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ゴールドは、週間で約44ドル（-2.59%）でした。 ４時間足で見た時の移動平均線は、24SMAは下向き、75SMAも下向きです。やや長期の200SMAも下向きです。 75SMAで上値を抑えられてしまったのはかなり絶望的です。 左軸は、VVIX/VIXです。最近、株価指数に連動する形で下落しているのが気になります。 リスクパリティー戦略をとっている米国系ヘッジファンドは、 ポートフォリオ内のボラティリティが高まると、そのボラティリティに応じて、ロングポジションを減らします。 全てのアセットで行われていて、金融市場はかなり締め付けられています。 米ドル建てのWTI価格も不調な展開が続いて、 商品カテゴリーのETFは人気がなくなったのかもしれません。 先週は、米国の消費者物価指数が発表される前までは、かなり強気スタンスを維...

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NYダウ先物は、週間で-1,329.29（-4.13%）でした。9月限の清算値:30645.2ドル 4時間足で見た時の移動平均線は、24SMAと75SMAは下向き、200SMAもやや下向きです。 高値まで戻ると思っていたのですが、200SMAで上昇は阻止されました。 CPIの前年同月比で8.3%で、物価上昇率は鈍化しつつありますが、グローバルな株安となりました。 来週は、日米欧英の政策金利の発表がありますので、ロットは落とす予定です。 また、上値追いのストラテジーは失敗に終わり、先々週の戦略にします。 5日-10日前後の投資戦略は２つです。 ①４時間足で見た時のRSIに基づく逆張りロングです。 　→これは金曜日に売買アルゴリズムが動いてしまったようです。 ②NYダウ先物のショート追撃売りはせず、30300ド...

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ポンドオージーは、ポンド高の一辺倒の強気にならず、一進一退の展開です。 ４時間足で見た時の移動平均線は、24SMAは緩やかな上向き、200SMAは下向きです。 久しぶりの売買できそうな感じです。 10/26満期で、1.7200C売り&1.6800P売りのポジションです。 気になるのは、株価指数が下がっている時にポンド高が一辺倒にならないことです。 左軸は、日経平均、英-豪の１０年債利回りの差、EUR/GBPです。

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ポンド円は、日足ベースのトレンドでは、もみ合いトレンド１日目です。 ４時間足で見た時の移動平均線は、24SMAは下向き、75SMAは横ばい、200SMAも横ばい。 ポンド円の高値は168.21くらいで、かなり円安が進み、その後、グローバルな株安もあり、円高になりました。 想定レンジは、やや円高方向に変更し、160.75～165.00です。 戦略は、やはりポンド安円高にバイアスを置いた取引です。 10/15満期の157.50P売り&165.00C売り&163.75ショート...

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ゴールド、週間で+6.4ドル（+0.37%)くらい上昇しました。 ４時間足で見た時の移動平均線は、24SMAは横ばい、75SMAは下向き、200SMAは横ばい。 下値では、1695ドルがサポートラインがあり、ゴールドのボラティリティは先週末比で16.88→15.91で縮小しています。 ボラティリティの縮小はゴールドに限ったことではありません。 想定レンジは、1695-1750ドルです。1750ドルは200SMAの水準です。 ボラティリティ VVIX/VIXとの連動性で、わずかにロングの優勢のように見えるので、 戦略はロングの維持です。オプション売買は10/5満期で、1720ドルのプット売りと1770ドルのコール売り 左軸には、米ドル建てWTI価格、VVIX/VIXを表示しています。

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NYダウ先物は、週間で+833ドル（約＋2.66%)でした。 ４時間足で見た時の移動平均線は、24SMAが上向き、75SMAが下向き、200SMAが横ばい。 このチャートの形は、強い上昇トレンドになるかもしれません。 こういう形のときはコールオプションは売りは絶対にしません。 S&P500の9月限のプットオプションで、400Pを下回りましたが、再び400ポイントを超えて、 ボラティリティが縮小していく中で、指数が押し上がっていく展開は、残存日数を考えると プットオプションの買い方は、かなり苦しいです。 また、ボラティリティ...

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ポンドオージーは下落トレンドです。 ４時間足で見た時の移動平均線は、24SMAは下向き、75SMAも200SMAも下向きです。 短期的な予想は、どこかの時点で、200SMAに収束する力で働き、タッチする気がします。 矛盾した予想ですが、株価指数が強い間は、上昇トレンドにならない気がします。 オプションはノータッチ。 日経平均（オレンジ色） EUR/GBP（ピンク色） 英国10年債-豪州10年債利回りの差（緑色）

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ポンド円は、日足ベースでは上昇トレンド４日目です。 ４時間足で見た時の移動平均線は、24SMAは上向き、75SMAは緩やかな上向き、 75SMAから乖離しながら上昇しています。200SMAは横ばい。 直近の動きは、160.75を割れてからの166.30くらいまで上昇。太字は予想が外れた部分。 投資アイデアの振り返り 8/13時点では、 ①１か月先(9/14満期)の短期売買では、160.75～163.75のレンジ内(レッドライン）で、推移するようなオプションを立てる気がします。 ポンド円単独での売買はレンジ幅が狭いので、ゴールドや日経先物でヘッジするかもしれないです。 ②もし160.75のラインを割れることなれば、逆張りでロングだと思います。そのときには...

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ゴールドは、週間で約26ドル下落しました。 ４時間足で見た時の移動平均線は、24SMAは下向き、75SMAは緩やかな下向きです。200SMAは横ばい。 やたらゴールドが重く感じますので、想定レンジは1695ドル～1750ドルです。 想定レンジの変更は、3週連続で下方修正です。 戦略は、オプションで考えていたのですが、ノックアウトしてしまったので、凍結します。 （10/5満期で、1720ドルのプット売りと1770ドルのコール売り) 見方を変えて、1700ドルを下回った場合、ロスカットではなく、ドル建てのゴールドをロング。 右軸にはVVIX/VIXを表示しています(緑色)。やや連動性があるようです。 ゴールドが利下げ局面では買われやすく、逆に利上げ局面では売られやすい。 足...

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NYダウ先物は、週間比で、約965ドル（約３％安）下がりました。 ４時間足で見た時の移動平均線は、24SMAは下向き、75SMAも下向き、200SMAは横ばい。75SMAと200SMAがデッドクロスします。 VVIX/VIXを見た時では急落して、わずかに反発で推移しています。 その値が3ポイント台で小さい場合は、10日未満の短期のボラティリティが拡大していることを示唆しているので、 依然としてボラティリティが大きいです。 NYダウ先物の下落率は、欧州の株価指数(UK100/EU50/DAX)の下落率の次に悪く、 日経平均は下落が出遅れている状態です。その影響はファーストリテ。 S&P500のプットオプションの建玉が多かった400Pが陥落し、下落に勢いが増している印象です。 ジャクソンホールでの経済シンポジウムのFRB議長の...

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ポンドオージーは、下落トレンドです。 75SMAも下向き、200SMAも下向きで、株価指数が下落する予想だったので、 ポンドオージーはいつものようにポンド高になると予想していましたが、 見通しが外れて、逆に豪ドル高になっています。 LNGを巡る資源の争奪戦は今に始まった問題ではありませんが、 ２２年下期にはじわりと影響して、世界経済は幾分下方修正されると思います。 よって、この通貨の組み合わせでの投資戦略は様子見です。 はっきり言って、レンジ予想も難しく、オプション売買も建てづらいです。

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ポンド円は、日足ベースでは下落トレンド24日目です。長らく方向感がない相場が続いています。 ４時間足で見た時の移動平均線は、24SMAは横ばい、75SMAも横ばい、200SMAは下向きです。 中長期的な目線は、円高で予想しています。160.75のラインは陥落するはずです。 最近は、ポンド円はユーロに対しても弱く、英国１０年債利回りは上昇しています。 英国３年債利回りとの単純比較で、167円まで円安が進んでもおかしくない水準ですが、約6円ほどポンド安になっています。 逆ポンドプレミアムがあり、極めてポンドが弱い印象です。想定レンジは、やや広く157.75～167.75までを考えています。 オプション戦略は、10/15満期で、157.50のプットオプションを売りながら、165.00のコールオプションを売ります。 重要ラインを15...

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ゴールドは、週間で51ドル安（-2.84%）でした。 ４時間足で見た時の移動平均線は、24SMAは完全に下向き、75SMAは緩やかに下向きに変わろうとして、200SMAに接近しています。 1750-1805ドルのレンジを想定していたのですが、若干売りが強く、買い方には短期的に厳しい状況です。 ２０日前後のサイクル的には、下落局面のような気がします。 短期的にスキャは様子見、中長期的なゴールド買いだと思いますが、1700ドルも割れるかも。

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NYダウ先物は、週間で約54ドル安でした。 ４時間足で見た時の移動平均線は、24SMAは下向きになりつつあり、75SMAに収束する力が働きつつあります。 一方、200SMAは緩やかな上昇トレンドです。こういうパターンの時は、戻り売りする力が大きく、注意が必要です。 5-10日前後の短期売買の投資戦略 24SMAから75SMAに向かって急落してくる場面があれば、様子見。ロングしていれば決済。 75SMAを下抜き、200SMAに接近する局面は、下落するパターンがあるので、注意が必要です。 少し遅めのストップロスは32500ドル。 最近、気になる動きとして注目しているのは天然ガスの価格です。生産を増やすことができる原油とは少し趣が異なるようです。 世界的に需給バランスが大幅に崩れているように見えます。欧州での...

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ポンドオージーは、４時間足で見た時の移動平均線は、75SMAと200SMAが下向きです。 短期的にはオプション取引をしたくない感じです。 このチャートの形を見た感想は、再び、1.74をトライするのでは？ 1.73をはさんで100pips以上で上にも下にも動く、このＮ字のチャートとみて、色々と言及するのは少し野暮かなと思いました。 値動き自体が逆オシレーターみたいなものだから、様子見です。

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ポンド円は、日足ベースのトレンドでは、下降トレンド14日目です。 4時間足で見た時の移動平均線は、24SMAはわずかに上向き、75SMAと200SMAは下向きです。 投資戦略 ①狭いレンジ(160.75～163.75）で推移するようなオプションのポジションで、163.75の超えるか超えないかが重要と見ています。 ②様子見 最近、気になる２つの動き ・１つ目は、英国３年債と日本３年債の利回り差は拡大しているにも関わらず、円安になっていないことです。 これはポンド円に限ったことではなく、ポンド円と豪ドル円とカナダドル円の合成通貨でも、上値が抑えられている印象があります。 こういう時は、何かをきっかけにして、レンジブレイクしやすいので、注意したいです。 ・２つ目は、英国の株価指数の楽観ムードと英国３年債利回りの上昇が同時に起きてい...

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ブレント原油は、週間で約３ドル上昇しました。 ４時間足で見た時の移動平均線は、24SMAはやや上向きで、75SMA・200SMAは下向きのままです。 ６月くらいからの下落トレンドで、約２０％くらい下落しました。一つのトレンドは終わったと思います。 ここまで下落した後の投資戦略を考えるのは難しいですが、 過去の検証では、RSIでかなり売られた局面で、逆張りのロングの成績はあまりよくありません。 勝率も、プロフィットファクターも、売買すればするほど、損しています。 よって、様子見かなと思います。 今回、左軸として紹介するのは、原油価格の方向性を見る上では、日本１０年債利回りの理論値と相関性があります。 日本１０年債利回りの理論値は米国１０年債利回りと日米３カ月債利回りから演算しています。 理論式：0.59*TVC:US10...

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NYダウ先物は、週間で約957ドル上昇しました。非常に力強い上昇トレンドです。 ４時間足で見た時の移動平均線は、24SMAが上向き、75SMAと200SMAに乖離しながら上昇しています。いわゆるパーフェクトオーダーです。 75SMAと乖離しながら上昇していく局面では、安易な戻り売りはしない方が良いでしょう。 5-10日前後の比較的に短期売買の投資戦略は、押し目買いのロングです。 ①24SMAに向かって急落している場面では、買い継続。いわゆる押し目買い。 　思ったよりも下落して②以下のケースになった場合、少し遅めのストップロスは32500ドル。 ②75SMAに向かって急落してくる場面があれば、様子見。 　75SMAまで急落する局面は、買い方の撃ち方止めになり、少し下落するパターンがあるので、注意が必要です。 米国３年債利...