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Pine講座62　タートルズ流投資の魔術｜ATRチャネル・ブレイクアウト「タートルズ流投資の魔術 　カーティス・フェイス著」 で紹介されている手法の再現。 ４つ目です。 この本に掲載されている手法は、 日足における長期の手法が多く Botが流行っている昨今では 少し古めかしいものが多いです。 一方で、 「すべての手法において 　現在でもトータル・プラス収益である」 この事実は "とんでもないこと" だと思います。 （超長期のトレンドフォロー 　なので分散投資が必須です） ※ コピペする場合は以下の変更を行ってください ［］（全角の角括弧）→（半角の角括弧） （全角スペース）→（半角スペース） ===== //@version=3 strategy("Strategy Turtle ATR Chanel Break Out" ,default_qty_type=strategy.fixed ,default_qty_value=1 ,pyramiding=4 ,overlay=true) src　 = close len　 = input(350 ,minval=1 ,title="ma length") atr_len = input(20 ,minval=1 ,title="band atr length") up_n　 = input(7　,minval=1 ,title="atr upper length") low_n　= input(3　,minval=1 ,title="atr lower length") SO_bool = input(false,type=bool ,title="loss cut") SO_len = input(20 ,type=integer ,minval=1 ,title="loss cut ATR length") SO_N　 = input(2　,type=float ,minval=0.5 ,title="loss cut ATR*N") MAX_N　= input(1　,type=integer ,minval=1 ,maxval=4 ,title="maximun num of unit") LO_len = input(20 ,type=integer ,minval=1 ,title="pyramiding ATR length") LO_N　 = input(10 ,type=float ,minval=0.5 ,title="pyramiding ATR*N") Tm_bool = input(false,type=bool ,title="timed exit") Tm_len = input(80 ,type=integer ,minval=1 ,title="timed exit length") fromYear = input(2005 ,type=integer ,minval=1900 ,title="test start") endYear = input(2017 ,type=integer ,minval=1900 ,title="test end") isWork = timestamp(fromYear ,1 ,1 ,00 ,00) <= time and time < timestamp(endYear+1 ,1 ,1 ,00 ,00) EMA = ema(close ,len) ATR = ema(tr ,atr_len) UPPER = EMA + ATR * up_n LOWER = EMA - ATR * low_n atr_SO_ = ema(tr ,SO_len) atr_LO_ = ema(tr ,LO_len) atr_SO = atr_SO_*SO_N atr_LO = atr_LO_*LO_N countTradingDays　 = na countNonTradingDays = na countTradingDays　:= strategy.position_size==0 ? 0 : countTradingDays［1］ + 1 countNonTradingDays := strategy.position_size!=0 ? 0 : countNonTradingDays［1］ + 1 entry1 = close entry2 = close entry3 = close entry4 = close entry1 := strategy.position_size==0 ? na : entry1［1］ entry2 := strategy.position_size==0 ? na : entry2［1］ entry3 := strategy.position_size==0 ? na : entry3［1］ entry4 := strategy.position_size==0 ? na : entry4［1］ lo2　 = close lo3　 = close lo4　 = close lo2　 := strategy.position_size==0 ? na : lo2［1］ lo3　 := strategy.position_size==0 ? na : lo3［1］ lo4　 := strategy.position_size==0 ? na : lo4［1］ losscut = close losscut := strategy.position_size==0 or SO_bool==false ? na : losscut［1］ L_EntrySig = close >= UPPER and isWork S_EntrySig = close <= LOWER and isWork if(strategy.position_size != 0) 　L_ExitSig = (close <= EMA or S_EntrySig) and strategy.position_size > 0 　S_ExitSig = (close >= EMA or L_EntrySig) and strategy.position_size < 0 　 　TimedSig = countTradingDays > Tm_len and Tm_bool 　strategy.close_all(when = L_ExitSig or S_ExitSig or TimedSig or not isWork) 　 　if(L_ExitSig or S_ExitSig) 　　entry1 := na 　　entry2 := na 　　entry3 := na 　　entry4 := na 　　lo2　 := na 　　lo3　 := na 　　lo4　 := na 　　losscut := na if(strategy.position_size > 0) 　lo_sig2 = lo2 < high 　lo_sig3 = lo3 < high 　lo_sig4 = lo4 < high 　 　if(lo_sig2 and MAX_N >= 2) 　　if(SO_bool) 　　　strategy.entry("L-Entry2" ,strategy.long ,stop=close-atr_SO ,comment="L-Entry2") 　　　strategy.exit("L-Entry1" ,stop=close-atr_SO) 　　else 　　　strategy.entry("L-Entry2" ,strategy.long ,comment="L-Entry2") 　　lo2　 := na 　　losscut := SO_bool ? close - atr_SO : na 　if(lo_sig3 and MAX_N >= 3) 　　if(SO_bool) 　　　strategy.entry("L-Entry3" ,strategy.long ,stop=close-atr_SO ,comment="L-Entry3") 　　　strategy.exit("L-Entry2" ,stop=close-atr_SO) 　　　strategy.exit("L-Entry1" ,stop=close-atr_SO) 　　else 　　　strategy.entry("L-Entry3" ,strategy.long ,comment="L-Entry3") 　　lo3　 := na 　　losscut := SO_bool ? close - atr_SO : na 　if(lo_sig4 and MAX_N >= 4) 　　if(SO_bool) 　　　strategy.entry("L-Entry4" ,strategy.long ,stop=close-atr_SO ,comment="L-Entry4") 　　　strategy.exit("L-Entry3" ,stop=close-atr_SO) 　　　strategy.exit("L-Entry2" ,stop=close-atr_SO) 　　　strategy.exit("L-Entry1" ,stop=close-atr_SO) 　　else 　　　strategy.entry("L-Entry4" ,strategy.long ,comment="L-Entry4") 　　lo4　 := na 　　losscut := SO_bool ? close - atr_SO : na if(strategy.position_size < 0) 　lo_sig2 = lo2 > low 　lo_sig3 = lo3 > low 　lo_sig4 = lo4 > low 　 　if(lo_sig2 and MAX_N >= 2) 　　if(SO_bool) 　　　strategy.entry("S-Entry2" ,strategy.short ,stop=close+atr_SO ,comment="S-Entry2") 　　　strategy.exit("S-Entry1" ,stop=close+atr_SO) 　　else 　　　strategy.entry("S-Entry2" ,strategy.short ,comment="S-Entry2") 　　lo2　 := na 　　losscut := SO_bool ? close + atr_SO : na 　if(lo_sig3 and MAX_N >= 3) 　　if(SO_bool) 　　　strategy.entry("S-Entry3" ,strategy.short ,stop=close+atr_SO ,comment="S-Entry3") 　　　strategy.exit("S-Entry2" ,stop=close+atr_SO) 　　　strategy.exit("S-Entry1" ,stop=close+atr_SO) 　　else 　　　strategy.entry("S-Entry3" ,strategy.short ,comment="S-Entry3") 　　lo3　 := na 　　losscut := SO_bool ? close + atr_SO : na 　if(lo_sig4 and MAX_N >= 4) 　　if(SO_bool) 　　　strategy.entry("S-Entry4" ,strategy.short ,stop=close+atr_SO ,comment="S-Entry4") 　　　strategy.exit("S-Entry3" ,stop=close+atr_SO) 　　　strategy.exit("S-Entry2" ,stop=close+atr_SO) 　　　strategy.exit("S-Entry1" ,stop=close+atr_SO) 　　else 　　　strategy.entry("S-Entry4" ,strategy.short ,comment="S-Entry4") 　　lo4　 := na 　　losscut := SO_bool ? close + atr_SO : na if((L_EntrySig or S_EntrySig) and strategy.position_size==0) 　countTradingDays := 0 　entry1　　 := close 　 　if(L_EntrySig) 　　if(SO_bool) 　　　strategy.entry("L-Entry1" ,strategy.long ,stop=close-atr_SO ,comment="L-Entry1") 　　else 　　　strategy.entry("L-Entry1" ,strategy.long ,comment="L-Entry1") 　　lo2　 := MAX_N >= 2 ? close + atr_LO　 : na 　　lo3　 := MAX_N >= 3 ? close + atr_LO * 2 : na 　　lo4　 := MAX_N >= 4 ? close + atr_LO * 3 : na 　　losscut := SO_bool ? close - atr_SO : na 　 　if(S_EntrySig)　 　　if(SO_bool) 　　　strategy.entry("S-Entry1" ,strategy.short ,stop=close+atr_SO ,comment="S-Entry1") 　　else 　　　strategy.entry("S-Entry1" ,strategy.short ,comment="S-Entry1") 　　lo2　 := MAX_N >= 2 ? close - atr_LO　 : na 　　lo3　 := MAX_N >= 3 ? close - atr_LO * 2 : na 　　lo4　 := MAX_N >= 4 ? close - atr_LO * 3 : na 　　losscut := SO_bool ? close + atr_SO : na // plot(strategy.position_size ,transp=0 ,title="保有ポジションの数") // plot(strategy.openprofit　,transp=0 ,title="未決済の損益") // plot(strategy.netprofit　 ,transp=0 ,title="決済済みの損益") // plot(strategy.closedtrades ,transp=0 ,title="決済済み取引数") // plot(countTradingDays　 ,transp=0 ,title="取引日数") // plot(countNonTradingDays　,transp=0 ,title="ノンポジ日数") plot(entry1 ,title="entry1" ,color=blue ,transp=0 ,style=linebr) plot(lo2　 ,title="lo2"　 ,color=red ,transp=0 ,style=linebr) plot(lo3　 ,title="lo3"　 ,color=red ,transp=0 ,style=linebr) plot(lo4　 ,title="lo4"　 ,color=red ,transp=0 ,style=linebr) plot(losscut ,title="losscut" ,color=red ,transp=0 ,style=linebr) plot(atr_SO ,transp=0 ,title="ATR_SO") plot(atr_LO ,transp=0 ,title="ATR_LO") // plot(strategy.max_drawdown ,transp=50 ,title="最大DD") // plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr) p1 = plot(UPPER ,color=#303F9F ,title="UPPER" ,style=line ,linewidth=2, transp=0) p2 = plot(LOWER ,color=#4CAF50 ,title="LOWER" ,style=line ,linewidth=2, transp=0) plot(EMA ,color=red ,title="EMA" ,style=line ,linewidth=2 ,transp=0) fill(p1 ,p2 ,color=#2196F3 ,title="fill" ,transp=60) =====
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Pine講座61　タートズル流投資の魔術｜ボリンジャー・ブレイクアウト「タートルズ流投資の魔術 　カーティス・フェイス著」 で紹介されている手法の再現。 ３つ目です。 超長期においては、 シンプルなボリンジャーもワークします。 非常に面白い特性ですよね。 ※ コピペする場合は以下の変更を行ってください ［］（全角の角括弧）→（半角の角括弧） （全角スペース）→（半角スペース） ===== //@version=3 strategy("Strategy Turtle Bollinger Break Out" ,default_qty_type=strategy.fixed ,default_qty_value=1 ,pyramiding=4 ,overlay=true) len　 = input(350 ,minval=1 ,title="ma length") up_n　 = input(2　,minval=1 ,title="stdev upper n") low_n　= input(2　,minval=1 ,title="stdev lower n") SO_bool = input(false,type=bool ,title="loss cut") SO_len = input(20 ,type=integer ,minval=1 ,title="loss cut ATR length") SO_N　 = input(2　,type=float ,minval=0.5 ,title="loss cut ATR*N") MAX_N　= input(1　,type=integer ,minval=1 ,maxval=4 ,title="maximun num of unit") LO_len = input(20 ,type=integer ,minval=1 ,title="pyramiding ATR length") LO_N　 = input(10 ,type=float ,minval=0.5 ,title="pyramiding ATR*N") Tm_bool = input(false,type=bool ,title="timed exit") Tm_len = input(80 ,type=integer ,minval=1 ,title="timed exit length") fromYear = input(2005 ,type=integer ,minval=1900 ,title="test start") endYear = input(2017 ,type=integer ,minval=1900 ,title="test end") isWork = timestamp(fromYear ,1 ,1 ,00 ,00) <= time and time < timestamp(endYear+1 ,1 ,1 ,00 ,00) SMA = sma(close ,len) STD = stdev(close ,len) UPPER = SMA + STD * up_n LOWER = SMA - STD * low_n atr_SO_ = ema(tr ,SO_len) atr_LO_ = ema(tr ,LO_len) atr_SO = atr_SO_*SO_N atr_LO = atr_LO_*LO_N countTradingDays　 = na countNonTradingDays = na countTradingDays　:= strategy.position_size==0 ? 0 : countTradingDays［1］ + 1 countNonTradingDays := strategy.position_size!=0 ? 0 : countNonTradingDays［1］ + 1 entry1 = close entry2 = close entry3 = close entry4 = close entry1 := strategy.position_size==0 ? na : entry1［1］ entry2 := strategy.position_size==0 ? na : entry2［1］ entry3 := strategy.position_size==0 ? na : entry3［1］ entry4 := strategy.position_size==0 ? na : entry4［1］ lo2　 = close lo3　 = close lo4　 = close lo2　 := strategy.position_size==0 ? na : lo2［1］ lo3　 := strategy.position_size==0 ? na : lo3［1］ lo4　 := strategy.position_size==0 ? na : lo4［1］ losscut = close losscut := strategy.position_size==0 or SO_bool==false ? na : losscut［1］ L_EntrySig = close >= UPPER S_EntrySig = close <= LOWER if(strategy.position_size != 0) 　L_ExitSig = (close <= SMA or S_EntrySig) and strategy.position_size > 0 　S_ExitSig = (close >= SMA or L_EntrySig) and strategy.position_size < 0 　TimedSig = countTradingDays > Tm_len and Tm_bool 　strategy.close_all(when = L_ExitSig or S_ExitSig or TimedSig) 　 　if(L_ExitSig or S_ExitSig) 　　entry1 := na 　　entry2 := na 　　entry3 := na 　　entry4 := na 　　lo2　 := na 　　lo3　 := na 　　lo4　 := na 　　losscut := na 　 if(strategy.position_size > 0) 　lo_sig2 = lo2 < high 　lo_sig3 = lo3 < high 　lo_sig4 = lo4 < high 　 　if(lo_sig2 and MAX_N >= 2) 　　if(SO_bool) 　　　strategy.entry("L-Entry2" ,strategy.long ,stop=close-atr_SO ,comment="L-Entry2") 　　　strategy.exit("L-Entry1" ,stop=close-atr_SO) 　　else 　　　strategy.entry("L-Entry2" ,strategy.long ,comment="L-Entry2") 　　lo2　 := na 　　losscut := SO_bool ? close - atr_SO : na 　if(lo_sig3 and MAX_N >= 3) 　　if(SO_bool) 　　　strategy.entry("L-Entry3" ,strategy.long ,stop=close-atr_SO ,comment="L-Entry3") 　　　strategy.exit("L-Entry2" ,stop=close-atr_SO) 　　　strategy.exit("L-Entry1" ,stop=close-atr_SO) 　　else 　　　strategy.entry("L-Entry3" ,strategy.long ,comment="L-Entry3") 　　lo3　 := na 　　losscut := SO_bool ? close - atr_SO : na 　if(lo_sig4 and MAX_N >= 4) 　　if(SO_bool) 　　　strategy.entry("L-Entry4" ,strategy.long ,stop=close-atr_SO ,comment="L-Entry4") 　　　strategy.exit("L-Entry3" ,stop=close-atr_SO) 　　　strategy.exit("L-Entry2" ,stop=close-atr_SO) 　　　strategy.exit("L-Entry1" ,stop=close-atr_SO) 　　else 　　　strategy.entry("L-Entry4" ,strategy.long ,comment="L-Entry4") 　　lo4　 := na 　　losscut := SO_bool ? close - atr_SO : na if(strategy.position_size < 0) 　lo_sig2 = lo2 > low 　lo_sig3 = lo3 > low 　lo_sig4 = lo4 > low 　 　if(lo_sig2 and MAX_N >= 2) 　　if(SO_bool) 　　　strategy.entry("S-Entry2" ,strategy.short ,stop=close+atr_SO ,comment="S-Entry2") 　　　strategy.exit("S-Entry1" ,stop=close+atr_SO) 　　else 　　　strategy.entry("S-Entry2" ,strategy.short ,comment="S-Entry2") 　　lo2　 := na 　　losscut := SO_bool ? close + atr_SO : na 　if(lo_sig3 and MAX_N >= 3) 　　if(SO_bool) 　　　strategy.entry("S-Entry3" ,strategy.short ,stop=close+atr_SO ,comment="S-Entry3") 　　　strategy.exit("S-Entry2" ,stop=close+atr_SO) 　　　strategy.exit("S-Entry1" ,stop=close+atr_SO) 　　else 　　　strategy.entry("S-Entry3" ,strategy.short ,comment="S-Entry3") 　　lo3　 := na 　　losscut := SO_bool ? close + atr_SO : na 　if(lo_sig4 and MAX_N >= 4) 　　if(SO_bool) 　　　strategy.entry("S-Entry4" ,strategy.short ,stop=close+atr_SO ,comment="S-Entry4") 　　　strategy.exit("S-Entry3" ,stop=close+atr_SO) 　　　strategy.exit("S-Entry2" ,stop=close+atr_SO) 　　　strategy.exit("S-Entry1" ,stop=close+atr_SO) 　　else 　　　strategy.entry("S-Entry4" ,strategy.short ,comment="S-Entry4") 　　lo4　 := na 　　losscut := SO_bool ? close + atr_SO : na if((L_EntrySig or S_EntrySig) and isWork and strategy.position_size==0) 　countTradingDays := 0 　entry1　　 := close 　 　if(L_EntrySig) 　　if(SO_bool) 　　　strategy.entry("L-Entry1" ,strategy.long ,stop=close-atr_SO ,comment="L-Entry1") 　　else 　　　strategy.entry("L-Entry1" ,strategy.long ,comment="L-Entry1") 　　lo2　 := MAX_N >= 2 ? close + atr_LO　 : na 　　lo3　 := MAX_N >= 3 ? close + atr_LO * 2 : na 　　lo4　 := MAX_N >= 4 ? close + atr_LO * 3 : na 　　losscut := SO_bool ? close - atr_SO : na 　if(S_EntrySig)　 　　if(SO_bool) 　　　strategy.entry("S-Entry1" ,strategy.short ,stop=close+atr_SO ,comment="S-Entry1") 　　else 　　　strategy.entry("S-Entry1" ,strategy.short ,comment="S-Entry1") 　　lo2　 := MAX_N >= 2 ? close - atr_LO　 : na 　　lo3　 := MAX_N >= 3 ? close - atr_LO * 2 : na 　　lo4　 := MAX_N >= 4 ? close - atr_LO * 3 : na 　　losscut := SO_bool ? close + atr_SO : na 　 　 // plot(strategy.position_size ,transp=0 ,title="保有ポジションの数") // plot(strategy.openprofit　,transp=0 ,title="未決済の損益") // plot(strategy.netprofit　 ,transp=0 ,title="決済済みの損益") // plot(strategy.closedtrades ,transp=0 ,title="決済済み取引数") // plot(countTradingDays　 ,transp=0 ,title="取引日数") // plot(countNonTradingDays　,transp=0 ,title="ノンポジ日数") plot(entry1 ,title="entry1" ,color=blue ,transp=0 ,style=linebr) plot(lo2　 ,title="lo2"　 ,color=red ,transp=0 ,style=linebr) plot(lo3　 ,title="lo3"　 ,color=red ,transp=0 ,style=linebr) plot(lo4　 ,title="lo4"　 ,color=red ,transp=0 ,style=linebr) plot(losscut ,title="losscut" ,color=red ,transp=0 ,style=linebr) plot(atr_SO ,transp=0 ,title="ATR_SO") plot(atr_LO ,transp=0 ,title="ATR_LO") // plot(strategy.max_drawdown ,transp=50 ,title="最大DD") // plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr) p1 = plot(UPPER ,color=#303F9F ,title="UPPER" ,style=line ,linewidth=2, transp=0) p2 = plot(LOWER ,color=#4CAF50 ,title="LOWER" ,style=line ,linewidth=2, transp=0) plot(SMA ,color=red ,title="EMA" ,style=line ,linewidth=2 ,transp=0) fill(p1 ,p2 ,color=#2196F3 ,title="fill" ,transp=60) =====
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Pine講座60　タートルズ流投資の魔術｜トリプル移動平均「タートルズ流投資の魔術 　カーティス・フェイス著」 で紹介されている手法の再現。 ２つ目です。 意外なことに 超長期の時間軸においては、 ３本の移動平均よりも ２本の方が優位であったりします。 ご興味がある方は、 ぜひ、色んな銘柄で比較してみてください。 ※ 以前、作成したコードなので、 少し古い部分もあるかと思います ※ 解説はコードの中で ※ コピペする場合は以下の変更を行ってください ［］（全角の角括弧）→（半角の角括弧） （全角スペース）→（半角スペース） ===== //@version=3 strategy("Strategy Turtle Triple EMA" ,default_qty_type=strategy.fixed ,default_qty_value=1 ,pyramiding=4 ,overlay=true) src = close S　　= input(150 ,minval=1 ,title="short_") M　　= input(250 ,minval=1 ,title="middle_") L　　= input(350 ,minval=1 ,title="long_") MAX_N　= input(1　,type=integer ,minval=1 ,maxval=4 ,title="maximun num of unit") LO_len = input(20 ,type=integer ,minval=1 ,title="pyramiding ATR length") LO_N　 = input(1　,type=float ,minval=0.5 ,title="pyramiding ATR*N") fromYear = input(2005 ,type=integer ,minval=1900 ,title="test start") endYear = input(2017 ,type=integer ,minval=1900 ,title="test end") isWork = timestamp(fromYear ,1 ,1 ,00 ,00) <= time and time < timestamp(endYear+1 ,1 ,1 ,00 ,00) S_ = ema(close ,S) M_ = ema(close ,M) L_ = ema(close ,L) atr_LO_ = ema(tr ,LO_len) atr_LO = atr_LO_*LO_N countTradingDays　 = na countNonTradingDays = na countTradingDays　:= strategy.position_size==0 ? 0 : countTradingDays［1］ + 1 countNonTradingDays := strategy.position_size!=0 ? 0 : countNonTradingDays［1］ + 1 entry1 = close entry2 = close entry3 = close entry4 = close entry1 := strategy.position_size==0 ? na : entry1［1］ entry2 := strategy.position_size==0 ? na : entry2［1］ entry3 := strategy.position_size==0 ? na : entry3［1］ entry4 := strategy.position_size==0 ? na : entry4［1］ lo2　 = close lo3　 = close lo4　 = close lo2　 := strategy.position_size==0 ? na : lo2［1］ lo3　 := strategy.position_size==0 ? na : lo3［1］ lo4　 := strategy.position_size==0 ? na : lo4［1］ L_EntrySig = S_ >= M_ and S_ >= L_ and M_ >= L_ S_EntrySig = S_ <= M_ and S_ <= L_ and S_ <= L_ lo_sig2　= strategy.position_size>0 ? lo2 < high : strategy.position_size<0 ? lo2 > low : na lo_sig3　= strategy.position_size>0 ? lo3 < high : strategy.position_size<0 ? lo3 > low : na lo_sig4　= strategy.position_size>0 ? lo4 < high : strategy.position_size<0 ? lo4 > low : na if(strategy.position_size != 0) 　 　L_ExitSig = S_ <= M_ and strategy.position_size > 0 　S_ExitSig = S_ >= M_ and strategy.position_size < 0 　 　strategy.close_all(when = L_ExitSig or S_ExitSig) 　if(L_ExitSig or S_ExitSig) 　　entry1 := na 　　entry2 := na 　　entry3 := na 　　entry4 := na 　　lo2　 := na 　　lo3　 := na 　　lo4　 := na if(strategy.position_size > 0) 　 　if(lo_sig2 and MAX_N >= 2) 　　lo2 := na 　　strategy.entry("L-Entry2" ,strategy.long ,comment="L-Entry2") 　if(lo_sig3 and MAX_N >= 3) 　　lo3 := na 　　strategy.entry("L-Entry3" ,strategy.long ,comment="L-Entry3") 　if(lo_sig4 and MAX_N >= 4) 　　lo4 := na 　　strategy.entry("L-Entry4" ,strategy.long ,comment="L-Entry4") if(strategy.position_size < 0) 　 　if(lo_sig2 and MAX_N >= 2) 　　lo2 := na 　　strategy.entry("S-Entry2" ,strategy.short ,comment="S-Entry2") 　if(lo_sig3 and MAX_N >= 3) 　　lo3 := na 　　strategy.entry("S-Entry3" ,strategy.short ,comment="S-Entry3") 　if(lo_sig4 and MAX_N >= 4) 　　lo4 := na 　　strategy.entry("S-Entry4" ,strategy.short ,comment="S-Entry4") if((L_EntrySig or S_EntrySig) and isWork and strategy.position_size==0) 　countTradingDays := 0 　entry1　　 := close if(L_EntrySig) 　strategy.entry("L-Entry1" ,strategy.long ,comment="L-Entry1") 　lo2 := MAX_N >= 2 ? close + atr_LO　 : na 　lo3 := MAX_N >= 3 ? close + atr_LO * 2 : na 　lo4 := MAX_N >= 4 ? close + atr_LO * 3 : na if(S_EntrySig)　 　strategy.entry("S-Entry1" ,strategy.short ,comment="S-Entry1") 　lo2 := MAX_N >= 2 ? close - atr_LO　 : na 　lo3 := MAX_N >= 3 ? close - atr_LO * 2 : na 　lo4 := MAX_N >= 4 ? close - atr_LO * 3 : na // plot(strategy.position_size ,transp=0 ,title="保有ポジションの数") // plot(strategy.openprofit　,transp=0 ,title="未決済の損益") // plot(strategy.netprofit　 ,transp=0 ,title="決済済みの損益") // plot(strategy.closedtrades ,transp=0 ,title="決済済み取引数") // plot(countTradingDays　 ,transp=0 ,title="取引日数") // plot(countNonTradingDays　,transp=0 ,title="ノンポジ日数") plot(entry1　,title="entry1"　,color=blue ,transp=0 ,style=linebr) plot(lo2　 ,title="lo2"　 ,color=red ,transp=0 ,style=linebr) plot(lo3　 ,title="lo3"　 ,color=red ,transp=0 ,style=linebr) plot(lo4　 ,title="lo4"　 ,color=red ,transp=0 ,style=linebr) plot(atr_LO　,transp=0 ,title="ATR_LO") // plot(strategy.max_drawdown ,transp=50 ,title="最大DD") // plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr) plot(L_ ,color=#303F9F ,title="長期EMA" ,style=line ,linewidth=2, transp=0) plot(M_ ,color=#4CAF50 ,title="中期EMA" ,style=line ,linewidth=2, transp=0) plot(S_ ,color=red　 ,title="短期EMA" ,style=line ,linewidth=2, transp=0) =====
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Pine講座59　タートルズ流投資の魔術｜ダブル移動平均ここからは、 タートルズ流投資の魔術 カーティス・フェイス著 で紹介されている手法を 再現していきたいと思います。 １つ目の手法は、 長期のダブル移動平均です。 非常にシンプルな手法ですが、 長期にするだけで意外と勝てます。 ※ 以前、作成したコードなので、 少し古い部分もあるかと思います ※ 解説はコードの中で ※ コピペする場合は以下の変更を行ってください ［］（全角の角括弧）→（半角の角括弧） （全角スペース）→（半角スペース） ===== //@version=3 strategy("Strategy Turtle Double EMA" ,default_qty_type=strategy.fixed ,default_qty_value=1 ,pyramiding=4 ,overlay=true) src = close M　　= input(50 ,minval=1 ,title="middle_") // 900/6/25 = 6ヶ月 L　　= input(350 ,minval=1 ,title="long_") // 1800/6/25 = 12ヶ月 MAX_N　= input(1　,type=integer ,minval=1 ,maxval=4 ,title="maximun num of unit") LO_len = input(20 ,type=integer ,minval=1 ,title="pyramiding ATR length") LO_N　 = input(1　,type=float ,minval=0.5 ,title="pyramiding ATR*N") fromYear = input(2005 ,type=integer ,minval=1900 ,title="test start") endYear = input(2017 ,type=integer ,minval=1900 ,title="test end") isWork = timestamp(fromYear ,1 ,1 ,00 ,00) <= time and time < timestamp(endYear+1 ,1 ,1 ,00 ,00) M_ = ema(close ,M) L_ = ema(close ,L) atr_LO_ = ema(tr ,LO_len) atr_LO = atr_LO_*LO_N countTradingDays　 = na countNonTradingDays = na countTradingDays　:= strategy.position_size==0 ? 0 : countTradingDays［1］ + 1 countNonTradingDays := strategy.position_size!=0 ? 0 : countNonTradingDays［1］ + 1 entry1 = close entry2 = close entry3 = close entry4 = close entry1 := strategy.position_size==0 ? na : entry1［1］ entry2 := strategy.position_size==0 ? na : entry2［1］ entry3 := strategy.position_size==0 ? na : entry3［1］ entry4 := strategy.position_size==0 ? na : entry4［1］ lo2　 = close lo3　 = close lo4　 = close lo2　 := strategy.position_size==0 ? na : lo2［1］ lo3　 := strategy.position_size==0 ? na : lo3［1］ lo4　 := strategy.position_size==0 ? na : lo4［1］ L_EntrySig = M_ >= L_ S_EntrySig = M_ <= L_ lo_sig2　= strategy.position_size>0 ? lo2 < high : strategy.position_size<0 ? lo2 > low : na lo_sig3　= strategy.position_size>0 ? lo3 < high : strategy.position_size<0 ? lo3 > low : na lo_sig4　= strategy.position_size>0 ? lo4 < high : strategy.position_size<0 ? lo4 > low : na if(strategy.position_size != 0) 　L_ExitSig = S_EntrySig and strategy.position_size > 0 　S_ExitSig = L_EntrySig and strategy.position_size < 0 　 　strategy.close_all(when = L_ExitSig or S_ExitSig) 　 　if(L_ExitSig or S_ExitSig) 　　entry1 := na 　　entry2 := na 　　entry3 := na 　　entry4 := na 　　lo2　 := na 　　lo3　 := na 　　lo4　 := na if(strategy.position_size > 0) 　if(lo_sig2 and MAX_N >= 2) 　　lo2 := na 　　strategy.entry("L-Entry2" ,strategy.long ,comment="L-Entry2") 　if(lo_sig3 and MAX_N >= 3) 　　lo3 := na 　　strategy.entry("L-Entry3" ,strategy.long ,comment="L-Entry3") 　if(lo_sig4 and MAX_N >= 4) 　　lo4 := na 　　strategy.entry("L-Entry4" ,strategy.long ,comment="L-Entry4") 　 if(strategy.position_size < 0) 　if(lo_sig2 and MAX_N >= 2) 　　lo2 := na 　　strategy.entry("S-Entry2" ,strategy.short ,comment="S-Entry2") 　if(lo_sig3 and MAX_N >= 3) 　　lo3 := na 　　strategy.entry("S-Entry3" ,strategy.short ,comment="S-Entry3") 　if(lo_sig4 and MAX_N >= 4) 　　lo4 := na 　　strategy.entry("S-Entry4" ,strategy.short ,comment="S-Entry4") if((L_EntrySig or S_EntrySig) and isWork and strategy.position_size==0) 　countTradingDays := 0 　entry1　　 := close 　if(L_EntrySig) 　　strategy.entry("L-Entry1" ,strategy.long ,comment="L-Entry1") 　　lo2 := MAX_N >= 2 ? close + atr_LO　 : na 　　lo3 := MAX_N >= 3 ? close + atr_LO * 2 : na 　　lo4 := MAX_N >= 4 ? close + atr_LO * 3 : na 　 　if(S_EntrySig)　 　　strategy.entry("S-Entry1" ,strategy.short ,comment="S-Entry1") 　　lo2 := MAX_N >= 2 ? close - atr_LO　 : na 　　lo3 := MAX_N >= 3 ? close - atr_LO * 2 : na 　　lo4 := MAX_N >= 4 ? close - atr_LO * 3 : na plot(strategy.position_size ,transp=0 ,title="保有ポジションの数") plot(strategy.openprofit　,transp=0 ,title="未決済の損益") plot(strategy.netprofit　 ,transp=0 ,title="決済済みの損益") plot(strategy.closedtrades ,transp=0 ,title="決済済み取引数") plot(countTradingDays　 ,transp=0 ,title="取引日数") plot(countNonTradingDays　,transp=0 ,title="ノンポジ日数") plot(entry1　,title="entry1"　,color=blue ,transp=0 ,style=linebr) plot(lo2　 ,title="lo2"　 ,color=red ,transp=0 ,style=linebr) plot(lo3　 ,title="lo3"　 ,color=red ,transp=0 ,style=linebr) plot(lo4　 ,title="lo4"　 ,color=red ,transp=0 ,style=linebr) plot(atr_LO　,transp=0 ,title="ATR_LO") // plot(strategy.max_drawdown ,transp=50 ,title="最大DD") // plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr) plot(L_ ,color=#303F9F ,title="長期EMA" ,style=line ,linewidth=2, transp=0) plot(M_ ,color=#4CAF50 ,title="中期EMA" ,style=line ,linewidth=2, transp=0) =====
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Pine講座58　バックテストにトレンドフィルターを追加するトレンドフィルターといっても、 エントリーの条件を増やすだけです。 今回は、タートルズのトレンドフィルターを参考に エントリーの条件を追加してみました。 メインのロジックとの相性もありますが、 成績が大幅に向上することもあります。 ・余分なトレードが減って損失が減る ・エッジの強化 上記のいずれかを満たすと 成績の向上につながると思います。 ※ 解説はコードの中で ※ コピペする場合は以下の変更を行ってください ［］（全角の角括弧）→（半角の角括弧） （全角スペース）→（半角スペース） ===== //@version=2 strategy("HullMA Strategy の解説", overlay=true) n=input(title="period",type=integer,defval=20) // トレンドフィルターの計算値 _n=input(title="period",type=integer,defval=50) __n=input(title="period",type=integer,defval=350) n2ma=2*wma(close,round(n/2)) nma=wma(close,n) diff=n2ma-nma sqn=round(sqrt(n)) n2ma1=2*wma(close［1］,round(n/2)) nma1=wma(close［1］,n) diff1=n2ma1-nma1 n1=wma(diff,sqn) n2=wma(diff1,sqn) c=n1>n2?green:red // トレンドフィルター用のHullMA① _n2ma=2*wma(close,round(_n/2)) _nma=wma(close,_n) _diff=_n2ma-_nma _sqn=round(sqrt(_n)) _n2ma1=2*wma(close［1］,round(_n/2)) _nma1=wma(close［1］,_n) _diff1=_n2ma1-_nma1 _n1=wma(_diff,_sqn) _n2=wma(_diff1,_sqn) _c=_n1>_n2?green:red // トレンドフィルター用のHullMA② __n2ma=2*wma(close,round(__n/2)) __nma=wma(close,__n) __diff=__n2ma-__nma __sqn=round(sqrt(__n)) __n2ma1=2*wma(close［1］,round(__n/2)) __nma1=wma(close［1］,__n) __diff1=__n2ma1-__nma1 __n1=wma(__diff,__sqn) __n2=wma(__diff1,__sqn) __c=__n1>__n2?green:red ma=plot(n1,color=c) // トレンドフィルターも描画 _ma=plot(_n1,color=_c) __ma=plot(__n1,color=__c) // and でトレンドフィルターの条件を追加 longCondition = n1>n2 and _n1>__n1 if (longCondition) strategy.entry("Long", strategy.long) shortCondition = n1<n2 and _n1<__n1 if (shortCondition) strategy.entry("Short", strategy.short) =====
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Pine講座57　バックテスト｜HullMA Strategyの解説HullMA は反応が良いのに線形はなめらか。 今まで勉強したことのないインジケーターですが、 ちょうどストラテジーをみつけたので解説してみようと思います。 次回はこのストラテジーに トレンドフィルターを加えてみたいと思います。 ※ 解説はコードの中で ※ コピペする場合は以下の変更を行ってください ［］（全角の角括弧）→（半角の角括弧） （全角スペース）→（半角スペース） ===== //@version=2 strategy("HullMA Strategy の解説", overlay=true) // ハル移動平均の計算期間 n=input(title="period",type=integer,defval=20) // ハル移動平均の算出 n2ma=2*wma(close,round(n/2)) nma=wma(close,n) diff=n2ma-nma sqn=round(sqrt(n)) n2ma1=2*wma(close ,round(n/2)) nma1=wma(close ,n) diff1=n2ma1-nma1 n1=wma(diff,sqn) n2=wma(diff1,sqn) c=n1>n2?green:red // ハル移動平均の描画 ma=plot(n1,color=c) // 売買（シンプルな途転戦略） longCondition = n1>n2 if (longCondition) strategy.entry("Long", strategy.long) shortCondition = longCondition != true if (shortCondition) strategy.entry("Short", strategy.short) =====
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Pine講座56　バックテストで資金管理昨日のコードに 資金管理を追加してみます。 具体的には、 まず以下を設定し ・初期資金 ・lot ・1エントリーの資金に対する割合 ・複利と単利の別 以下から取引量を算出 ・単利の場合、初期資金 ・複利の場合、残高 ・atr そして、 エントリー時に取引量を反映 ということを行っています。 ※ 解説はコードの中で ※ コピペする場合は以下の変更を行ってください ［］（全角の角括弧）→（半角の角括弧） （全角スペース）→（半角スペース） ===== //@version=4 strategy( title="Strategy Code Example" ,shorttitle="Strategy Code Example" ,overlay=true ,pyramiding=0 ,initial_capital=1000000 ,default_qty_type=strategy.fixed ,default_qty_value=1) // Revision: 1 // Author: @JayRogers // // *** THIS IS JUST AN EXAMPLE OF STRATEGY RISK MANAGEMENT CODE IMPLEMENTATION *** // 設定項目と初期値 //// // 移動平均 maFastSource = input(defval=open, title="Fast MA Source") maFastLength = input(defval=14, title="Fast MA Period", minval=1) maSlowSource = input(defval=open, title="Slow MA Source") maSlowLength = input(defval=21, title="Slow MA Period", minval=1) // リスク管理 tradeInvert = input(defval=false, title="Invert Trade Direction?") inpTakeProfit = input(defval=1000, title="Take Profit", minval=0) inpStopLoss = input(defval=200, title="Stop Loss", minval=0) inpTrailStop = input(defval=200, title="Trailing Stop Loss", minval=0) inpTrailOffset = input(defval=0, title="Trailing Stop Loss Offset", minval=0) // 資金管理 lot = input( defval=1000 ) unit_val_pct = input( defval=0.01 ) interest_type = input( defval="compound" ,options= ) // リスク管理の値を整える（０→ na ） // 整えないと挙動がおかしくなる //（０を渡すと「価格０で決済」みたいなことになる） useTakeProfit = inpTakeProfit >= 1 ? inpTakeProfit : na useStopLoss = inpStopLoss >= 1 ? inpStopLoss : na useTrailStop = inpTrailStop >= 1 ? inpTrailStop : na useTrailOffset = inpTrailOffset >= 1 ? inpTrailOffset : na // 資金管理 atr = ema( tr ,20 ) unit_val_src = interest_type=="compound" ? strategy.initial_capital + strategy.netprofit : strategy.initial_capital unit_val = unit_val_src * unit_val_pct amount = round( unit_val / atr / lot ) * lot // 移動平均の算出と描画 maFast = ema(maFastSource, maFastLength) maSlow = ema(maSlowSource, maSlowLength) fast = plot(maFast, title="Fast MA", color=color.green, linewidth=2, style=plot.style_line, transp=50) slow = plot(maSlow, title="Slow MA", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_line, transp=50) // エントリーのロジック // tradeInertがtrueのときはロジックを反転 aboveBelow = maFast >= maSlow ? true : false tradeDirection = tradeInvert ? aboveBelow ? false : true : aboveBelow ? true : false // 売買 // hogehoge()=> で関数化しているけど、挙動は変数とかわらない enterLong() => not tradeDirection［1］ and tradeDirection exitLong() => tradeDirection［1］ and not tradeDirection strategy.entry(id="Long", qty=amount, long=true, when=enterLong()) strategy.close(id="Long", when=exitLong()) strategy.entry(id="Short", qty=amount, long=false, when=exitLong()) strategy.close(id="Short", when=enterLong()) // ここで // 利益確定、ロスカット、トレーリングストップ // を設定している strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", profit=useTakeProfit, loss=useStopLoss, trail_points=useTrailStop, trail_offset=useTrailOffset) strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", profit=useTakeProfit, loss=useStopLoss, trail_points=useTrailStop, trail_offset=useTrailOffset) =====
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Pine講座55　バックテスト｜Strategy Code Example - Risk Management の解説JayRogersさんの Strategy Code Example - Risk Management の解説です。 前回、前々回に解説して 利益確定やロスカットを含む リスク管理のサンプルですね。 トレーリングストップや トレーリングストップのオフセットを 設定することもできます。 明日は、これに取引量を算出する ロジックも付け足してみようと思います。 ※ 解説はコードの中で ※ コピペする場合は以下の変更を行ってください ［］（全角の角括弧）→（半角の角括弧） （全角スペース）→（半角スペース） ===== //@version=2 strategy(title = "Strategy Code Example", shorttitle = "Strategy Code Example", overlay = true, pyramiding = 0, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10, currency = currency.GBP) // Revision: 1 // Author: @JayRogers // // *** THIS IS JUST AN EXAMPLE OF STRATEGY RISK MANAGEMENT CODE IMPLEMENTATION *** // 設定項目と初期値 //// // 移動平均 maFastSource = input(defval = open, title = "Fast MA Source") maFastLength = input(defval = 14, title = "Fast MA Period", minval = 1) maSlowSource = input(defval = open, title = "Slow MA Source") maSlowLength = input(defval = 21, title = "Slow MA Period", minval = 1) // リスク管理 tradeInvert = input(defval = false, title = "Invert Trade Direction?") inpTakeProfit = input(defval = 1000, title = "Take Profit", minval = 0) inpStopLoss = input(defval = 200, title = "Stop Loss", minval = 0) inpTrailStop = input(defval = 200, title = "Trailing Stop Loss", minval = 0) inpTrailOffset = input(defval = 0, title = "Trailing Stop Loss Offset", minval = 0) // リスク管理の値を整える（０→ na ） // 整えないと挙動がおかしくなる //（０を渡すと「価格０で決済」みたいなことになる） useTakeProfit = inpTakeProfit >= 1 ? inpTakeProfit : na useStopLoss = inpStopLoss >= 1 ? inpStopLoss : na useTrailStop = inpTrailStop >= 1 ? inpTrailStop : na useTrailOffset = inpTrailOffset >= 1 ? inpTrailOffset : na // 移動平均の算出と描画 maFast = ema(maFastSource, maFastLength) maSlow = ema(maSlowSource, maSlowLength) fast = plot(maFast, title = "Fast MA", color = green, linewidth = 2, style = line, transp = 50) slow = plot(maSlow, title = "Slow MA", color = red, linewidth = 2, style = line, transp = 50) // エントリーのロジック // tradeInertがtrueのときはロジックを反転 aboveBelow = maFast >= maSlow ? true : false tradeDirection = tradeInvert ? aboveBelow ? false : true : aboveBelow ? true : false // 売買 // hogehoge()=> で関数化しているけど、挙動は変数とかわらない enterLong() => not tradeDirection［1］ and tradeDirection exitLong() => tradeDirection［1］ and not tradeDirection strategy.entry(id = "Long", long = true, when = enterLong()) strategy.close(id = "Long", when = exitLong()) enterShort() => tradeDirection［1］ and not tradeDirection exitShort() => not tradeDirection［1］ and tradeDirection strategy.entry(id = "Short", long = false, when = enterShort()) strategy.close(id = "Short", when = exitShort()) // ここで // 利益確定、ロスカット、トレーリングストップ // を設定している strategy.exit("Exit Long", from_entry = "Long", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset) strategy.exit("Exit Short", from_entry = "Short", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset) =====
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Pine講座54　期間を区切ってバックテストを行う期間を区切って バックテストを行うこともできます。 検証を比較する際に、 銘柄によって期間がまちまちだと 正確に行うことができません。 検証の各条件を揃えることで、 Pineスクリプトであってもしっかりと比較することができます。 ※ 解説はコードの中で ※ コピペする場合は以下の変更を行ってください ［］（全角の角括弧）→（半角の角括弧） （全角スペース）→（半角スペース） ===== //@version=4 strategy( "STOP LIMIT の解説" ,overlay=true ) is_test_datetime = timestamp(2019,9,5,0,0) <= time and time <= timestamp(2019,9,6,0,0) bgcolor( is_test_datetime ? color.gray : color.white ) entry1 = close < open float a = na float b = na float c = na if( entry1 and is_test_datetime and strategy.position_size==0 ) a := high b := a + tr * 3 c := a - tr * 3 strategy.entry( "Entry1" ,strategy.long ,1 ,stop=a ) strategy.exit( "Exit1" ,"Entry1" ,stop=c ,limit=b ) =====
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Pine講座52　バックテストで指値注文上位のストラテジーは古いものが多いので、 成行注文のものが多いですね。 version3、version4では 指値注文も使うことができます。 手法によっていは、 すこしだけ有利になるかもしれません。 ※ 解説はコードの中で ※ コピペする場合は以下の変更を行ってください ［］（全角の角括弧）→（半角の角括弧） （全角スペース）→（半角スペース） ===== //@version=4 strategy( "STOP LIMIT の解説" ,overlay=true ) entry1 = time［1］ < timestamp(2019,9,4,6,00) and time >= timestamp(2019,9,4,6,00) exit1 = time［1］ < timestamp(2019,9,4,9,00) and time >= timestamp(2019,9,4,9,00) entry2 = time［1］ < timestamp(2019,9,4,12,00) and time >= timestamp(2019,9,4,12,00) diff = time - time［1］ if( entry1 ) 　line.new( bar_index ,high+tr*5 ,bar_index ,low-tr*5 ,color=color.red ) 　strategy.entry( "Entry1" ,strategy.long ,1 ,when=entry1 ) if( exit1 ) 　line.new( bar_index ,high+tr*2 ,bar_index ,low-tr*2 ,color=color.red ) 　strategy.close( "Entry1" ,exit1 ) if( entry2 ) 　line.new( bar_index ,high+tr*5 ,bar_index ,low-tr*5 ,color=color.red ) 　strategy.entry( "Entry2" ,strategy.long ,1 ) 　line.new( time ,close-tr*3 ,time+diff*30 ,close-tr*3 ,xloc=xloc.bar_time ,color=color.red ) 　line.new( time ,close+tr*3 ,time+diff*30 ,close+tr*3 ,xloc=xloc.bar_time ,color=color.red ) 　strategy.exit( "Exit2" ,"Entry2" ,stop=close-tr*3 ,limit=close+tr*3 ) =====
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Pine講座53　バックテストでエントリーも指値注文昨日の続きですが、 もちろんエントリーも指値（逆指値）で入ることができます。 ・ブレイクアウト系 ・逆張り系 ・価格の明確な利益確定 ・明確なロスカット このあたりは、 ちゃんと指値注文を使ってあげると 少しだけ幸せになれるかもしれません。 ※ 解説はコードの中で ※ コピペする場合は以下の変更を行ってください ［］（全角の角括弧）→（半角の角括弧） （全角スペース）→（半角スペース） ===== //@version=4 strategy( "STOP LIMIT の解説" ,overlay=true ) entry1 = time［1］ < timestamp(2019,9,5,6,00) and time >= timestamp(2019,9,5,6,00) diff = time - time［1］ float entry_price = na float exit_limit = na float exit_stop = na if( entry1 ) 　entry_price := high 　exit_limit := entry_price + tr * 3 　exit_stop := entry_price - tr * 3 　line.new( time ,entry_price ,time+diff*30 ,entry_price ,xloc=xloc.bar_time ,color=color.red ) 　line.new( time ,exit_limit ,time+diff*30 ,exit_limit ,xloc=xloc.bar_time ,color=color.red ) 　line.new( time ,exit_stop ,time+diff*30 ,exit_stop ,xloc=xloc.bar_time ,color=color.red ) 　strategy.entry( "Entry1" ,strategy.long ,1 ,stop=entry_price ) 　strategy.exit( "Exit1" ,"Entry1" ,stop=exit_stop ,limit=exit_limit ) =====
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Pine講座㊿　バックテスト｜ZigZag PA Strategy V4.1 の解説（パターンとフィボナッチによる売買）すごいストラテジーを見つけました。 １．ジグザグを算出 ２．フィボナッチを算出 ３．ジグザグでパターンを認識 ４．パターンとフィボナッチの条件を満たせばエントリー ５．フィボナッチによる利確と損切り これをひとつのストラテジーで実現しています。 これはめちゃくちゃ勉強になりました。 エリオット波動とかパターン分析の良いところは、 ・すばやいエントリーと決済 ・明確な値幅が算出できる あたりだと考えています。 価格を加工すればするほど、 それをエントリーや決済の基準にするのは 難しくなるイメージです。 ※ 解説はコードの中で ※ コピペする場合は以下の変更を行ってください ［］（全角の角括弧）→（半角の角括弧） （全角スペース）→（半角スペース） ===== //@version=2 // ストラテジーの宣言 // ピラミッティングなし、通貨：usd、元金10万ドル strategy(title='［STRATEGY］［RS］ZigZag PA Strategy V4.1', shorttitle='S', overlay=true, pyramiding=0, initial_capital=100000, currency=currency.USD) // // 設定項目 //// // 平均足を使うか useHA　　　　= input(false, title='Use Heikken Ashi Candles') // 代わりの時間軸を使うか（Alt＝altemate？） useAltTF　　 = input(true, title='Use Alt Timeframe') tf　　　　 = input('60', title='Alt Timeframe') // チャートに表示するしない showPatterns = input(true, title='Show Patterns') showFib0000 = input(title='Display Fibonacci 0.000:', type=bool, defval=true) showFib0236 = input(title='Display Fibonacci 0.236:', type=bool, defval=true) showFib0382 = input(title='Display Fibonacci 0.382:', type=bool, defval=true) showFib0500 = input(title='Display Fibonacci 0.500:', type=bool, defval=true) showFib0618 = input(title='Display Fibonacci 0.618:', type=bool, defval=true) showFib0764 = input(title='Display Fibonacci 0.764:', type=bool, defval=true) showFib1000 = input(title='Display Fibonacci 1.000:', type=bool, defval=true) // ジグザグを算出する関数を作成 // 頂点にあたるときのみ、その値を返す // 頂点以外のときはnaを返す // ロジック：反対の足が２本連続 → 転換とする //// zigzag() => 　　_isUp = close >= open 　　_isDown = close <= open 　　_direction = _isUp［1］ and _isDown ? -1 : _isDown［1］ and _isUp ? 1 : nz(_direction［1］) 　　_zigzag = _isUp［1］ and _isDown and _direction［1］ != -1 ? highest(2) : _isDown［1］ and _isUp and _direction［1］ != 1 ? lowest(2) : na // ジグザグの算出と描画 // 平均足と時間軸の設定はここで反映 //// _ticker = useHA ? heikenashi(tickerid) : tickerid sz = useAltTF ? (change(time(tf)) != 0 ? security(_ticker, tf, zigzag()) : na) : zigzag() plot(sz, title='zigzag', color=black, linewidth=2) // // パターンを識別する //// // ジグザグが発生したときのジグザグの値を取得 x = valuewhen(sz, sz, 4) a = valuewhen(sz, sz, 3) b = valuewhen(sz, sz, 2) //３つ前 c = valuewhen(sz, sz, 1) //前々回 d = valuewhen(sz, sz, 0) //前回 xab = (abs(b-a)/abs(x-a)) xad = (abs(a-d)/abs(x-a)) abc = (abs(b-c)/abs(a-b)) bcd = (abs(c-d)/abs(b-c)) // ５つの点の比率からパターンを判断する関数 isBat(_mode)=> 　　_xab = xab >= 0.382 and xab <= 0.5 　　_abc = abc >= 0.382 and abc <= 0.886 　　_bcd = bcd >= 1.618 and bcd <= 2.618 　　_xad = xad <= 0.618 and xad <= 1.000　　// 0.886 　　_xab and _abc and _bcd and _xad and (_mode == 1 ? d < c : d > c) isAntiBat(_mode)=> 　　_xab = xab >= 0.500 and xab <= 0.886　　// 0.618 　　_abc = abc >= 1.000 and abc <= 2.618　　// 1.13 --> 2.618 　　_bcd = bcd >= 1.618 and bcd <= 2.618　　// 2.0 --> 2.618 　　_xad = xad >= 0.886 and xad <= 1.000　　// 1.13 　　_xab and _abc and _bcd and _xad and (_mode == 1 ? d < c : d > c) isAltBat(_mode)=> 　　_xab = xab <= 0.382 　　_abc = abc >= 0.382 and abc <= 0.886 　　_bcd = bcd >= 2.0 and bcd <= 3.618 　　_xad = xad <= 1.13 　　_xab and _abc and _bcd and _xad and (_mode == 1 ? d < c : d > c) isButterfly(_mode)=> 　　_xab = xab <= 0.786 　　_abc = abc >= 0.382 and abc <= 0.886 　　_bcd = bcd >= 1.618 and bcd <= 2.618 　　_xad = xad >= 1.27 and xad <= 1.618 　　_xab and _abc and _bcd and _xad and (_mode == 1 ? d < c : d > c) isAntiButterfly(_mode)=> 　　_xab = xab >= 0.236 and xab <= 0.886　　// 0.382 - 0.618 　　_abc = abc >= 1.130 and abc <= 2.618　　// 1.130 - 2.618 　　_bcd = bcd >= 1.000 and bcd <= 1.382　　// 1.27 　　_xad = xad >= 0.500 and xad <= 0.886　　// 0.618 - 0.786 　　_xab and _abc and _bcd and _xad and (_mode == 1 ? d < c : d > c) isABCD(_mode)=> 　　_abc = abc >= 0.382 and abc <= 0.886 　　_bcd = bcd >= 1.13 and bcd <= 2.618 　　_abc and _bcd and (_mode == 1 ? d < c : d > c) isGartley(_mode)=> 　　_xab = xab >= 0.5 and xab <= 0.618 // 0.618 　　_abc = abc >= 0.382 and abc <= 0.886 　　_bcd = bcd >= 1.13 and bcd <= 2.618 　　_xad = xad >= 0.75 and xad <= 0.875 // 0.786 　　_xab and _abc and _bcd and _xad and (_mode == 1 ? d < c : d > c) isAntiGartley(_mode)=> 　　_xab = xab >= 0.500 and xab <= 0.886　　// 0.618 -> 0.786 　　_abc = abc >= 1.000 and abc <= 2.618　　// 1.130 -> 2.618 　　_bcd = bcd >= 1.500 and bcd <= 5.000　　// 1.618 　　_xad = xad >= 1.000 and xad <= 5.000　　// 1.272 　　_xab and _abc and _bcd and _xad and (_mode == 1 ? d < c : d > c) isCrab(_mode)=> 　　_xab = xab >= 0.500 and xab <= 0.875　　// 0.886 　　_abc = abc >= 0.382 and abc <= 0.886　　 　　_bcd = bcd >= 2.000 and bcd <= 5.000　　// 3.618 　　_xad = xad >= 1.382 and xad <= 5.000　　// 1.618 　　_xab and _abc and _bcd and _xad and (_mode == 1 ? d < c : d > c) isAntiCrab(_mode)=> 　　_xab = xab >= 0.250 and xab <= 0.500　　// 0.276 -> 0.446 　　_abc = abc >= 1.130 and abc <= 2.618　　// 1.130 -> 2.618 　　_bcd = bcd >= 1.618 and bcd <= 2.618　　// 1.618 -> 2.618 　　_xad = xad >= 0.500 and xad <= 0.750　　// 0.618 　　_xab and _abc and _bcd and _xad and (_mode == 1 ? d < c : d > c) isShark(_mode)=> 　　_xab = xab >= 0.500 and xab <= 0.875　　// 0.5 --> 0.886 　　_abc = abc >= 1.130 and abc <= 1.618　　// 　　_bcd = bcd >= 1.270 and bcd <= 2.240　　// 　　_xad = xad >= 0.886 and xad <= 1.130　　// 0.886 --> 1.13 　　_xab and _abc and _bcd and _xad and (_mode == 1 ? d < c : d > c) isAntiShark(_mode)=> 　　_xab = xab >= 0.382 and xab <= 0.875　　// 0.446 --> 0.618 　　_abc = abc >= 0.500 and abc <= 1.000　　// 0.618 --> 0.886 　　_bcd = bcd >= 1.250 and bcd <= 2.618　　// 1.618 --> 2.618 　　_xad = xad >= 0.500 and xad <= 1.250　　// 1.130 --> 1.130 　　_xab and _abc and _bcd and _xad and (_mode == 1 ? d < c : d > c) is5o(_mode)=> 　　_xab = xab >= 1.13 and xab <= 1.618 　　_abc = abc >= 1.618 and abc <= 2.24 　　_bcd = bcd >= 0.5 and bcd <= 0.625 // 0.5 　　_xad = xad >= 0.0 and xad <= 0.236 // negative? 　　_xab and _abc and _bcd and _xad and (_mode == 1 ? d < c : d > c) isWolf(_mode)=> 　　_xab = xab >= 1.27 and xab <= 1.618 　　_abc = abc >= 0 and abc <= 5 　　_bcd = bcd >= 1.27 and bcd <= 1.618 　　_xad = xad >= 0.0 and xad <= 5 　　_xab and _abc and _bcd and _xad and (_mode == 1 ? d < c : d > c) isHnS(_mode)=> 　　_xab = xab >= 2.0 and xab <= 10 　　_abc = abc >= 0.90 and abc <= 1.1 　　_bcd = bcd >= 0.236 and bcd <= 0.88 　　_xad = xad >= 0.90 and xad <= 1.1 　　_xab and _abc and _bcd and _xad and (_mode == 1 ? d < c : d > c) isConTria(_mode)=> 　　_xab = xab >= 0.382 and xab <= 0.618 　　_abc = abc >= 0.382 and abc <= 0.618 　　_bcd = bcd >= 0.382 and bcd <= 0.618 　　_xad = xad >= 0.236 and xad <= 0.764 　　_xab and _abc and _bcd and _xad and (_mode == 1 ? d < c : d > c) isExpTria(_mode)=> 　　_xab = xab >= 1.236 and xab <= 1.618 　　_abc = abc >= 1.000 and abc <= 1.618 　　_bcd = bcd >= 1.236 and bcd <= 2.000 　　_xad = xad >= 2.000 and xad <= 2.236 　　_xab and _abc and _bcd and _xad and (_mode == 1 ? d < c : d > c) // 売りパターンが出現したところに印を表示 plotshape(not showPatterns ? na : isABCD(-1) and not isABCD(-1)［1］, text=" AB=CD", title='Bear ABCD', style=shape.labeldown, color=maroon, textcolor=white, location=location.top, transp=0, offset=-2) plotshape(not showPatterns ? na : isBat(-1) and not isBat(-1)［1］, text="Bat", title='Bear Bat', style=shape.labeldown, color=maroon, textcolor=white, location=location.top, transp=0, offset=-2) plotshape(not showPatterns ? na : isAntiBat(-1) and not isAntiBat(-1)［1］, text="Anti Bat", title='Bear Anti Bat', style=shape.labeldown, color=maroon, textcolor=white, location=location.top, transp=0, offset=-2) plotshape(not showPatterns ? na : isAltBat(-1) and not isAltBat(-1)［1］, text="Alt Bat", title='Bear Alt Bat', style=shape.labeldown, color=maroon, textcolor=white, location=location.top, transp=0) plotshape(not showPatterns ? na : isButterfly(-1) and not isButterfly(-1)［1］, text="Butterfly", title='Bear Butterfly', style=shape.labeldown, color=maroon, textcolor=white, location=location.top, transp=0) plotshape(not showPatterns ? na : isAntiButterfly(-1) and not isAntiButterfly(-1)［1］, text="Anti Butterfly", title='Bear Anti Butterfly', style=shape.labeldown, color=maroon, textcolor=white, location=location.top, transp=0) plotshape(not showPatterns ? na : isGartley(-1) and not isGartley(-1)［1］, text="Gartley", title='Bear Gartley', style=shape.labeldown, color=maroon, textcolor=white, location=location.top, transp=0) plotshape(not showPatterns ? na : isAntiGartley(-1) and not isAntiGartley(-1)［1］, text="Anti Gartley", title='Bear Anti Gartley', style=shape.labeldown, color=maroon, textcolor=white, location=location.top, transp=0) plotshape(not showPatterns ? na : isCrab(-1) and not isCrab(-1)［1］, text="Crab", title='Bear Crab', style=shape.labeldown, color=maroon, textcolor=white, location=location.top, transp=0) plotshape(not showPatterns ? na : isAntiCrab(-1) and not isAntiCrab(-1)［1］, text="Anti Crab", title='Bear Anti Crab', style=shape.labeldown, color=maroon, textcolor=white, location=location.top, transp=0) plotshape(not showPatterns ? na : isShark(-1) and not isShark(-1)［1］, text="Shark", title='Bear Shark', style=shape.labeldown, color=maroon, textcolor=white, location=location.top, transp=0) plotshape(not showPatterns ? na : isAntiShark(-1) and not isAntiShark(-1)［1］, text="Anti Shark", title='Bear Anti Shark', style=shape.labeldown, color=maroon, textcolor=white, location=location.top, transp=0) plotshape(not showPatterns ? na : is5o(-1) and not is5o(-1)［1］, text="5-O", title='Bear 5-O', style=shape.labeldown, color=maroon, textcolor=white, location=location.top, transp=0) plotshape(not showPatterns ? na : isWolf(-1) and not isWolf(-1)［1］, text="Wolf Wave", title='Bear Wolf Wave', style=shape.labeldown, color=maroon, textcolor=white, location=location.top, transp=0) plotshape(not showPatterns ? na : isHnS(-1) and not isHnS(-1)［1］, text="Head and Shoulders", title='Bear Head and Shoulders', style=shape.labeldown, color=maroon, textcolor=white, location=location.top, transp=0) plotshape(not showPatterns ? na : isConTria(-1) and not isConTria(-1)［1］, text="Contracting Triangle", title='Bear Contracting triangle', style=shape.labeldown, color=maroon, textcolor=white, location=location.top, transp=0) plotshape(not showPatterns ? na : isExpTria(-1) and not isExpTria(-1)［1］, text="Expanding Triangle", title='Bear Expanding Triangle', style=shape.labeldown, color=maroon, textcolor=white, location=location.top, transp=0) // 買いパターンが出現したところに印を表示 plotshape(not showPatterns ? na : isABCD(1) and not isABCD(1)［1］, text="AB=CD ", title='Bull ABCD', style=shape.labelup, color=green, textcolor=white, location=location.bottom, transp=0) plotshape(not showPatterns ? na : isBat(1) and not isBat(1)［1］, text="Bat", title='Bull Bat', style=shape.labelup, color=green, textcolor=white, location=location.bottom, transp=0) plotshape(not showPatterns ? na : isAntiBat(1) and not isAntiBat(1)［1］, text="Anti Bat", title='Bull Anti Bat', style=shape.labelup, color=green, textcolor=white, location=location.bottom, transp=0) plotshape(not showPatterns ? na : isAltBat(1) and not isAltBat(1)［1］, text="Alt Bat", title='Bull Alt Bat', style=shape.labelup, color=green, textcolor=white, location=location.bottom, transp=0) plotshape(not showPatterns ? na : isButterfly(1) and not isButterfly(1)［1］, text="Butterfly", title='Bull Butterfly', style=shape.labelup, color=green, textcolor=white, location=location.bottom, transp=0) plotshape(not showPatterns ? na : isAntiButterfly(1) and not isAntiButterfly(1)［1］, text="Anti Butterfly", title='Bull Anti Butterfly', style=shape.labelup, color=green, textcolor=white, location=location.bottom, transp=0) plotshape(not showPatterns ? na : isGartley(1) and not isGartley(1)［1］, text="Gartley", title='Bull Gartley', style=shape.labelup, color=green, textcolor=white, location=location.bottom, transp=0) plotshape(not showPatterns ? na : isAntiGartley(1) and not isAntiGartley(1)［1］, text="Anti Gartley", title='Bull Anti Gartley', style=shape.labelup, color=green, textcolor=white, location=location.bottom, transp=0) plotshape(not showPatterns ? na : isCrab(1) and not isCrab(1)［1］, text="Crab", title='Bull Crab', style=shape.labelup, color=green, textcolor=white, location=location.bottom, transp=0) plotshape(not showPatterns ? na : isAntiCrab(1) and not isAntiCrab(1)［1］, text="Anti Crab", title='Bull Anti Crab', style=shape.labelup, color=green, textcolor=white, location=location.bottom, transp=0) plotshape(not showPatterns ? na : isShark(1) and not isShark(1)［1］, text="Shark", title='Bull Shark', style=shape.labelup, color=green, textcolor=white, location=location.bottom, transp=0) plotshape(not showPatterns ? na : isAntiShark(1) and not isAntiShark(1)［1］, text="Anti Shark", title='Bull Anti Shark', style=shape.labelup, color=green, textcolor=white, location=location.bottom, transp=0) plotshape(not showPatterns ? na : is5o(1) and not is5o(1)［1］, text="5-O", title='Bull 5-O', style=shape.labelup, color=green, textcolor=white, location=location.bottom, transp=0) plotshape(not showPatterns ? na : isWolf(1) and not isWolf(1)［1］, text="Wolf Wave", title='Bull Wolf Wave', style=shape.labelup, color=green, textcolor=white, location=location.bottom, transp=0) plotshape(not showPatterns ? na : isHnS(1) and not isHnS(1)［1］, text="Head and Shoulders", title='Bull Head and Shoulders', style=shape.labelup, color=green, textcolor=white, location=location.bottom, transp=0) plotshape(not showPatterns ? na : isConTria(1) and not isConTria(1)［1］, text="Contracting Triangle", title='Bull Contracting Triangle', style=shape.labelup, color=green, textcolor=white, location=location.bottom, transp=0) plotshape(not showPatterns ? na : isExpTria(1) and not isExpTria(1)［1］, text="Expanding Triangle", title='Bull Expanding Triangle', style=shape.labelup, color=green, textcolor=white, location=location.bottom, transp=0) //前回と前回のジグザグの値からフィボナッチを描画 fib_range = abs(d-c) fib_0000 = not showFib0000 ? na : d > c ? d-(fib_range*0.000):d+(fib_range*0.000) fib_0236 = not showFib0236 ? na : d > c ? d-(fib_range*0.236):d+(fib_range*0.236) fib_0382 = not showFib0382 ? na : d > c ? d-(fib_range*0.382):d+(fib_range*0.382) fib_0500 = not showFib0500 ? na : d > c ? d-(fib_range*0.500):d+(fib_range*0.500) fib_0618 = not showFib0618 ? na : d > c ? d-(fib_range*0.618):d+(fib_range*0.618) fib_0764 = not showFib0764 ? na : d > c ? d-(fib_range*0.764):d+(fib_range*0.764) fib_1000 = not showFib1000 ? na : d > c ? d-(fib_range*1.000):d+(fib_range*1.000) plot(title='Fib 0.000', series=fib_0000, color=fib_0000 != fib_0000［1］ ? na : black) plot(title='Fib 0.236', series=fib_0236, color=fib_0236 != fib_0236［1］ ? na : red) plot(title='Fib 0.382', series=fib_0382, color=fib_0382 != fib_0382［1］ ? na : olive) plot(title='Fib 0.500', series=fib_0500, color=fib_0500 != fib_0500［1］ ? na : lime) plot(title='Fib 0.618', series=fib_0618, color=fib_0618 != fib_0618［1］ ? na : teal) plot(title='Fib 0.764', series=fib_0764, color=fib_0764 != fib_0764［1］ ? na : blue) plot(title='Fib 1.000', series=fib_1000, color=fib_1000 != fib_1000［1］ ? na : black) // 代わりの時間軸を使っている場合、その足が更新されるタイミングで背景に黒を入れる bgcolor(not useAltTF ? na : change(time(tf)) != 0 ? black : na) // // 売買のロジック //// //「fib_rangeに対する指定された比率の幅」を返す関数 f_last_fib( _rate ) => d > c ? d - ( fib_range * _rate ) : d + ( fib_range * _rate ) // ターゲット１の設定項目と初期値 //// // 上から // 取引量 // エントリーの基準（0.236を超えていない） // 利益確定幅 // ロスカット幅 target01_trade_size = input(title='Target 1 - Trade size:', type=float, defval=10000.00) target01_ew_rate　　= input(title='Target 1 - Fib. Rate to use for Entry Window:', type=float, defval=0.236) target01_tp_rate　　= input(title='Target 1 - Fib. Rate to use for TP:', type=float, defval=0.618) target01_sl_rate　　= input(title='Target 1 - Fib. Rate to use for SL:', type=float, defval=-0.236) // ターゲット２の設定 //// target02_active　　 = input(title='Target 2 - Active?', type=bool, defval=false) target02_trade_size = input(title='Target 2 - Trade size:', type=float, defval=10000.00) target02_ew_rate　　= input(title='Target 2 - Fib. Rate to use for Entry Window:', type=float, defval=0.236) target02_tp_rate　　= input(title='Target 2 - Fib. Rate to use for TP:', type=float, defval=1.618) target02_sl_rate　　= input(title='Target 2 - Fib. Rate to use for SL:', type=float, defval=-0.236) // 買いのパターン buy_patterns_00 = isABCD(1) or isBat(1) or isAltBat(1) or isButterfly(1) or isGartley(1) or isCrab(1) or isShark(1) or is5o(1) or isWolf(1) or isHnS(1) or isConTria(1) or isExpTria(1) buy_patterns_01 = isAntiBat(1) or isAntiButterfly(1) or isAntiGartley(1) or isAntiCrab(1) or isAntiShark(1) // 売りのパターン sel_patterns_00 = isABCD(-1) or isBat(-1) or isAltBat(-1) or isButterfly(-1) or isGartley(-1) or isCrab(-1) or isShark(-1) or is5o(-1) or isWolf(-1) or isHnS(-1) or isConTria(-1) or isExpTria(-1) sel_patterns_01 = isAntiBat(-1) or isAntiButterfly(-1) or isAntiGartley(-1) or isAntiCrab(-1) or isAntiShark(-1) // ターゲット１の売買 //// // 買いのパターン ＆ エントリーの基準を満たす → 買いエントリー // 利確・損切りを超える → 買いの決済 target01_buy_entry = (buy_patterns_00 or buy_patterns_01) and close <= f_last_fib(target01_ew_rate) target01_buy_close = high >= f_last_fib(target01_tp_rate) or low <= f_last_fib(target01_sl_rate) strategy.entry('target01_buy', long=strategy.long, qty=target01_trade_size, comment='buy 01', when=target01_buy_entry) strategy.close('target01_buy', when=target01_buy_close) // 売りのパターン ＆ エントリーの基準を満たす → 売りエントリー // 利確・損切りを超える → 売りの決済 target01_sel_entry = (sel_patterns_00 or sel_patterns_01) and close >= f_last_fib(target01_ew_rate) target01_sel_close = low <= f_last_fib(target01_tp_rate) or high >= f_last_fib(target01_sl_rate) strategy.entry('target01_sell', long=strategy.short, qty=target01_trade_size, comment='sell 01', when=target01_sel_entry) strategy.close('target01_sell', when=target01_sel_close) // ターゲット２の売買 //// target02_buy_entry = target02_active and (buy_patterns_00 or buy_patterns_01) and close <= f_last_fib(target02_ew_rate) target02_buy_close = target02_active and high >= f_last_fib(target02_tp_rate) or low <= f_last_fib(target02_sl_rate) strategy.entry('target02_buy', long=strategy.long, qty=target02_trade_size, comment='buy 02', when=target02_buy_entry) strategy.close('target02_buy', when=target02_buy_close) target02_sel_entry = target02_active and (sel_patterns_00 or sel_patterns_01) and close >= f_last_fib(target02_ew_rate) target02_sel_close = target02_active and low <= f_last_fib(target02_tp_rate) or high >= f_last_fib(target02_sl_rate) strategy.entry('target02_sell', long=strategy.short, qty=target02_trade_size, comment='sell 02', when=target02_sel_entry) strategy.close('target02_sell', when=target02_sel_close) =====
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Pine講座51　バックテストにおけるSecurity関数について昨日のストラテジーが、あまりにも真っ当で それにも関わらず "すごそう" に見えるので 少し精査をしています。 ・15分足の検証 ・1時間足のジグザグをもとにフォーメーション分析 ・フォーメーションによって売買 ・フィボナッチで利確・損切り ・1時間足の価格を取得するのに Security( ) を使っている この Security( ) が曲者でして、 Pineスクリプト上で、価格を先読みすることができてしまいます。 以下で紹介するコードの lookahead=barmerge.lookahead_on の部分ですね。 ここが「on」になっていると 先読みできてしまう状態です。 昨日のコードはonになってしまっている状態で、 offにするにはversion3以上の検証を行う必要があります。 しかし、あのコードはversion2までしか動かないのですね。 zigzagの箇所がやや複雑なので、 わりとガッツリ作り直す必要があります。 ===== //@version=4 study( "Security() の解説" ,overlay=true ) plot( security( syminfo.tickerid ,"240" ,high ,lookahead=barmerge.lookahead_off ) ,color=color.red ) plot( security( syminfo.tickerid ,"240" ,high ,lookahead=barmerge.lookahead_on ) ,color=color.blue ) plot( change(time("240")) != 0 ? security( syminfo.tickerid ,"240" ,high ,lookahead=barmerge.lookahead_off ) : na ,color=color.green ,style=plot.style_linebr ,linewidth=3 ) plot( change(time("240")) != 0 ? security( syminfo.tickerid ,"240" ,high ,lookahead=barmerge.lookahead_on ) : na ,color=color.purple ,style=plot.style_linebr ,linewidth=3 ) =====
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Pine講座㊾　バックテスト｜Moving Average Cross and/or Bbands bot の解説今回はCryptoRoxさんの Moving Average Cross and/or Bbands bot を題材に解説しています。 このストラテジーはアイデアが満載で、 （儲かるかは別として）非常に良いコードだと思います。 利確損切り幅をチャート上に表示する方法など、 個人的にも勉強になる点がいくつかありました。 このストラテジーには以下のような機能があります。 ・MAロジックのON/OFF ・BBロジックのON/OFF （組み合わせることもできる） ・平均足のON/OFF ・検証期間の調整 ・ピラミッティングの回数の調整 ・取引対象によって取引量を変更 ・利益確定幅の指定 ・ロスカット幅の指定 ・トレーリングストップの指定 （利確、損切り、トレーリングストップがない場合は途転売買） ただし、注文は成行しか使っていないですね。 Pineスクリプトのストラテジーでは指値、逆指値を使うこともできます。 ・どういう動きになるか ・どういう設定をしたら良いのか あたりを、次回以降、 何回かに分けて解説してみようと思います。 ※ 解説はコードの中で ※ コピペする場合は以下の変更を行ってください ［］（全角の角括弧）→（半角の角括弧） （全角スペース）→（半角スペース） ===== //@version=3 strategy("Moving Average Cross and/or Bbands bot by CryptoRox の解説", overlay=true, pyramiding=1000) // // 取引量の設定 //// qty = 1 isALT = input(false, "Altcoin") if isALT 　qty:= 100000000 isForex = input(false, "Forex") if isForex 　qty:= 10000 // // 検証期間の設定 //// testStartYear = input(1, "Backtest Start Year") testStartMonth = input(8, "Backtest Start Month") testStartDay = input(25, "Backtest Start Day") testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0) testStopYear = input(999999, "Backtest Stop Year") testStopMonth = input(9, "Backtest Stop Month") testStopDay = input(26, "Backtest Stop Day") testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0) testPeriod() => 　time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false // // ローソク足と平均足を切り替える //// isHA = false data = isHA ? heikinashi(tickerid) : tickerid o = security(data, period, open) h = security(data, period, high) l = security(data, period, low) c = security(data, period, close) // ローソク足を描画 col = c > o ? green : red plotcandle(o, h, l, c, "Heiken Ashi", col, black) // // エントリーの判断 //// // 買いシグナルと売りシグナルを入れる変数 long = na short = na // MAだけのロジック（設定ONのとき） //// // ON/OFF と 計算用の数値の設定 useMA = input(true, "Use Moving Average Cross") ma1Input = input(50, "Moving Average 1") ma2Input = input(200, "Moving Average 2") // MAの算出 ma1 = sma(c, ma1Input) ma2 = sma(c, ma2Input) // 描画用の計算値の入れ物 ma1Plot = na ma2Plot = na // MAロジックの根拠（買いシグナル、売りシグナル） maLong = c > ma1 and ma1 > ma2 maShort = c < ma1 and ma1 < ma2 // MAロジックON → データの格納とシグナルの判断 if useMA 　ma1Plot := ma1 　ma2Plot := ma2 　long := maLong 　short := maShort // 描画（MAロジックOFFのときは描画されない） plot(ma1Plot, "ma1", blue) plot(ma2Plot, "ma2", orange) // ボリンジャーバンドロジック //// // ON/OFF と 計算用の数値の設定 useBbands = input(false, "Use Bollinger Bands") bblength = input(20, minval=1) mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50) // テクニカルの算出 basis = sma(c, bblength) dev = mult * stdev(c, bblength) upper = basis + dev lower = basis - dev // 描画用の計算値の入れ物 basisPlot = na p1Plot = na p2Plot = na // BBロジックON → データの格納とシグナルの判断 if useBbands 　long := c < lower 　short := c > upper 　basisPlot := basis 　p1Plot := upper 　p2Plot := lower // BBロジックとMAロジックがON → シグナルの判断（上書く） if useBbands and useMA 　long := c < lower and maLong 　short := c > upper and maShort // 描画（BBロジックがOFFのときは描画されない） plot(basisPlot, color=red) p1 = plot(p1Plot, color=blue) p2 = plot(p2Plot, color=blue) fill(p1, p2) // // 売買のロジック //// // エントリーシグナルの数をカウントする sectionLongs = 0 sectionLongs := nz(sectionLongs［1］) sectionShorts = 0 sectionShorts := nz(sectionShorts［1］) if long 　sectionLongs := sectionLongs + 1 　sectionShorts := 0 if short 　sectionLongs := 0 　sectionShorts := sectionShorts + 1 // ピラミッティングの設定値 pyrl = input(1, "Pyramiding less than") // If your count is less than this number pyre = input(0, "Pyramiding equal to") // If your count is equal to this number pyrg = input(1000000, "Pyramiding greater than") // If your count is greater than this number // シグナルとピラミッティングの制限を確認 longCondition = long and sectionLongs <= pyrl or long and sectionLongs >= pyrg or long and sectionLongs == pyre shortCondition = short and sectionShorts <= pyrl or short and sectionShorts >= pyrg or short and sectionShorts == pyre // エントリーの価格を記録する last_open_longCondition = na last_open_shortCondition = na last_open_longCondition := longCondition ? close : nz(last_open_longCondition［1］) last_open_shortCondition := shortCondition ? close : nz(last_open_shortCondition［1］) // ピラミッティングの制限を含めたエントリーのシグナルを数える sectionLongConditions = 0 sectionLongConditions := nz(sectionLongConditions［1］) sectionShortConditions = 0 sectionShortConditions := nz(sectionShortConditions［1］) if longCondition 　sectionLongConditions := sectionLongConditions + 1 　sectionShortConditions := 0 if shortCondition 　sectionLongConditions := 0 　sectionShortConditions := sectionShortConditions + 1 // 最後のエントリーの時間を記録 last_longCondition = na last_shortCondition = na last_longCondition := longCondition ? time : nz(last_longCondition［1］) last_shortCondition := shortCondition ? time : nz(last_shortCondition［1］) in_longCondition = last_longCondition > last_shortCondition in_shortCondition = last_shortCondition > last_longCondition // エントリー後の最高値、最安値などの記録 last_high = na last_low = na last_high_short = na last_low_short = na last_high := not in_longCondition ? na : in_longCondition and (na(last_high［1］) or high > nz(last_high［1］)) ? high : nz(last_high［1］) last_high_short := not in_shortCondition ? na : in_shortCondition and (na(last_high［1］) or high > nz(last_high［1］)) ? high : nz(last_high［1］) last_low := not in_shortCondition ? na : in_shortCondition and (na(last_low［1］) or low < nz(last_low［1］)) ? low : nz(last_low［1］) last_low_short := not in_longCondition ? na : in_longCondition and (na(last_low［1］) or low < nz(last_low［1］)) ? low : nz(last_low［1］) // トレーリングストップの設定 //// // 設定 isTS = input(false, "Trailing Stop") tsi = input(0, "Activate Trailing Stop Price") / qty ts = input(0, "Trailing Stop") / qty // 判断 long_ts = isTS and not na(last_high) and crossunder(low, last_high - ts) and longCondition == 0 and high >= (last_open_longCondition + tsi) short_ts = isTS and not na(last_low) and crossover(high, last_low + ts) and shortCondition == 0 and low <= (last_open_shortCondition - tsi) // 描画 tsColor = isTS and in_longCondition and last_high >= (last_open_longCondition + tsi) ? blue : isTS and in_shortCondition and last_low <= (last_open_shortCondition - tsi) ? blue : white tsiColor = isTS and in_longCondition and last_high >= (last_open_longCondition + tsi) ? white : isTS and in_shortCondition and last_low <= (last_open_shortCondition - tsi) ? white : blue plot(isTS and in_longCondition ? last_open_longCondition + tsi : na, "Long Trailing", tsiColor, style=3, linewidth=2) plot(isTS and in_shortCondition ? last_open_shortCondition - tsi : na, "Short Trailing", tsiColor, style=3, linewidth=2) plot(isTS and in_longCondition and last_high >= (last_open_longCondition + tsi) ? last_high - ts : na, "Long Trailing", tsColor, style=2, linewidth=2) plot(isTS and in_shortCondition and last_low <= (last_open_shortCondition - tsi) ? last_low + ts : na, "Short Trailing", tsColor, style=2, linewidth=2) // 利益確定の設定 //// // 設定 isTP = input(false, "Take Profit") tp = input(0, "Take Profit") / qty // シグナル long_tp = isTP and crossover(high, last_open_longCondition + tp) and longCondition == 0 short_tp = isTP and crossunder(low, last_open_shortCondition - tp) and shortCondition == 0 // 描画 tpColor = isTP and in_longCondition ? purple : isTP and in_shortCondition ? purple : white plot(isTP and in_longCondition and last_high < last_open_longCondition + tp ? last_open_longCondition + tp : na, "Long TP", tpColor, style=3, linewidth=2) plot(isTP and in_shortCondition and last_low > last_open_shortCondition - tp ? last_open_shortCondition - tp : na, "Short TP", tpColor, style=3, linewidth=2) // ロスカットの設定 //// // 設定 isSL = input(false, "Stop Loss") sl = input(0, "Stop Loss") / qty // 判断 long_sl = isSL and crossunder(low, last_open_longCondition - sl) and longCondition == 0 short_sl = isSL and crossover(high, last_open_shortCondition + sl) and shortCondition == 0 // 描画 slColor = isSL and in_longCondition and last_low_short > last_open_longCondition - sl ? red : isSL and in_shortCondition and last_high_short < last_open_shortCondition + sl ? red : white plot(isSL and in_longCondition ? last_open_longCondition - sl : na, "Long SL", slColor, style=3, linewidth=2) plot(isSL and in_shortCondition ? last_open_shortCondition + sl : na, "Short SL", slColor, style=3, linewidth=2) // 仮想マージンコール //// isMargin = input(false, "Margin Call") leverage = input(1, "Leverage") long_call = last_open_longCondition - (0.8 + 0.2 * (1/leverage)) / leverage * last_open_longCondition short_call = last_open_shortCondition + (0.78 + 0.2 * (1/leverage)) / leverage * last_open_shortCondition long_call_signal = isMargin and crossunder(low, long_call) short_call_signal = isMargin and crossunder(high, short_call) marginColor = isMargin and in_longCondition and last_low_short > long_call ? black : isMargin and in_shortCondition and last_high_short < short_call ? black : white plot(isMargin and in_longCondition ? long_call : na, "Long Margin", marginColor, style=3, linewidth=2) plot(isMargin and in_shortCondition ? short_call : na, "Short Margin", marginColor, style=3, linewidth=2) // ポジションの平均価格の算出 //// totalLongs = 0.0 totalLongs := nz(totalLongs［1］) totalShorts = 0.0 totalShorts := nz(totalShorts［1］) averageLongs = 0.0 averageLongs := nz(averageLongs［1］) averageShorts = 0.0 averageShorts := nz(averageShorts［1］) if longCondition 　totalLongs := totalLongs + last_open_longCondition 　totalShorts := 0.0 if shortCondition 　totalLongs := 0.0 　totalShorts := totalShorts + last_open_shortCondition averageLongs := totalLongs / sectionLongConditions averageShorts := totalShorts / sectionShortConditions // 利益・損失幅の描画 longProfit = averageLongs > 0 and close >= averageLongs ? green : red shortProfit = averageShorts > 0 and close <= averageShorts ? green : red plot1 = plot(averageLongs > 0 ? averageLongs : na, color=white) plot2 = plot(close, color=white) plot3 = plot(averageShorts > 0 ? averageShorts : na, color=white) fill(plot1, plot2, color=longProfit, transp=50) fill(plot2, plot3, color=shortProfit, transp=50) //Enable this to double your order size every time your pyramid on top of an existing position. (Martingale strategy) // useMartin = input(true, "Martingale") // longMartin = 0 // longMartin := nz(longMartin［1］) // shortMartin = 0 // shortMartin := nz(shortMartin［1］) // // Check to see if this is our first order, set the order qty to 1 // if longCondition and sectionLongConditions == 1 // 　longMartin := longMartin + 1 // 　shortMartin := 0 // if shortCondition and sectionShortConditions == 1 // 　longMartin := 0 // 　shortMartin := shortMartin + 1 // confirm that this order is being added to an existing order // if longCondition and sectionLongConditions > 1 // 　longMartin := longMartin * 2 // if shortCondition and sectionShortConditions > 1 // 　shortMartin := shortMartin * 2 // 決済シグナルの判断（利確 or 損切り or トレーリングストップ or 途転） //// long_close = long_tp or long_sl or long_ts or long_call_signal ? 1 : 0 short_close = short_tp or short_sl or short_ts or short_call_signal ? 1 : 0 // 決済時間の記録 last_long_close = na last_short_close = na last_long_close := long_close ? time : nz(last_long_close［1］) last_short_close := short_close ? time : nz(last_short_close［1］) // エントリーと決済の時間を確認 if long_close and last_long_close［1］ > last_longCondition 　long_close := 0 if short_close and last_short_close［1］ > last_shortCondition 　short_close := 0 // 検証期間内ならトレード if testPeriod() 　strategy.entry("Long", strategy.long, qty=qty, when=longCondition) 　strategy.entry("Short", strategy.short, qty=qty, when=shortCondition) 　strategy.close("Long", when=long_close) 　strategy.close("Short", when=short_close) =====
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Pine講座㊽　バックテスト｜[STRATEGY][RS]MicuRobert EMA cross V2 の解説・LazyBearさんの反応の早いMAのクロスによるエントリー ・トレイリングストップ 上記を組み合わせたストラテジーですね。 トレンドが多くてノイズが少ない銘柄＆足種で有効だと思います。 ※ 解説はコードの中で ※ コピペする場合は以下の変更を行ってください ［］（全角の角括弧）→（半角の角括弧） （全角スペース）→（半角スペース） ===== //@version=2 strategy(title=' MicuRobert EMA cross V2 の解説', overlay=true, pyramiding=0, initial_capital=100000) // // 設定 //// // セッションタイムを区切るかどうか USE_TRADESESSION = input(title='Use Trading Session?', type=bool, defval=true) // トレーリングストップを使うか USE_TRAILINGSTOP = input(title='Use Trailing Stop?', type=bool, defval=true) // セッションの時間を指定 // 設定を元にセッションの判断と背景色の指定 trade_session = input(title='Trade Session:', type=string, defval='0400-1500', confirm=false) istradingsession = not USE_TRADESESSION ? false : not na(time('1', trade_session)) bgcolor(istradingsession?gray:na) // 取引量の指定 trade_size = input(title='Trade Size:', type=float, defval=10000.00) // 利確幅と損切り幅 tp = input(title='Take profit in pips:', type=float, defval=55.0) * (syminfo.mintick*10) sl = input(title='Stop loss in pips:', type=float, defval=22.0) * (syminfo.mintick*10) // 平均線の計算値 ma_length00 = input(title='EMA length:', type=integer, defval=5) ma_length01 = input(title='DEMA length:', type=integer, defval=34) // 計算の元とする価格 price = input(title='Price source:', type=source, defval=open) // // ストラテジーに必要なデータの算出と記録、描画まで //// // LazyBearさんによる反応が早い移動平均線の計算式 // ||--- NO LAG EMA, Credit LazyBear: ---|| f_LB_zlema(_src, _length)=> _ema1=ema(_src, _length) _ema2=ema(_ema1, _length) _d=_ema1-_ema2 _zlema=_ema1+_d // ||-------------------------------------|| // 平均線の算出と描画 ma00 = f_LB_zlema(price, ma_length00) ma01 = f_LB_zlema(price, ma_length01) plot(title='M0', series=ma00, color=black) plot(title='M1', series=ma01, color=black) // エントリーしたかどうかの判別 isnewbuy = change(strategy.position_size)>0 and change(strategy.opentrades)>0 isnewsel = change(strategy.position_size)<0 and change(strategy.opentrades)>0 // 新たなエントリー → 価格を記録 → ポジションがあるときだけチャートに描画 buy_entry_price = isnewbuy ? price : buy_entry_price［1］ sel_entry_price = isnewsel ? price : sel_entry_price［1］ plot(title='BE', series=buy_entry_price, style=circles, color=strategy.position_size <= 0 ? na : aqua) plot(title='SE', series=sel_entry_price, style=circles, color=strategy.position_size >= 0 ? na : aqua) // 新たなエントリー → 高値・安値を記録 → ポジションがあるときだけ描画 // トレーリングストップに使う buy_appex = na(buy_appex［1］) ? price : isnewbuy ? high : high >= buy_appex［1］ ? high : buy_appex［1］ sel_appex = na(sel_appex［1］) ? price : isnewsel ? low : low <= sel_appex［1］ ? low : sel_appex［1］ plot(title='BA', series=buy_appex, style=circles, color=strategy.position_size <= 0 ? na : teal) plot(title='SA', series=sel_appex, style=circles, color=strategy.position_size >= 0 ? na : teal) // トレーリングストップの価格を算出 → ポジションがあるときだけ描画 buy_ts = buy_appex - sl sel_ts = sel_appex + sl plot(title='Bts', series=buy_ts, style=circles, color=strategy.position_size <= 0 ? na : red) plot(title='Sts', series=sel_ts, style=circles, color=strategy.position_size >= 0 ? na : red) // // トレーディング //// // エントリーの条件１：移動平均線のGC buy_cond1 = crossover(ma00, ma01) and (USE_TRADESESSION ? istradingsession : true) // エントリーの条件２：価格と移動平均線のGC buy_cond0 = crossover(price, ma00) and ma00 > ma01 and (USE_TRADESESSION ? istradingsession : true) // ①か②を満たしたところでエントリーとする buy_entry = buy_cond1 or buy_cond0 // トレーリングストップがONの場合：安値がストップを下回ったところ、もしくは利確幅を超えたら決済 // OFFの場合：固定のストップを下回るか、利確幅を超えたら決済 buy_close = (not USE_TRAILINGSTOP ? low <= buy_entry_price - sl: low <= buy_ts) or high>=buy_entry_price+tp//high>=last_traded_price + tp or low<=last_traded_price - sl //high >= hh or // 売りは上記の逆 sel_cond1 = crossunder(ma00, ma01) and (USE_TRADESESSION ? istradingsession : true) sel_cond0 = crossunder(price, ma00) and ma00 < ma01 and (USE_TRADESESSION ? istradingsession : true) sel_entry = sel_cond1 or sel_cond0 sel_close = (not USE_TRAILINGSTOP ? high >= sel_entry_price + sl : high >= sel_ts) or low<=sel_entry_price-tp//low<=last_traded_price - tp or high>=last_traded_price + sl //low <= ll or // すべて成行注文 strategy.entry('buy', long=strategy.long, qty=trade_size, comment='buy', when=buy_entry) strategy.close('buy', when=buy_close) strategy.entry('sell', long=strategy.short, qty=trade_size, comment='sell', when=sel_entry) strategy.close('sell', when=sel_close) =====
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Pine講座㊼　バックテスト｜20 years old Turtles strategy still work!! の解説trm0さんによるストラテジーです。 20年前のタートルズのストラテジーが今でも通用する！ というインジケーター名ですね。 バージョン２のコードなので、随分と古いようです。 今ならもっと違う書き方ができそうな気がします。 タートルズはドンチャンチャネルを複数組み合わせていました。 タートルズの手法は、 ・もみあいが少ない ・トレンドが大きい このあたりがクリアできる銘柄でないと トータル利益を実現するのが難しいですね。 単一銘柄では難しいですが、 流動性がある20銘柄くらいでの分散投資を 長期で回すとうまくいくイメージを持っています。 ※ 解説はコードの中で ※ コピペする場合は以下の変更を行ってください ［］（全角の角括弧）→（半角の角括弧） （全角スペース）→（半角スペース） ===== //@version=2 //coded by tmr0 //original idea from «Way of the Turtle: The Secret Methods that Turned Ordinary People into Legendary Traders» (2007) CURTIS FAITH strategy("20 years old Turtles strategy by tmr0 の解説", shorttitle = "Turtles", overlay=true, pyramiding=5, default_qty_type= strategy.cash, default_qty_value = 1000) //計算用の数値を設定 //早いエントリーの基準 enter_fast = input(20, minval=1) //早いエントリーの決済 exit_fast = input(10, minval=1) //遅いエントリーの基準 enter_slow = input(55, minval=1) //遅いエントリーの決済 exit_slow = input(20, minval=1) //計算 fastL = highest(enter_fast) fastLC = lowest(exit_fast) fastS = lowest(enter_fast) fastSC = highest(exit_fast) slowL = highest(enter_slow) slowLC = lowest(exit_slow) slowS = lowest(enter_slow) slowSC = highest(exit_slow) //エントリーと決済の判断 enterL1 = high > fastL［1］ exitL1 = low <= fastLC［1］ enterS1 = low < fastS［1］ exitS1 = high >= fastSC［1］ enterL2 = high > slowL［1］ exitL2 = low <= slowLC［1］ enterS2 = low < slowS［1］ exitS2 = high >= slowSC［1］ strategy.entry("fast L", strategy.long, when = enterL1) strategy.entry("fast S", strategy.short, when = enterS1) strategy.close("fast L", when = exitL1) strategy.close("fast S", when = exitS1) strategy.entry("slow L", strategy.long, when = enterL2) strategy.entry("slow S", strategy.short, when = enterS2) strategy.close("slow L", when = exitL2) strategy.close("slow S", when = exitS2) //確認用で描画 plot( fastL ) plot( fastS ) plot( fastLC ) plot( fastSC ) plot( slowL ,color=red ) plot( slowLC ,color=red ) =====
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Pine講座㊻　バックテスト｜GetTrendStrategy（win% 88、RR ４）今日からユーザーが作成したストラテジーを 解説していきたいと思います。 今回は、GetTrendStrategy。 ストラテジーの中では珍しく5342いいねをつけています。 試してみたところ、 勝率：88％ RR：４ と信じられないくらい 優秀でビックリしましたが、 コードを見てみると、 Pineスクリプトの抜け穴を利用しただけのストラテジーでした。 残念。 ===== //@version=2 strategy("GetTrendStrategy の解説", overlay=true) //securityで取得する時間軸 tim=input('160') //security関数で160分足のopen/closeを取得 out1 = security(tickerid, tim, open) out2 = security(tickerid, tim, close) //確認用で描画 plot(out1,color=red) plot(out2,color=green) //160分足が陰線 → 陽線で買いエントリー longCondition = crossover(security(tickerid, tim, close),security(tickerid, tim, open)) if (longCondition) strategy.entry("long", strategy.long) //陽線 → 陰線で売り shortCondition = crossunder(security(tickerid, tim, close),security(tickerid, tim, open)) if (shortCondition) strategy.entry("short", strategy.short) ===== このストラテジーは、 security関数で答えがわかってる状態で売買をしています。 勝てて当然ですね。 むしろ、勝率が100％でないことが不思議です。
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Pine講座㊺　バックテスト｜Consecutive Up/Down Strategy の解説連続陽線・連続陰線で途転売買していくストラテジーです。 これで、内蔵のストラテジーはすべて完了です！ 次回以降は、サードパーティのものを確認して、 Pine講座もそろそろお終いですね。 ※ TradingView内蔵のストラテジーを 　 上から順番に解説しています ※ 解説はコードの中で ※ コピペする場合は以下の変更を行ってください ［］（全角の角括弧）→（半角の角括弧） （全角スペース）→（半角スペース） ===== //@version=4 strategy( "Consecutive Up/Down Strategy の解説", overlay=false ) //連続の数を設定 consecutiveBarsUp = input(3) consecutiveBarsDown = input(3) price = close //連続上昇をカウント ups = 0.0 ups := price > price［1］ ? nz(ups［1］) + 1 : 0 //連続下降をカウント dns = 0.0 dns := price < price［1］ ? nz(dns［1］) + 1 : 0 //連続上昇が設定値以上のとき if (ups >= consecutiveBarsUp) //買いエントリー strategy.entry("ConsUpLE", strategy.long, comment="ConsUpLE") //連続下降が設定値以上のとき if (dns >= consecutiveBarsDown) //売りエントリー strategy.entry("ConsDnSE", strategy.short, comment="ConsDnSE") plot( ups ,color=color.red ) plot( dns ,color=color.blue ) =====
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Pine講座㊹　バックテスト｜Volty Expan Close Strategy の解説勢いがある値動きが出てきたときに、 その方向に順張りするロジックです。 自動売買は、一般的なテクニカル指標よりも、 実際の値動きに近い判断をするスキームの方が 良い結果がでる印象があります。 ※ TradingView内蔵のストラテジーを 　 上から順番に解説しています ※ 解説はコードの中で ※ コピペする場合は以下の変更を行ってください ［］（全角の角括弧）→（半角の角括弧） （全角スペース）→（半角スペース） ===== //@version=4 strategy("Volty Expan Close Strategy の解説", overlay=true) //計算用の数値の設定 length = input(5) numATRs = input(0.75) // ATR × N の算出 atrs = sma(tr, length)*numATRs //算出に足る期間があることを確認 if (not na(close［length］)) //バンドの上に買いの逆指値、下に売りの逆指値を設置 strategy.entry("VltClsLE", strategy.long, stop=close+atrs, comment = "VltClsLE") strategy.entry("VltClsSE", strategy.short, stop=close-atrs, comment = "VltClsSE") //確認用で描画 plot( close + atrs ) plot( close - atrs ) =====
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Pine講座㊸　バックテスト｜Pivot Extension Startegy の解説Pivot high、Pivot lowを検出して 順張りしていくStrategyです。 ※ TradingView内蔵のストラテジーを 　 上から順番に解説しています ※ 解説はコードの中で ※ コピペする場合は以下の変更を行ってください ［］（全角の角括弧）→（半角の角括弧） （全角スペース）→（半角スペース） ===== //@version=4 strategy( "Pivot Extension Strategy の解説" ,overlay=true ) //計算用の設定値 leftBars = input(4) rightBars = input(2) //pivot high、pivot lowの算出 ph = pivothigh(leftBars, rightBars) pl = pivotlow(leftBars, rightBars) //pivot lowに該当する数値がある if (not na(pl)) //成行で買いエントリー strategy.entry("PivExtLE", strategy.long, comment="PivExtLE") //pivot highに該当する数値がある if (not na(ph)) //成行で売りエントリー strategy.entry("PivExtSE", strategy.short, comment="PivExtSE") //確認用で描画 plot( ph ,style=plot.style_circles ,color=color.red ,linewidth=3 ) plot( pl ,style=plot.style_circles ,color=color.red ,linewidth=3 ) =====
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Pine講座㊹　バックテスト｜Pivot Reversal Strategy の解説pivot high、pivot lowのブレイクによる途転売買ですね。 割と成績が良さそうです。 ※ TradingView内蔵のストラテジーを 　 上から順番に解説しています ※ 解説はコードの中で ※ コピペする場合は以下の変更を行ってください ［］（全角の角括弧）→（半角の角括弧） （全角スペース）→（半角スペース） ===== //@version=4 strategy( "Pivot Reversal Strategy の解説", overlay=true ) //計算用の数値の設定 leftBars = input(4) rightBars = input(2) //pivot high と pivot low の算出 //検出すると値が入り、ないときはna swh = pivothigh( leftBars, rightBars ) swl = pivotlow( leftBars, rightBars ) //swhの値の有無を確認 swh_cond = not na(swh) //最新のswh価格を格納しておく hprice = 0.0 hprice := swh_cond ? swh : hprice //Long Entry の判断 //pivot high が検出されたら発火 le = false le := swh_cond ? true : (le and high > hprice ? false : le ) if (le) //pivot high の１ティック上で逆指値 strategy.entry("PivRevLE", strategy.long, comment="PivRevLE", stop=hprice + syminfo.mintick) //以下、買いエントリーの逆 swl_cond = not na(swl) lprice = 0.0 lprice := swl_cond ? swl : lprice se = false se := swl_cond ? true : (se and low < lprice ? false : se ) if (se) strategy.entry("PivRevSE", strategy.short, comment="PivRevSE", stop=lprice - syminfo.mintick) //確認用で描画 plot( swh ,offset=-2 ,style=plot.style_circles ,linewidth=3 ,color=color.red ) plot( swl ,offset=-2 ,style=plot.style_circles ,linewidth=3 ,color=color.red ) plot( hprice ) plot( lprice ) //plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr) =====
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Pine講座㊸　バックテスト｜Price Channel Strategy（チャネルブレイクアウトで途転）エントリーのロジックは タートルズが用いていた手法と同じものです。 ひたすら途転していきます。 トレンドがないと勝てない戦略ですね。 ※ TradingView内蔵のストラテジーを 　 上から順番に解説しています ※ 解説はコードの中で ※ コピペする場合は以下の変更を行ってください ［］（全角の角括弧）→（半角の角括弧） （全角スペース）→（半角スペース） ===== //@version=4 strategy("Price Channel Strategy の解説", overlay=true) length = input(20) //期間の最高値を算出 hh = highest( high, length ) //期間の最安値を算出 ll = lowest( low, length ) //設定期間以上、ローソク足が生成されていることを確認 if ( not na( close［length］ ) ) 　//常にレンジの上限・下限に逆指値注文を入れておく 　strategy.entry( "PChLE", strategy.long, comment="PChLE", stop=hh ) 　strategy.entry( "PChSE", strategy.short, comment="PChSE", stop=ll ) //確認用で描画 plot( hh ,offset=1 ) plot( ll ,offset=1 ) =====
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Pine講座㊷　バックテスト｜OutSide Bar Strategy の解説（つつみ足の途転戦略）今回はつつみ足の戦略です。 テクニカル指標を算出する必要がないので、 コードも非常にシンプルですね。 ※ TradingView内蔵のストラテジーを 　 上から順番に解説しています ※ 解説はコードの中で ※ コピペする場合は以下の変更を行ってください ［］（全角の角括弧）→（半角の角括弧） （全角スペース）→（半角スペース） ========== //@version=4 strategy("OutSide Bar Strategy の解説", overlay=true) //つつみ足を検出したら if (high > high［1］ and low < low［1］) 　//陽線の場合 　if (close > open) 　　//成行の買い注文 　　strategy.entry("OutBarLE", strategy.long, comment="OutBarLE") 　//陰線の場合 　if (close < open) 　　//成行の売り注文 　　strategy.entry("OutBarSE", strategy.short, comment="OutBarSE") ==========
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