Ticaret İçin En İyi 7 Risk Yönetimi Tekniği 💡

2023年7月21日

Risk yönetimi, ticaret ve yatırım ile ilişkilendirilen potansiyel riskleri belirlemek, değerlendirmek ve azaltmak için kullanılan teknikleri ifade eder. Gün içi trader, swing trader veya skalper olsanız da etkili risk yönetimi, zararları minimize etmenize ve kazanç potansiyelinizi maksimize etmenize yardımcı olabilir, böylece kazandığınız parayı korur.

Gelin, ticaret için en iyi 7 risk yönetimi tekniklerine bir göz atalım! 👌

Bir Ticaret Planına Sahip Olun

Birçok trader, piyasanın nasıl işlediğini ve başarılı olmak için neleri gerektiğini tam olarak anlamadan işleme atlar. Herhangi bir işlem yapmadan önce detaylı bir ticaret planınız olmalıdır. İyi tasarlanmış bir işlem planı, etkili risk yönetimi için temel bir araçtır.

Ticaret planı, traderlara ani kararlarından kaçınmalarına yardımcı olabilecek bir dizi kuralları belirleyen bir yol haritası gibi işlev görür. Bu önemli çünkü gerçek paranızı riske atmaya başlamadan önce yaklaşımınız hakkında derinlemesine düşünmeyi gerektirir. Bir plana sahip olmak, piyasa size ne sunarsa sunsun sakin kalmanıza yardımcı olabilir, çünkü planınız alınacak belirli adımlara sahip olacaktır.

Ticaret hedeflerinizi ve amaçlarınızı net bir şekilde belirlemek önemlidir. Kısa vadeli kazançlar mı yoksa uzun vadeli zenginlik oluşturmayı mı hedefliyorsunuz? Belirli ve ölçülebilir hedefler belirlemek, odaklanmanıza yardımcı olur ve ilerlemenizi değerlendirmenizi sağlar.

Başka bir önemli kısım, işlemlere giriş ve çıkış yapmak için kullanacağınız ticaret stratejisini tanımlamaktır. Bu, kullanacağınız analiz türlerini (teknik, temel veya bir kombinasyon), güvendiğiniz göstergeleri veya formasyonları ve işlem yürütmek için herhangi özel kuralları içerir. Risk toleransınızı belirleyin, uygun pozisyon boyutlandırma kuralları belirleyin ve potansiyel zararları sınırlamak için stop loss seviyeleri belirleyin.

Risk/Ödül Oranı

Bir işlem açmayı planladığınızda, o belirli işlemde ne kadar para riske attığınızı ve beklenen getiri sonucun ne olduğunu önceden analiz etmelisiniz. Bu kavramı anlamak için işe yarar bazı örneklerle dolu bir tablo burada:



Yukarıdaki verilerden görebileceğiniz gibi, daha yüksek bir RR (risk-ödül oranı) ve düşük bir kazanma oranına sahip bir trader hala karlı olabilir.

Bunu biraz daha inceleyelim ve %20 başarı oranına, 1:5 RR oranına ve 500 dolarlık sermayeye sahip karlı bir örnek üzerinden bakalım. Bu örnekte, 500 dolarlık bir kazanç elde edeceğiniz 1 kazançlı işlem olacak. Diğer 4 işlemdeki zararlar toplamda 400 dolar olacaktır. Bu durumda kar 100 dolar olacaktır.

Karlı olmayan bir RR oranı örneği, örneğin, 500 dolar riskle %20 başarı oranı ve 1:1 risk/ödül oranıyla olabilir. Yani, 5 işlemden sadece 1'i başarılı olacaktır. Bu durumda 1 kazançlı işlemde 100 dolar kazanırsınız, ancak diğer 4 işlemde toplamda -400 dolarlık zarar yaşarsınız.

Bir trader olarak, ne kadar para riske atacağınızı, elde etmeye çalışacağınız karı ve kabul edeceğiniz zararı dengelemek için mükemmel bir denge bulmanız gerekir. Bu kolay bir görev değil, ancak risk yönetiminin temeli ve Uzun ve Kısa Pozisyon Araçları hayati öneme sahiptir.



Bu oranı belirlemek için Tahmin ve Ölçüm araçlarındaki 'Uzun Pozisyon' ve 'Kısa Pozisyon' çizim araçlarımızı kullanabilirsiniz.

Stop Loss/Take Profit Emirleri

Stop Loss (Zarar Durdur) ve Take Profit (Kar Al) emirleri, günlük trader, swing trader veya uzun vadeli trader olmanıza ve varlık türüne bağlı olarak farklı şekilde çalışır. En önemli şey, iyi bir ticaret stratejiniz olduğu sürece stratejinizden sapmamaktır. Örneğin, buradaki en büyük hatalardan biri, zararların toparlanacağı düşüncesiyle stop loss seviyesini değiştirmektir... ve genellikle asla toparlanmaz. Aynı durum take profit için de geçerlidir, varlık "uçuşa geçiyor" gibi görünebilir ve take profit seviyenizi değiştirmeye karar verebilirsiniz, ancak piyasaların aşırı değerlenme dönemleri olduğu ve fiyatın ardından keskin bir şekilde hareket ettiği unutulmamalıdır.

Bunun alternatif bir stratejisi, kısmi çıkışlar kullanmaktır, yani pozisyonun yarısını kapatmak, böylece zarar riskini azaltmak veya olağanüstü bir yükseliş döneminde bazı karlar elde etmektir. Ayrıca her varlık farklı bir oynaklığa sahiptir, bu nedenle bir varlık için -3% stop loss normal olabilirken, daha volatil varlıklar için stop loss seviyesi -10% olabilir. Olağan fiyat hareketinin ortasında yakalanmak istemezsiniz.

Son olarak, trailing (takip eden) emir kullanabilirsiniz, bu esas olarak bazı karları güvence altına alırken daha iyi performansı yakalama potansiyeline sahip olmanızı sağlar.



TP, SL ve Traling Stop kullanılmış işlem planı

Varlıkların ve Zaman Aralıklarının Seçimi

Doğru varlıkları seçmek, erişilebilirlik, likidite, oynaklık, korelasyon ve zaman dilimleri ile uzmanlık tercihiniz gibi çeşitli faktörleri dikkatlice göz önünde bulundurmayı gerektirir. Her varlık farklı özelliklere ve davranışlara sahiptir ve bu incelikleri anlamak hayati önem taşır. Ticaret stratejiniz ve risk iştahınıza uygun varlıkları belirlemek için kapsamlı araştırma ve analiz yapmak önemlidir.

Ticaretiniz için uygun zaman aralıklarını seçmek de en az varlık seçimi kadar önemlidir. Zaman aralıkları, işlemlerinizin süresini ifade eder ve kısa vadeli gün içi işlemlerinden uzun vadeli yatırımlara kadar değişebilir. Her zaman aralığının kendi avantajları ve dezavantajları vardır ve bunlar ticaret tarzınıza ve hedeflerinize bağlı olarak değişir.

Dakika veya saat gibi daha kısa zaman aralıkları genellikle daha sık işlemler ve yüksek oynaklık ile ilişkilidir. Bu zaman aralığını tercih eden traderlar genellikle kısa vadeli fiyat dalgalanmalarından yararlanmayı ve hızlı işlemler yapmayı amaçlarlar. Öte yandan, günler, haftalar veya aylar gibi daha uzun zaman aralıkları, daha geniş piyasa eğilimlerini ve önemli fiyat hareketlerini yakalamayı hedefleyen yatırımcılar ve swing traderlar için daha uygun olabilir.

Ticaret için zamanınızın uygunluğu, risk toleransınız ve tercih ettiğiniz analiz yöntemleri gibi faktörleri göz önünde bulundurun. Teknik traderlar genellikle daha kısa zaman aralıklarını kullanırken, grafiklere, göstergelere ve formasyonlara odaklanırken; temel yatırımcılar, makroekonomik eğilimleri ve şirket temellerini göz önünde bulundurmak için daha uzun zaman aralıklarını tercih edebilirler.

Örneğin, düşük oynaklık isteyen bir swing trader iseniz, hisse senetleri veya altın gibi varlıklarda işlem yapabilir ve kripto gibi yüksek oynaklı varlıklardan kaçınabilirsiniz.

Unutmayın ki tek bir yaklaşım tüm durumlar için geçerli değildir ve seçimleriniz ticaret tarzınıza, hedeflerinize ve risk yönetimi stratejinize uygun olmalıdır.

Aşağıda Tesla'nın bir gün içi traderın, swing traderın ve uzun vadeli yatırımcının bakış açısından bir grafik örneği bulunmaktadır.

[/mage]

Gerçek Veriye Dayalı Geri Test

Geri test, traderların geçmiş piyasa verilerini kullanarak işlem stratejilerinin etkinliğini değerlendirmelerini sağlayarak risk yönetiminde hayati bir rol oynar. Geri test, önceden belirlenmiş kuralları ve göstergeleri geçmiş fiyat verilerine uygulayarak traderların işlem stratejilerinin geçmişte nasıl performans gösterdiğini simüle etmelerine olanak tanır.

Geri test sürecinde, traderlar stratejilerinin karlılık, riskle düzeltilmiş getiri, kaybetme ve kazanma oranları gibi çeşitli performans metriklerini analiz ederler. Bu analiz, stratejilerin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemeye yardımcı olur ve traderların geri test sonuçlarından elde ettikleri bilgiler doğrultusunda stratejilerini geliştirmelerine ve gerekli ayarlamaları yapmalarına olanak tanır.

Geri testin temel amacı, bir işlem stratejisinin canlı piyasa koşullarında uygulamadan önce karlılığını ve uygulanabilirliğini değerlendirmektir. Geçmiş verileri kullanarak, traderlar stratejileriyle ilişkili potansiyel riskler ve kazançlar hakkında değerli bilgiler edinebilir ve risklerini buna göre yönetebilirler.

Ancak, geri testin sınırlamalarına dikkat etmek önemlidir. Geçmiş veriler değerli bilgi sağlasa da, gelecekteki performansı garanti edemez, çünkü piyasa koşulları değişebilir. Piyasa dinamikleri, likidite ve öngörülemeyen olaylar stratejinin gerçek performansını önemli ölçüde etkileyebilir.

Stratejiyi geri test etmenin birçok yolu vardır. Geçmiş piyasa olaylarında işlem yapmak için Bar Replay (Çubuk Tekrarı) veya gerçek örneklerle işlem yapmak için Paper Trading (Kağıttan İşlem) ile manuel bir test yapabilirsiniz. Kodlama becerilerine sahip olanlar Pine Script kullanarak bir strateji oluşturup TradingView'de otomatik testler çalıştırabilir.

İşte Pine Script kullanarak Hareketli Ortalamaların Kesişim stratejisinin bir örneği:



Yatırım Dağılımı

Biz kahin değiliz, bu nedenle varlıkların ani büyük olaylardan nasıl etkileneceğini tahmin edemeyiz. En kötü durumda, sermayemizin tamamını belirli bir işleme yatırdıysak, oyun biter. Klasik kurallar, işlem başına maksimum yüzde 1 tahsisat gibi (örneğin, 20,000 dolarlık bir portföyde bu, her işlem için +200 dolar risk alınamayacağı anlamına gelir). Bu, işlem stratejinize bağlı olarak değişebilir, ancak kesinlikle portföydeki riski yönetmenize yardımcı olacaktır.

Çeşitlendirme ve Hedging (Korunma)

Bütün yumurtaları aynı sepete koymamak çok önemlidir. Finansal piyasalarda yıllar içinde öğrendiğiniz bir şey, beklenmediğin her zaman olabileceğidir. Evet, belirli bir işlemde +%1000 kazanabilirsiniz, ancak sonraki işlemde her şeyi kaybedebilirsiniz. Panikleme riskini önlemenin bir yolu, çeşitlendirme ve hedge yapmaktır. Bazı hisse senedi traderları, hisse senetleriyle negatif korelasyonlu olan emtialar satın alır, diğerleri farklı sektörlerden 30’dan fazla hisse senedinden oluşan bir portföye sahip olur ve düşüş trendlerinde hisse senetlerini hedge eder, diğerleri S&P 500 ve en büyük piyasa değeri olan 10 kriptoparanın bir ETF'ini satın alır. Portföyünüzü çeşitlendirmek için sonsuz olasılıklar vardır. Günün sonunda en önemli şey, sermayenizi korumanız ve bir trader olarak hedge yaparak ve/veya çeşitlendirerek bir işlemin tüm portföyü mahvetmesini engelleyebilirsiniz.

Risk yönetimi konusunda bu gönderiyi okuduğunuz için teşekkür ederiz! Umarız yeni traderların uzun vadeli planlama ve hazırlık yapmasına yardımcı olur. Uzman bir trader iseniz, umarız bu, temel konular hakkında size hatırlatıcı olmuştur. Sohbetimize katılın ve favori risk yönetimi tekniğinizle ilgili yorumlarınızı bırakın! 🙌

- TradingView Ekibi