SakuraKei

SakuraKei

2月の最終営業日である2月26日(金)に日経平均は大幅下落となりました。 2月に限らず、月末は下落するような印象があることから、月最終営業日の値動きについて調べてみました。 結果、日経平均は2020年6月以降、月最終営業日に100%陰線になっていました。 ただし、6月と8月は前日比では上昇となっていますが。 なお、月最初の営業日については、2020年7月以降、上昇5回、下落3回(陽線5回、陰線3回)となっていました。 月初については、明確な値動きはなさそうでした。 TVC:NI225

SakuraKei

昨日(2月24日)も大幅に上昇したダウですが、トレンドライン(レジスタンスライン)の上限でいったん止まりました。 また、2020年3月からのフィボナッチ・エクステンションの2.618水準でもあります。 (過去のフィボナッチ・エクステンションの節目でローソク足が反応していることも分かります。) ウエッジの幅も狭くなってきており、さらに上昇するのか、サポートを割って下落に転じるのか注目していきたいです。 CBOT_MINI:YM1!

SakuraKei

昨日(2021年2月22日)2.6%程度下落したナスダック100ですが、長期金利(10年債利回り)の上昇が原因ではないかと言われています。 そこでナスダック100と10年債利回りに注目して過去の状況を見てみました。 上のチャートがその比較で、青線が10年債利回りです。 比較してみると、10年債利回りが上昇している際には、ナスダックも上昇していることが分かります。 したがって、10年債利回りの上昇が下落の原因とは言えないことが分かります。 次に、ナスダック100と「10年債利回りと2年債利回りの差」に注目してみました。 下のチャートがその比較で、橙線が10年債利回りと2年債利回りの差です。 2000年(ITバブル)、2008年(リーマンショック)と利回り差が低い位置から上昇していく過程でナスダック100が大きく下落...

SakuraKei

上昇が続いている豪ドル円は、今週の初め2/15(月)に82.00円に到達し、しばらくもみ合っていましたが(下チャート参照)、一つの目安となる82.00円を明確に上放れしました。 次の目安は2019年8月の83.90円程度になると思います。 ドル安が再開しているため豪ドルドルも面白いかもしれませんが、クロス円でも上昇していることから、豪ドル自体強いことが分かります。 もう一段階の上昇を期待しています。 OANDA:AUDJPY

SakuraKei

昨年の後半からゴールドの上昇が一服しています。 一方で、その過程でアメリカの債券利回りは上昇してきていました。 そこで、ゴールドとアメリカの10年債利回りとの関係を改めて見てみました。 また、ドルが強くなるとゴールドが下がる、みたいな話もよく聞くので、ゴールドとドルインデックスの関係も見てみました。 チャートは上がアメリカ10年債利回りとゴールド、下がドルインデックスとゴールドの関係になります。 それぞれオレンジ色の線がゴールドです。 チャートを見ると、 ・10年債利回りとゴールドは反対に動いている ・ドルインデックスとゴールドは、そこまで関係がなさそう。ただし、短い期間で見ると反対に動いている ことが分かりました。 以上より、ゴールドをトレードする際は、ドルインデックスよりも債券利回りに注意しトレードしたいと思いま...

SakuraKei

上昇が続いている原油ですが、2014年からのレジスタンスライン(上チャート参照)を突破しました。 4時間足(下チャート)で見ると、ブレイク後戻りを2回試し2/12(金)に大幅上昇となりました。 きれいなブレイクワンタッチになっています。 チャート上は目安となるポイントがなく、このまま2020年1月の高値65.62ドルを目指す流れとなりそうです。 ちなみに4時間足(下チャート)で見ると、2020年1月高値と4月安値(=0ドル、マイナス価格ではない)のフィボナッチの0.718(51.58ドル)が意識されているのが分かります。 チャート的にもフィボナッチ的にも65ドルまで真空地帯のように見えます(分析が合っていれば)。 FX_IDC:USDWTI

SakuraKei

日経平均は29,000円を大きく超えてきました。 昨年の11月以降は、1日に500円くらい上昇することも何回かあり、その流れについていくことが重要だと改めて認識しました。 直近の動きを見ると、1月中旬に高値を付け、レジスタンスライン(黒実線)で何回か反落していました。 しかし、前回記載した11月からの上昇のフィボナッチの0.236である27,555円(赤破線)を下にブレイクできず、そこで反発した形となっています。 その後は、1月中旬からのレジスタンスラインを先週末にブレイクし、そこで1回レジスタンスラインまで戻り(サポートラインに転換)、本日の上昇となりました。 ブレイク後の動きには結果的には教科書通りの動きでした。 今後はやはり、30,000円の大台を目指すことになると思います。 2月上旬の下値を起点としたフィボ...

SakuraKei

1月24日に頭打ちかと記載した日経平均ですが、そのとおり下落してきました。 そこで次の下値の目安を考えたいと思います。 ①まずは11月からの上昇のフィボナッチの0.236である27,555円(赤破線)あたりになると思います。 実際1月29日(金)もこの水準で反発をしています。(下のチャート4時間足参照) この水準ですが、年末年始の上昇の段階でもいったん止まっている水準で、過去意識されていたという意味でもポイントになりそうです。 ※年末年始時点ではこの水準がフィボナッチの0.236と確定していたわけではないですが、この水準でもみ合っています。チャートとは不思議なものです。 ②次は前回も記載した、27,000円弱がポイントになりそうです(紫線)。 ここはバブル期の最高値からリーマンショック時の最安値のフィボナ...

SakuraKei

ビットコインは1月上旬からのサポートラインを下にブレイク後、当該ラインまで戻り下落を繰り返す教科書どおりの動きになっています。 このまま下落すると考えると、いったんの下値目処は、 ①1月下値　兼　フィボナッチの0.382(2020年3月下値～2021年1月高値) 27,400ドル ②フィボナッチの0.382(2020年3月下値～2021年1月高値) 23,000ドル でしょうか。ここら辺まで下がれば一度ロングで入りたいと考えています。 COINBASE:BTCUSD

SakuraKei

日経平均は1月14日以降、上昇相場がいったん落ち着いている状態です。 日経先物のチャートを見ると、1月14日からのレジスタンスラインに頭は抑えられています。 また、1月7日からのサポートラインを1月22日に下にブレイクし、戻りを試しましたが跳ね返され週末が終わっている状況です。 (いずれも黒線) 4時間足のRSIではダイバージェンスが発生しており、ここも下落のサインになり得るかと思います。 ちなみに日足でも2020年11月中旬からのダイバージェンスは継続しています。 加えてNT倍率が15以上であり、高水準になっています。 基本的にはアメリカの株か次第だとは思いますが、下落目線で考えても良いのではと思っています。 下値としては、27,000円弱がまずはポイントです(紫線)。 ここはバブル期の最高値からリーマンショック...

SakuraKei

私の尊敬する現役ファンドマネジャー、石原順氏のトレンドフォロー手法の検証を行いました。 今回はビットコインを検証してみました。 検証条件は下部に記載してあります。 ■検証結果 ○ビットコイン／米ドル(COINBASE:BTCUSD) ・プロフィットファクター： 3.213 (ロング：5.53、ショート：1.325) ・勝率36.36% (ロング：40.32%、ショート：31.25%) 参考に4時間足と週足の検証結果も記載します。 ◇4時間足(2020年の1年間) ・プロフィットファクター：1.736 (ロング：2.484、ショート：0.869) ・勝率24.31%...

SakuraKei

2020年11月に11,000ドルをつけ、その後上昇基調のナスダック100は11月中旬からのトレンドライン(黒線)を昨日にローソク足の実体ベースで上抜けました。 教科書的な解釈で言えば、まだ上昇は続きそうです。 目安としては、2020年3月の下値からのフィボナッチ・エクステンション(破線)の4.764が13,884ドル近辺にあり、ここまでは上昇する可能性があるのではと考えています。 ただ、ナスダック100をS&P500で割った数値(オレンジ色線)がドットコムバブルを超える水準まで上昇しており、流石に過熱感から調整も入るとも考えられます。 (そんな状態が数か月は続いて上昇を続けてはいるのですが。) 金利が上昇した際に、まずはグロース株が崩れるのが一般的であるため、金利の動向にも注意したいと考えています。

SakuraKei

下がりそうで下がらない、11月以降上昇が続いているダウですが、フィボナッチとトレンドラインの観点から上値の目処を考えてみました。 ■日足フィボナッチ 2020年3月の底値を起点にフィボナッチ・エクステンションを引いています。 直近では2.414である31,250ドル近辺をつけて下落してきました。 ここを上抜けるかが直近ではポイントになりそうです。 ■4時間足フィボナッチ 2020年10月末～11月初めの底値を起点にフィボナッチ・エクステンションを引いています。 4.864である31,170ドル近辺を1月上旬につけて下落しました。 yenzoさんがYouTubeか何かで仰っていましたが、フィボナッチ・エクステンションは4.236や4.764を超えることは滅多にないので、ここが上限である可能性があります。 (このフィボナッチ...

SakuraKei

2020年8月に2,100ドル近くまで上昇したゴールドですが、その後は明確な方向感がない状態が続いています(ボラティリティは大きいですが)。 そんなゴールドは現在重要な節目に差し掛かっていると考えています。 節目①2020年8月からのトレンドライン(黒線) 何回か上に下にブレイクしているものの、まだトレンドライン(2本あります)は生きているようです。 表示のチャートは日足ですが、4時間足などにするとライン上で反応していることが分かります。 節目②200日移動平均線SMA(水色線) こちらも一度下にブレイクし、1/15(金)にローソク足の実体ベースで再度下にブレイクしています。 2018年12月に200日移動平均線を上回って以降、近づいては離れを繰り返していますが、今回は短期間での再ブレイクになっています。 ...

SakuraKei

私の尊敬する現役ファンドマネジャー、石原順氏のトレンドフォロー手法の検証を行いました。 今回は対象をFXにし、ドルストレートの日足となります(対主要通貨のみですが)。 表示のチャートはユーロドルです。 検証条件は下部に記載してあります。 ■検証結果 ○ユーロドル(OANDA:EURUSD) ・プロフィットファクター： 0.958 (ロング：1.129、ショート：0.67) ・勝率28.57% (ロング：28.85%、ショート：28.3%) ○ポンドドル(OANDA:GBPUSD) ・プロフィットファクター： 1.381 (ロング：0.883、ショート：1.992) ・勝率32.99%...

SakuraKei

私の尊敬する現役ファンドマネジャー、石原順氏のトレンドフォロー手法の検証を行いました。 今回は対象をFXにし、クロス円の日足となります(対主要通貨のみですが)。 表示のチャートはドル円です。 検証条件は下部に記載してあります。 ■検証結果 ○ドル円(OANDA:USDJPY) ・プロフィットファクター： 0.91 (ロング：1.105、ショート：0.857) ・勝率23.23% (ロング：24.39%、ショート：22.41%) ○ユーロ円(OANDA:EURJPY) ・プロフィットファクター： 0.908 (ロング：0.805、ショート：0.991) ・勝率27.96% (ロング：26.19%、ショート：29.41%) ○ポンド円(OANDA:GBPJPY) ・プロフィットファクター：...

SakuraKei

私の尊敬する現役ファンドマネジャー、石原順氏のトレンドフォロー手法の検証を行いました。 今回は、私が日頃から取引や監視をしている商品のまとめになります。 (表示のチャートはゴールドです) 検証条件は下部に記載してあります。 ■検証結果 ○日経先物(CME:NKD1!) ・プロフィットファクター： 1.109 (ロング：2.186、ショート：0.438) ・勝率24.39% (ロング：31.71%、ショート：17.07%) ○ダウ(CBOT_MINI:YM1!) ・プロフィットファクター： 0.846 (ロング：1.724、ショート：0.182) ・勝率32.32% (ロング：43.75%、ショート：11.43%) ○S&P500(OANDA:SPX500USD) ・プロフィットファクター：...

SakuraKei

私の尊敬する現役ファンドマネジャー、石原順氏のトレンドフォロー手法の検証を行いました。 対象は、アメリカ主要株価指数(ダウ：CBOT_MINI:YM1!、S&P500：OANDA:SPX500USD、ナスダック：CBOT_MINI:NQ1!)の日足です。 ■検証結果 ○ダウ ・プロフィットファクター：0.846 (ロング：1.724、ショート：0.182) ・勝率32.32% (ロング：43.75%、ショート：11.43%) ○S&P500 ・プロフィットファクター：1.544 (ロング：0.866、ショート：2.359) ・勝率25.24% (ロング：30.88%、ショート：14.29%) ○ナスダック ・プロフィットファクター：1.193...