以前からですが、 ドル円は引き続き上値が重そうです。 売り方の守りが非常に硬いですね。 CMEのJPYUSD先物オプションの取組高をみても Put、Callそれぞれの注目されている価格帯が切り下げているため、 この点からも下目線のトレーダーが多いことが想定できます。 「だから絶対下がる」 というわけではありませんが、 買い目線のトレーダーにとっては 注意が必要な状況である考えています。
相変わらず、オーダー情報とOP取組の研究は続けています。 総じて良い感じです。 今日は特徴のある動きが出てきたので共有したいと思います! どんな動きかというと、 ・26日を満期とするオプションが ・多くの価格に ・ものによっては大きく(取組高) 出現してきました。 これは、為替市場が26日に注目していると捉えて良いと考えています。 何に注目しているんだろう? と考えてみると、 パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長発言 の日ですね。 こうなると、 「オプションの内訳が知りたいなあ」 なんて思うわけですが、 よくよく考えてみるとちょっと予想がつきそうな気がしてきました。 ・オプションが出現したのは今の価格より上 ・今の価格でオプションを買う場合 → コールOPのプレミアムは安い →...
一昨日の投稿に引き続き、注目しています。 下に大きなOPが出てきたのもあり、 上の指値がガッツリなくなったのもあり、 「ちょっと下目線なのかな」 という印象を受けています。
揃いも揃って、同じ根拠のラインで反発しています。 ビックリですね! ここに表示している銘柄は、 CMEのダウ、S&P500、ナスダックの先物価格です。 CMEにはこれらのオプション取引もあり、 赤いラインは「Putオプションの取組高が最も多い価格」に引いています。 Putオプションは売る権利なので、 「この価格帯で買い支えたい」 という人が持っておくケースがあるようです。 例えばダウなら 25000ドルあたりに赤いラインを引いていますが、 「この価格まで下がったら買おう」 と考えて、 早い段階でPutオプションを持っておくんですね。 で、実際にこの価格まで下がってきて、 Putオプションと同じ価格で先物も買ったとします。 そこから価格が上がったら、 Putオプションは権利放棄してそのまま先物の買いポジション...
ここにきて、6日ターゲットのNYオプションカットが賑わってきました。 かなり6日が意識されているようです。要注意かもしれません。 109円には「非常に大きめ」のOPカットも出てきています。 (追いかけだしてから初めて) あと、頭を抑えたい思惑をすごく感じます。 5日 (水) 米 |ADP雇用統計 米 |ISM非製造業景況指数 6日 (木) 欧 |ECB理事会、ドラギ総裁会見⭐️ 英 |メイ英首相、保守党党首を辞任 7日 (金) 米 |雇用統計⭐️ > オプション設定水準の手前では防戦の売買が、抜けたところではストップロスの売買が活発化しやすい。また、期限(カットオフタイム)に向けて設定水準に収れんする動きを見せる場合もある。 > オプション数量表現の目安 ・大きめ:10億通貨単位以上...
▶ ドル円 まだ下がありそう。 大きめのオプションが複数あるので、 どういう動きになるのか注目したい。 ▶ ポンド 横よこになりそう。 オプションについては、以下の補足がついています。 > オプション設定水準の手前では防戦の売買が、抜けたところではストップロスの売買が活発化しやすい。また、期限(カットオフタイム)に向けて設定水準に収れんする動きを見せる場合もある。 > オプション数量表現の目安 ・大きめ:10億通貨単位以上 ・非常に大きめ:20億通貨単位以上 ・極めて大きめ:30億通貨単位以上
米国の株価指数オプションの取組高を 確認するようになって1ヶ月弱。 はじめてその価格帯に差し掛かっています。 果たしてどうなるか。 下にあるPutオプションは小さくなっています。 満期が近づいてきて価格が見えてきたことや、 相場環境の変化などが要因かなと思います。 S&P500やナスダックについては、 以前なかったCallオプションも出てきています。
前回、解説したUSDJPYのAの価格帯ですが、依然、かなり意識されている感じがします。 ・インターバンクのOPで度々意識される ・オーダー数が多い(※量ではない) ・CMEにおける第2限月のCallOPで最も取組高が大きい ・過去さかのぼると、何度か節目になっている価格帯である CMEにおける第2限月のPutOP取組高が多い価格帯が、わりと下の方にあるため、もうちょっと下値余地がありそうな気がします。
ドル円は、オプションカットの価格に向かって動いてきました。 オプションカットの価格に収束するのは、ひとつのセオリーのようですが、すべてがそうなるわけではありません。 影響力の強いオプションは「大きめ」だったりします。 しかし、今回、影響を与えたかも知れないオプションの中に「大きめ」はありませんでした。 一方で、「この価格帯でオプションカットが頻発していた」という見方もできそうな気がしています。 1つの注目ポイントかもしれませんね! 話は変わり、 CMEの為替先物オプションの取組高を "限月を変えて" 確認してみると、 ・ドル円はもう少し下 ・ポンドはこのあたりで停滞 と見ている感じがありそうです。 ご参考まで。
ドル円のオプションの取組に目立つ変化がありました。 一番多い取組の価格に改めて線を引きましたが、 取組高はそんなに多くありません。 ポンドは下にオーダーが出現。 売りや買いが乱れていて、意識されている感じがします。
S&Pは過渡期ですね。 帯を抜けるかどうかで、 チャートの強弱が大きく変わってきます。 AとBは、Bの方が強そう。 Putオプションの取組高は、微増でした。 ほぼ変化なし。
表示しているのはS&P500の先物です。 トランプ大統領の発言に 大きく左右されている米株ですが、 1つの節目を迎えているように思います。 赤丸のあたりに、 重要なポイントが集中しています。 ・EMA200 ・Putオプションの取組が2番目に多い価格(買い支えたいかもな人たち) ・前回の上昇の中でもっとも出来高が多かった価格帯 ・上昇の61.8% ・(日柄的に)ステージ4になるかも ここらで反発すれば、ひと安心かもしれません。 抜けるようなら、かなり弱いですね。 データから読み取れる強弱の材料としては、 強材料 → Putオプションが控えてる 弱材料 → 投機筋の買い残が少し減った こんな感じでしょうか。 しばらくは、やきもきしそうです。
ドル円は、オプションの取組をみると、下げ目線を感じる。 ・6月限は109円あたりのPutが多い ・7月限は108円あたりのCallが多い オーダー情報も、下で買いにくる注文が少ない。 対して、ポンドは買いにくる注文が割とある。 ちなみに、見ている2時間足のイド大なら、 売ってひたすら伸ばしている場面。
ドル円は、売り注文が多く ポンドは、買い注文が多い ドル円は、エリオットで捉えづらい エクスパンションというやつだろうか
・インターバンク市場のオーダー情報 ・通貨オプションの取組が多い価格 を描画しています。 監視をはじめて2週間程度ですが、有効である印象です。