этот риск как неизбежный;
4. Такая рваная картина была не всегда! Посмотрите, как выглядели формации до недавних пор. Более стабильные и с большим диапазоном и шириной канала. Хотя объемы примерно те же, что и сейчас...

ノート

Пробита нисходящая линия, пробит уровень сопротивления, формируется восходщая формация. На 4-часовом интервале сильная перекупленность, на дневном снимается перепроданность. Лонговать сложно, но можно, особо ничего пока не жду, сохраняю негативный прогноз на продолжение похода вниз.

ノート

Два дня мариновались, бодали уровень и наконец нашли силы пойти вверх. Ближайшая цель 9150, а там посмотрим, может даже будет пробит нисходящий тренд - цены ключевые и даты ключевые. Но я не видел ожидаемые 5к, а это пугает, потому лонг осторожный, стопы короткие, посмотрим, что нас ждёт дальше ;)

ノート

Курс идёт вверх, профит растёт. Готовьтесь закрывать позицию - цель почти достигнута!

ノート

Нет у меня сейчас времени следить за этим рыночным шумом, закрыл профит по 9100. Итого за 3 дня сделка на 6% (после вычета неудачных входов). Меня устраивает :)

Дальнейшие цели такие:
• Сперва жду удара об тренд 9220;
• Оптимистично - пробой этого уровня и уход до 11500 в течении двух-трёх дней;
• Реалистично - откат от границы до уровня 8400 и 8250;
• Пессимистично - пробой двух каналов и уход до 7000.

Последний варинат уже выглядит маловероятным, но я его всё ещё не отменяю!!! Риски серьёзного падения сохраняются до середины апреля! Во-первых, текущие торги выглядят как раздача цветных фантиков аборигенам. Во-вторых, я не видел процесса закупа китами, а дорого они брать не станут. Есть мнение, что Китай, Япония, США и Россия вступили в соперничество на этом рынке и теперь падения курса становятся для них опасны, ведь конкурент с радостью заберёт дешевый актив - потому и не можем пойти на новые лои, т.к. готовы выкупать те инструменты, которыми делали снижение а это миллионы долларов, вопрос серьёзный.

ノート

Как вам такое?) Был пробой, да. Но второй раз пробоя уже не случилось и цена достигла поставленной цели за 40 часов. И не обязательно цена должна коснуться линии тренда - не всё ж вам малинку собирать) Приближение к границам трендов и уровней создаёт сопротивление, и оно тем сильнее, чем дольше этот уровень был без проторговки. Мы ударились об глобальную границу нисходящего тренда, пробить её моментом будет сложно. Откат до 6-5-4000 позволит это сделать быстро, т.к. большие деньги будут рады купить много биткоина задешево в долгосрок - а это начало восходящего тренда.
Если вдруг начнем прогрызать уровень, медленно и упорно - деньги кончатся и шлепнемся вниз так сильно, что многие потеряют до половины депозита, если не больше, и наконец-то сольют свои биткоины китам. Вот и думаем, что делать, лонговать или подождать?) Тренды будут всегда и каналы для торгов мы тоже найдем, а вот шансы снижения ради накопления - это стоит внимания.

ノート

Формируется локальная нисходящая формация, объемы на падении значительно выше объемов на росте. Прогноз негативный, цель 8100, а там видно будет) С покупками пока не спешу.