yuya_takahashi_
教育

zigzagストラテジーをつくる③|インジケーターを理解する3

OANDA:USDJPY   米ドル/円
以前みつけた高勝率のzigzagストラテジーを再現する試みです。

ストラテジーに必要な価格を
変数に格納してプロットすることもできました。

このzigzagは変動率をもとに頂点の判断を行っているので、
赤矢印のように頂点の位置がずれていきます。

元々のzigzagは、
この対処としてline.newで実装しているようです。

plotだとどうしても
(過去の値を修正することができないので)
まっすぐの線にすることはできません。

見た目はカッコ悪いですが、
ストラテジーにする上では全く問題ないので、
このまま進めていきたいと思います。

次回は、フィボナッチの比率で
横線を描画する機能を追加したいと思います。

=====
//@version=4
study("Zig Zag 勉強中", overlay=true)

// Deviation = 偏差
dev_threshold = input(title="Deviation (%)", type=input.float, defval=.1, minval=0.01, maxval=100)
// Depth = 深さ
depth = input(title="Depth", type=input.integer, defval=10, minval=1)



//**
//* depth -> length -> zero
//* lengthが最高値・最安値であるかを確認
//* trueならbar_indexと価格を返す
//*
pivots ( src , length, isHigh) =>
 p = nz (src[length])

 if length == 0
  [bar_index, p]
 else
  isFound = true
  // length -> zeroの最高値・最安値を確認
  for i = 0 to length - 1
   if isHigh and src[i] > p
    isFound := false
   if not isHigh and src[i] < p
    isFound := false
  // depth -> lengthの最高値・最安値を確認
  for i = length + 1 to 2 * length
   if isHigh and src[i] >= p
    isFound := false
   if not isHigh and src[i] <= p
    isFound := false
  
  // lengthが最高値・最安値だった場合は値を返す
  if isFound and length * 2 <= bar_index
   [bar_index[length], p]
  // そうでない場合はnaを返す
  else
   [int(na), float(na)]

[iH, pH] = pivots (high, floor(depth / 2), true)
[iL, pL] = pivots (low, floor(depth / 2), false)

// データ確認用
// plot( pH )
// plot( pL )
// plot( iH )
// plot( na(iH) ? 1 : 0 )
// plot( iL )



// 変化率を算出する関数
calc_dev(base_price, price) =>
 100 * (price - base_price) / base_price


// 直近のpivotの情報を格納
var line lineLast = na  // lineのid (実際はidではなく識別している何か)
var int iLast = 0   // bar_index
var float pLast = 0   // price
var bool isHighLast = true // High か Low か
// 描画したラインの数
var int linesCount = 0

// データ確認用
// plot( lineLast )
// plot( iLast )
// plot( pLast )
// plot( linesCount )



//**
//* Lineを描画する関数
//*
pivotFound(dev, isHigh, index, price) =>
 // zigzagの頂点を更新する
 if isHighLast == isHigh and not na(lineLast)
  if isHighLast ? price > pLast : price < pLast
   if linesCount <= 1
    line.set_xy1(lineLast, index, price)
   line.set_xy2(lineLast, index, price)
   [lineLast, isHighLast, false]
  else
   [line(na), bool(na), false]
   
 // zigzagの方向を変える(zigzagの頂点)
 else
  // 一番最初のLine
  if na(lineLast)
   id = line.new(index, price, index, price, color=color.red, width=2)
   [id, isHigh, true]
  else
   // 変化率が設定値以上であることを確認
   if abs(dev) >= dev_threshold
    id = line.new(iLast, pLast, index, price, color=color.red, width=2)
    [id, isHigh, true]
   else
    [line(na), bool(na), false]



//**
//* 描画処理
//*

// iH iL のデータある
// iH と iL の値(bar_index)が同じ
// 高値と安値の描画処理を行う
if not na(iH) and not na(iL) and iH == iL
 dev1 = calc_dev(pLast, pH )
 [id2, isHigh2, isNew2] = pivotFound(dev1, true, iH, pH )
 if isNew2
  linesCount := linesCount + 1
 if not na(id2)
  lineLast := id2
  isHighLast := isHigh2
  iLast := iH
  pLast := pH

 dev2 = calc_dev(pLast, pL)
 [id1, isHigh1, isNew1] = pivotFound(dev2, false, iL, pL)
 if isNew1
  linesCount := linesCount + 1
 if not na(id1)
  lineLast := id1
  isHighLast := isHigh1
  iLast := iL
  pLast := pL

else
 // iH の値がある
 if not na(iH)
  dev1 = calc_dev(pLast, pH )
  [id, isHigh, isNew] = pivotFound(dev1, true, iH, pH )
  if isNew
   linesCount := linesCount + 1
  if not na(id)
   lineLast := id
   isHighLast := isHigh
   iLast := iH
   pLast := pH
 // iL の値がある
 else
  if not na(iL)
   dev2 = calc_dev(pLast, pL)
   [id, isHigh, isNew] = pivotFound(dev2, false, iL, pL)
   if isNew
    linesCount := linesCount + 1
   if not na(id)
    lineLast := id
    isHighLast := isHigh
    iLast := iL
    pLast := pL



// 追加箇所

zigzag = pLast[1]!=pLast ? pLast : na
plot( zigzag ,color=color.red ,offset=-1*floor(depth / 2) )
=====
Nov 05
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