ビットコイン (暗号資産)
現役ファンドマネジャー石原順氏トレンドフォロー手法検証6(ビットコイン)私の尊敬する現役ファンドマネジャー、石原順氏のトレンドフォロー手法の検証を行いました。
今回はビットコインを検証してみました。
検証条件は下部に記載してあります。
■検証結果
○ビットコイン/米ドル(COINBASE:BTCUSD)
・プロフィットファクター: 3.213 (ロング:5.53、ショート:1.325)
・勝率36.36% (ロング:40.32%、ショート:31.25%)
参考に4時間足と週足の検証結果も記載します。
◇4時間足(2020年の1年間)
・プロフィットファクター:1.736 (ロング:2.484、ショート:0.869)
・勝率24.31% (ロング:29.49%、ショート:18.18%)
◇週足(2015年~2020年) ※トレード回数が14回なのであくまで参考
・プロフィットファクター:0.562 (ロング:0.618、ショート:0.442)
・勝率21.43% (ロング:18.18%、ショート:33.33%)
■考察
・日足ではプロフィットファクターは3を上回る、非常に良い成績でした。
期間を通じて全般的に上昇しているのでロングの成績が特に良いですが、ショートでも1を上回っているのは特筆すべきかと思います。
・4時間足でもプロフィットファクターは1を大きく上回っていました。こちらも成績優秀だと思います。
・早期にこの手法でトレードしていれば、と考えてしまいます。。。
設定したパラメータは以下のとおりです。
●ボリンジャーバンド(パラメータ:21)
●標準偏差ボラティリティ(パラメータ:26)
●ADX(パラメータ:14)
●ATR(パラメータ:14)
■エントリー条件
下記の①~③を全て満たした場合、次のローソク足の始値でエントリーします。
①ローソク足がボリンジャーバンドの±1σラインを外側に飛び出す(もしくは外側にある)
②標準偏差ボラティリティが上昇する
③ADXが上昇する
■エグジット条件
下記の①~④のいずれかを満たした場合、次のローソク足の始値でエグジットします。
①エントリー水準からATRの0.5倍水準まで逆行したらロスカット
②ローソク足がボリンジャーバンドの±1σラインの内側に入る
③標準偏差ボラティリティが下落する
④ADXが下落する
■検証期間
2016年1月~2020年12月までの5年間
COINBASE:BTCUSD
円指数歴史的なポイント。下抜けた場合、円通貨崩壊の可能性も現在円インデックスはアセンディングトライアングルを作っており、ここから大きく上げていきそうなチャートを形成しています。
大事なレジスタンスに差し掛かっていまして、ここを超えた場合、今後非常に強い円が再び戻ってくると思います。
このチャートは円建てトレードが出来る銘柄に生かせると思います。
例えばドルインデックス (DXY) とも比較することで、ドル円のトレードにいかせると思います。
可能性は限りなく低いですが (これは強調させていただきます)
現在の価格帯はベアリッシュフラッグの一番下のサポートにも近く、万が一ここを下抜けた場合、通貨の価格を支えてくれる大きなサポートが圧倒的に少なくなりますので円通貨崩壊が現実味を帯びてきます。
すでに通貨崩壊しているベネズエラに例をとると。
自分が稼いだお金を自国通貨においたままだと価値が下がり続けるので外貨に換えることで通貨価値の保存を図る人が多いです。
そのため政府は資本の流失を防ぐために大掛かりな資本規制をしき銀行送金が難しくなったため。
結果的にビットコインを通して外貨に換えるということが増えています。さらに変えた外貨は国内で使う時にビットコインを経由してボリバルというベネズエラの通貨に換金されます。つまり自国通貨崩壊によって、ビットコインの需要はあがり、ビットコインの価値も急激に上がっています。しかしながら決して既存の通貨にとってビットコインが基軸通貨になる状態にはなっていことも大事なことです。
非常に瀬戸際にある円インデックス、注目していきたいと思います。
チャートはロウソク足1本が2週間を示すチャートです。
ビットコイン久しぶりの大陰線相場の転換点か見極めたい34000ドルまで到達したビットコインがとうとう5000ドル級の下落。
日足で大陰線となれば11月26日以来約2ヶ月ぶり。
天井か決めつけるには早計ではあるが、相場が一巡した可能性も考えれるため、今までのロング一辺倒のパターンから転換して短期はレンジ前提で立ち回りが必要。
急騰を重ねてきただけに出来高の真空地帯が多く、値動きは飛びやすい。20000ドルより上のサポートは24000ドル付近に唯一ある程度の出来高が存在。
28000~36000ドル程度のレンジとみて、下抜けた場合は24000~25800ドルあたりを見たい。
上は36000ドルあたりまでは視野にいれるがオプション壁等を考えればしばらくこれより上をはっきり超えるのは可能性は低めと考える。
まだレンジ範囲がはっきりしないため、スイングポジションは作りにくいため、一旦トレードペースを落とすときとみたい。
BTC年末年始大バーゲン年末年始の波形をカウントしてみたところ、美しいインパルス拡張のように見えます。
紫ラインで示した大きな3波の(4)波に入ったところかなと考えていますが、そうすると少し下げても最後の(5)波が待っているんじゃないかなというカウントです。
ただし、(5)波がフェイラーに終わる可能性もあるので、高値更新になるか否かは断定できません。この波形だと伸びそうな気もするんですが……。
下がったら買い(=下がるまで買わない)
上がったら売り(=上がるまで売らない、ただし損切りは)
買い指し値よりぐんと下がったら一旦損切りしてもっと下から入り直す
という基本的な方法でいきたいと思います。