ここ最近、 CFTCやオプションの取組高を 追いかけながら考えた、 米国のインデックスの違いです。 ※ 確かめてないので、話半分でお読みください CFTCの建玉明細は、 それぞれに、異なる値で破線を引いています。 これは、過去の最高水準の取組高から引いたものです。 この値を比べることで、 例えば、投機筋の取引規模が分かりますね。 >> 投機筋の取組高 - ダウ 90,000 - S&P 100,000 - ナスダック 800,000 これに、現在の価格を掛けると、 ざっくり規模感が分かります。 >> 投機筋・ざっくり規模感 - ダウ 90,000 × 26,000 = 23億4000万ドル - S&P 100,000 × 2,900 = 2億9000万ドル - ナスダック 800,000 × 7,600...
ダウ、S&P、ナスダックそれぞれの先物価格と、 オプションの取組高が多い価格を描画しています。 赤い点線が Putオプション(売る権利) 青が Callオプション(買う権利)です。 点線の右には、 「銘柄コード」「限月」「取組高」が書いてあります。 取組がある価格は、 実際にお金が乗っている価格であるため、 強い根拠になる価格だと考えています。 どういうことかと言うと、 「赤の点線あたりで買い支えたい人が多そう」 ということです。
6時ごろ発表のオーダー情報と 11時ごろのオプションの取組高をもとに チャートを作成しました。 ▶ ドル円 大きめオプション・カットが出てきました。 気になる存在です。 オプションについては、以下の補足がついています。 > オプション設定水準の手前では防戦の売買が、抜けたところではストップロスの売買が活発化しやすい。また、期限(カットオフタイム)に向けて設定水準に収れんする動きを見せる場合もある。 > オプション数量表現の目安 ・大きめ:10億通貨単位以上 ・非常に大きめ:20億通貨単位以上 ・極めて大きめ:30億通貨単位以上 10億通貨単位以上・・・。スゴイ数字ですが、ドル円の世界ではよくある数字何だと思います。おそるべし。 ▶...
しばらく、こういう形で監視していきたい。 今のところ、以下のような認識できでいる。 ・投機筋(Noncom)は、順張り的 ・Dealerは、逆張り的 差っ引きの残高だけでなく、 売り買いの増減にも注目すると良さそう。 チャートに入れた点線は、 オプションの取り組みが最も多い価格。 赤がputで、青がコール。