yuya_takahashi_

Pine講座60 タートルズ流投資の魔術|トリプル移動平均

教育
FX:USDJPY   米ドル/円
「タートルズ流投資の魔術
 カーティス・フェイス著」

で紹介されている手法の再現。
2つ目です。

意外なことに
超長期の時間軸においては、

3本の移動平均よりも
2本の方が優位であったりします。

ご興味がある方は、
ぜひ、色んな銘柄で比較してみてください。

※ 以前、作成したコードなので、
少し古い部分もあるかと思います

※ 解説はコードの中で

※ コピペする場合は以下の変更を行ってください
[](全角の角括弧)→(半角の角括弧)
(全角スペース)→(半角スペース)

=====
//@version=3
strategy("Strategy Turtle Triple EMA"
,default_qty_type=strategy.fixed
,default_qty_value=1
,pyramiding=4
,overlay=true)



src = close
S  = input(150 ,minval=1 ,title="short_")
M  = input(250 ,minval=1 ,title="middle_")
L  = input(350 ,minval=1 ,title="long_")
MAX_N = input(1 ,type=integer ,minval=1 ,maxval=4 ,title="maximun num of unit")
LO_len = input(20 ,type=integer ,minval=1 ,title="pyramiding ATR length")
LO_N  = input(1 ,type=float ,minval=0.5 ,title="pyramiding ATR*N")
fromYear = input(2005 ,type=integer ,minval=1900 ,title="test start")
endYear = input(2017 ,type=integer ,minval=1900 ,title="test end")

isWork = timestamp(fromYear ,1 ,1 ,00 ,00) <= time and time < timestamp(endYear+1 ,1 ,1 ,00 ,00)

S_ = ema (close ,S)
M_ = ema (close ,M)
L_ = ema (close ,L)

atr_LO_ = ema (tr ,LO_len)
atr_LO = atr_LO_*LO_N

countTradingDays  = na
countNonTradingDays = na
countTradingDays := strategy.position_size==0 ? 0 : countTradingDays[1] + 1
countNonTradingDays := strategy.position_size!=0 ? 0 : countNonTradingDays[1] + 1
entry1 = close
entry2 = close
entry3 = close
entry4 = close
entry1 := strategy.position_size==0 ? na : entry1[1]
entry2 := strategy.position_size==0 ? na : entry2[1]
entry3 := strategy.position_size==0 ? na : entry3[1]
entry4 := strategy.position_size==0 ? na : entry4[1]
lo2  = close
lo3  = close
lo4  = close
lo2  := strategy.position_size==0 ? na : lo2[1]
lo3  := strategy.position_size==0 ? na : lo3[1]
lo4  := strategy.position_size==0 ? na : lo4[1]



L_EntrySig = S_ >= M_ and S_ >= L_ and M_ >= L_
S_EntrySig = S_ <= M_ and S_ <= L_ and S_ <= L_
lo_sig2 = strategy.position_size>0 ? lo2 < high : strategy.position_size<0 ? lo2 > low : na
lo_sig3 = strategy.position_size>0 ? lo3 < high : strategy.position_size<0 ? lo3 > low : na
lo_sig4 = strategy.position_size>0 ? lo4 < high : strategy.position_size<0 ? lo4 > low : na



if(strategy.position_size != 0)
 
 L_ExitSig = S_ <= M_ and strategy.position_size > 0
 S_ExitSig = S_ >= M_ and strategy.position_size < 0
 
 strategy.close_all(when = L_ExitSig or S_ExitSig)

 if(L_ExitSig or S_ExitSig)
  entry1 := na
  entry2 := na
  entry3 := na
  entry4 := na
  lo2  := na
  lo3  := na
  lo4  := na



if(strategy.position_size > 0)
 
 if(lo_sig2 and MAX_N >= 2)
  lo2 := na
  strategy.entry("L-Entry2" ,strategy.long ,comment="L-Entry2")
 if(lo_sig3 and MAX_N >= 3)
  lo3 := na
  strategy.entry("L-Entry3" ,strategy.long ,comment="L-Entry3")
 if(lo_sig4 and MAX_N >= 4)
  lo4 := na
  strategy.entry("L-Entry4" ,strategy.long ,comment="L-Entry4")



if(strategy.position_size < 0)
 
 if(lo_sig2 and MAX_N >= 2)
  lo2 := na
  strategy.entry("S-Entry2" ,strategy.short ,comment="S-Entry2")
 if(lo_sig3 and MAX_N >= 3)
  lo3 := na
  strategy.entry("S-Entry3" ,strategy.short ,comment="S-Entry3")
 if(lo_sig4 and MAX_N >= 4)
  lo4 := na
  strategy.entry("S-Entry4" ,strategy.short ,comment="S-Entry4")



if((L_EntrySig or S_EntrySig) and isWork and strategy.position_size==0)
 countTradingDays := 0
 entry1   := close

if(L_EntrySig)
 strategy.entry("L-Entry1" ,strategy.long ,comment="L-Entry1")
 lo2 := MAX_N >= 2 ? close + atr_LO  : na
 lo3 := MAX_N >= 3 ? close + atr_LO * 2 : na
 lo4 := MAX_N >= 4 ? close + atr_LO * 3 : na

if(S_EntrySig) 
 strategy.entry("S-Entry1" ,strategy.short ,comment="S-Entry1")
 lo2 := MAX_N >= 2 ? close - atr_LO  : na
 lo3 := MAX_N >= 3 ? close - atr_LO * 2 : na
 lo4 := MAX_N >= 4 ? close - atr_LO * 3 : na


// plot(strategy.position_size ,transp=0 ,title="保有ポジションの数")
// plot(strategy.openprofit ,transp=0 ,title="未決済の損益")
// plot(strategy.netprofit  ,transp=0 ,title="決済済みの損益")
// plot(strategy.closedtrades ,transp=0 ,title="決済済み取引数")
// plot(countTradingDays  ,transp=0 ,title="取引日数")
// plot(countNonTradingDays ,transp=0 ,title="ノンポジ日数")
plot(entry1 ,title="entry1" ,color=blue ,transp=0 ,style=linebr)
plot(lo2  ,title="lo2"  ,color=red ,transp=0 ,style=linebr)
plot(lo3  ,title="lo3"  ,color=red ,transp=0 ,style=linebr)
plot(lo4  ,title="lo4"  ,color=red ,transp=0 ,style=linebr)
plot(atr_LO ,transp=0 ,title="ATR_LO")
// plot(strategy.max_drawdown ,transp=50 ,title="最大DD")
// plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)

plot(L_ ,color=#303F9F ,title="長期EMA" ,style=line ,linewidth=2, transp=0)
plot(M_ ,color=#4CAF50 ,title="中期EMA" ,style=line ,linewidth=2, transp=0)
plot(S_ ,color=red  ,title="短期EMA" ,style=line ,linewidth=2, transp=0)
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