ドルインデックス-2022/1/13-ドルインデックスの日足です
四角のボックスを下抜けて一気に下がりました。
現在の値位置が95.0近辺。ここには週足レベルの200SMAと
長く効いている上昇チャネルの下限があるので、ここを割り込むと、
いったんドル高のトレンドは終了かもしれないという正念場になっています。
今週のドルの動きには要注意となります。
J-DXY
ドルインデックス-2022/1/5-ドルインデックスの日足です
四角の枠内で推移しており、いわゆるレンジです。
ボリンジャーバンドも収縮してるので、抜けた方に大きく動く可能性があります。
大きく動きやすいのは下方向かなと思ってます
ドルインデックス-2021/12/17-ドルインデックスの日足です
三角持ち合いをいったん上抜けしましたが、昨日で下抜けしちゃいましたね。
このまま下がるかが注目になっています。
大局はドル高で見てますが、少し調整入ってもおかしくないのかなとも思います。
【DXY/ドルインデックス】週足でWボトム完成&200週MAをブレイク/ドル高傾向は今後も継続チャートはドルインデックスの週足です。
先週の週足ローソク確定を以って以下の3つの重要な節目を突破しています。
1.週足の戻り高値をブレイク
パープル破線で示したのが週足の戻り高値。ここをブレイクしたことで、週足レベルで上目線転換。
2.200週移動平均線をブレイク
パープルの移動平均線が週足の200SMA。長期移動平均線を上抜いたことで、現在のドル高トレンドが継続していく可能性。
3.週足レベルのWボトムの完成
ネックラインもブレイクし、フォーメーション的にも上昇トレンド継続の形に。
ドルインデックスのチャートは月足では三角保ち合い(ブラック斜線)の内部にありますが、上記3点からも月足三角保ち合い上限を目指す動きの確度が高まってくると考えられます。
以下はドルインデックスの月足のチャートです。
ブラック斜線で挟まれた三角保ち合い内部にあることがわかります。
月足上も、三角上限までの空間に目立つ抵抗がないことから、長期的にやはり三角上限を目指す動きが出てくるものと考えられます。
月足
【コラム】ドルインデックスの長期エリオット波動で過去20年間のドルの動きを振り返る
ドルインデックス-2021/10/22-ドルインデックスの4時間足です。
細い赤の下降チャネルの上限にきていますが、
93.50でダブルボトムを刻んで上昇してきています。
ユーロドルやポンドドルも上昇の勢いがなくなってきてるので、
確かにドル高が来てもおかしくないかなと思います。
今までクロス円の上昇を引っ張ってきたのは、ドルストレートの通貨の上昇だったと思います。
ドル高が来るとなると、クロス円よりもドル円の方が割がいいかもしれないと考えています。
円については、円売りのスピードが速かったので、しばらく調整が入ってもおかしくないと思うので、
そう考えると、ユーロドルなどの通貨を狙ってもいいかもしれないですね。
ドルインデックス-2021/10/19-ドルインデックスの日足です
揉みあいが続きています。というのも、、、
・太緑の上昇チャネル・・・週足レベル
・細緑の上昇チャネル・・・4時間足レベル
・ピンク色のトレンドライン・・・月足レベル
これらにそれぞれ挟まれた状態で方向感が出ない状態かと思います。
下へ抜けそうな感じもしますが、ボリンジャーバンドのミドルラインもサポートできいてるので、
下へも抜けない状態です。ただ、抜けたら早いと思います。
昨日、ゴールドについても投稿しましたが、ゴールドも三角持ち合いを形成していまし、
ドルインデックスのチャートからも、現状はドルストレートは方向感が出にくいのかなと思います。
ドルインデックス-2021/10/11-ドルインデックスの4時間足です。
白色と黄色のダブルトップが形成されている感じです。
いわゆる「フラクタル」です。
いったんドル安やってもおかしくないかなと思いますが、
大局は変わらずドル高で見ています。
ドルインデックス-2021/10/1-ドルインデックスの4時間足です
ネックラインを割り込んでダブルトップのような形状です。
いったんは下げそうですね。
93.70-80付近でどうなるかを見てみたいです
ドルインデックス-2021/9/27-ドルインデックスの週足です
過去見ていると、緑色の平行チャネルの上限がレジスタンス化して反落を繰り返しています。
平行チャネルの上限近辺にピンク色の月足レベルのトレンドラインがあるので、
一気に突き抜けるのはどうかなと思ってます。
いったん押し目を作って再度上昇。押し目の目途は平行チャネルのミドルライン付近では
ないでしょうか。ボリンジャーバンドのミドルラインも近くにあるので、
ちょうどいい押し目の目途ではないでしょうか
8月米CPIは予想を下回る結果に/なぜ株は下落し、ドルは乱高下したのか？マーケットの動きを解説/20210915昨日発表された8月の米CPI(消費者物価指数)はコアCPI(変動の大きい食料やエネルギーを除外した指数)が前月比0.1％の上昇と市場予想を下回ると同時に過去7ヶ月で最低の結果に。
これを受けて米株式は下落。債権が急伸し、ドルはCPI発表直後の下落から下げを埋める上昇へと荒い動きとなりました。
CPIの結果が予想を下回ったのであれば、FRBのテーパリング決定は先送りになる可能性が高まり、株高・ドル安になるんじゃないの？と思う方もいると思いますので、CPIを受けた相場の反応を解説します。
僕は毎朝NYマーケットサマリというものを配信しており、ファンダメンタルは一通り追いかけているのでメディアで報道されている内容と概ね整合しているはずですが、僕なりの解釈も踏まえた内容です(特に相場を取り巻く思惑の部分)。
米株
まず米株式はSP500、ダウ30、ナスダック総合３指数揃って下落となりました。
CPIの結果が大したことないのであれば、FRBのテーパリング懸念は後退し、株高が続くのでは？と思われる場面ですが、実際には下落です。
ここ最近は8月の弱い米雇用統計を受けてもなお、FRBの高官から早期にテーパリングを開始すべきと言った発言が相次ぎ、インフレ期待が高まっていたように思います。
そんな中で発表されたCPIの結果が大したことなかったということで、「あれ、もしかして景気減速してない？」という懸念が高まりました。米株はそもそも高値圏にありセンシティブな状態が続いていますし、加えて投資家の頭にはデルタ株の拡大による景気回復の妨げという懸念が常に頭の片隅にある状態です。
その様な状況で予想を下回るCPIが発表され、景気の減速懸念から株が下落したと見ています。
米国債
株が下がったことで急伸したのが国債です。
以下のチャートは米10年国債の1時間足ですが、米CPI発表を受けて急騰しています。
景気減速懸念からより安全資産である国債に資金が移動し上昇したものと考えられます。
株と国債は通常逆相関の関係にありますから、その通りの動きをしたということでしょう。
国債急騰により国債利回りは低下します。
ドル
CPI発表直後はドル安で反応しましたが、その後NY株式市場がオープンし、株が下がるとCPIでの下げを帳消しにする形で上昇しました。(ドルインデックス1時間足参照)
ドルインデックス1時間足
CPIが予想を下回ったことでFRBのテーパリングが先送りになるとの見方が優勢になり、ドル安になったものと思われます。
利回り低下とドル安が整合性を持って動き、ここまではセオリー通りの動きですが、株が下落したことで状況が変わりました。
パッとしないCPIの結果と株下落が合わさったことでリスクオフムードになり、ドルに逃避の買いが入ります。
同じタイミングで円も上昇しているので、NY株式市場Open後は円高・ドル高の地合いになったと言えます(スイスフランも同じく上昇)。
クロス円が軒並み下がったのも同様の理由です。
ゴールド
さて、昨日急騰したもう一つの資産がゴールドですが、これは国債利回り低下により金利のつかない金の投資妙味が向上したという通常通りの動きです。
相場がリスクオフムードになったということで、逃避の買いと合わさって金に資金が流れやすくなったものと見ています。
金は先週後半からレンジ相場となっていましたが、先日の高騰でレンジをブレイクする可能性も高まりそうです。
ドルインデックス-2021/9/8-ドルインデックスの4時間足です
直近ダブルボトムを刻んで上昇しています。
ただ、すぐ上に200SMAと250SMAがあるので、いったん抑えられる感じもします。
92.30近辺をキープできれば、上方向で考えています。
【コラム】ドルインデックスの長期エリオット波動で過去20年間のドルの動きを振り返る株価指数やコモディティ、仮想通貨、為替と今まで様々な金融資産のチャートのエリオット波動分析を投稿してきましたが、今回は米ドル単体の強弱を測るドルインデックスの長期エリオット波動を分析するとともに、過去20年間のドルの動きを振り返ってみたいと思います。
月足(マクロ)
以下のチャートはドルインデックスの過去40年の動きを捉えた月足チャートです。
実際にはもっと長期間のデータもあってさらに長いうねりでの波動を捉えられるのかもしれませんが、TradingViewで利用可能な最長データをもとに上昇・下降の流れに注目して長期波動をプロットしています。
より大きな時間軸で捉えることで波の解釈は変わるので、特に緑のボックス外の部分はご参考程度です。
今回は緑のボックスで囲った直近20年の動きにフォーカスして振り返ってみます。
当時の出来事と合わせてみることで、波のリズムを感じ取れるのではと思います。
月足(ミクロ)
ここ20年の月足チャートに主要経済危機やイベントをプロットしたチャートです。
大まかに動きを振り返ると、まず90年台後半から2000年初頭のドットコムバブルで直近20年間の最高値を記録。
この時はFRBによる利上げ期間だったこともあり、米ドルが強く上昇していた時期でもあったようです。
そこから9.11を経てドルが暴落。
ドルには、「有事のドル買い」という言葉に表されるように、経済危機や地政学的リスクに伴うリスクオフ時の逃避資産という側面もありますが、9.11ではその米国が有事の標的となったことで、ドルが売られ円やスイスフランが買われる動きとなりました。
2008年のリーマンショック直後にはドルの急騰が見られるものの、その後FRBが実施した量的緩和政策により下落。
以降2013年12月に量的緩和が終了するまでは上値を抑えられる形で、三角保ち合いの中を推移しました。
その均衡を破るきっかけとなったのが、2013年5月のバーナンキショックです。
当時のバーナンキFRB議長が突然金融緩和の終了を発表。市場はテーパー・タントラム(癇癪)と呼ばれる動揺に陥りました。
2014年に入って実際にテーパリングが開始されると、それまでの三角保ち合いの均衡をブレイク。2017年1月にピークを迎えるまで上昇を続けました。
2018年には2月と10月の2回の株価の暴落がありましたが、10月の暴落の前にはFRBの利上げ発表もありドルは上昇。
2020年2月のコロナショック後にFRBが打ち出した金融緩和により再びドルは下落という流れとなりました。
エリオット波動の観点
リーマンショック直後の上昇からバーナンキショックまでの三角保ち合いの期間をⅠ-Ⅱ波。
三角保ち合いブレイクの波をⅢ波と捉えています。
Ⅲ波以降は高値更新ができておらず(ブラック破線水平線)、また安値も切り上げていることから、現在は調整期間であるⅣ波と見ています。
もしかしたら、ブラックの斜線で示した大きなトライアングルの中で、ワンサイズ小さいトライアングル(ブラック点線安値切り上げライン)を形成するのかもしれません。
いずれにしてもⅢ波後のⅣ波トライアングル調整中と考えています。
最後にもう一度月足マクロのチャートに戻ってみたいと思います。
月足(マクロ: 再掲)
緑のボックスの内部の月足Ⅱ波の三角保ち合いが終了するのに約5年かかっています。
ブレイクのトリガになったのは上で振り返った通り、バーナンキショックであることは間違いありません。
現在のレートが位置する月足Ⅳ波の三角保ち合いもブレイクには同程度の期間を要すると仮定すると、Ⅳ波の起点でもあるⅢ波から5年後はだいたい2022年の半ばから後半にかけてとなります。
2021年6月FOMCのドットチャートでは、当初の予定より早く2022年内に利上げを想定するメンバーが増加したことが示されました。
過去の歴史を振り返ると、当面は上記Ⅳ波トライアングル・月足の大三角保ち合い内での動きが続き、テーパリングの開始や利上げ実施とともにそれらをブレイクして月足でのⅤ波が発動する、というシナリオはリーズナブルなものだと考えられるかもしれません。
【DXY/ドルインデックス💰🇺🇸】底値圏で揉みあい中/新たな材料が出るまでドルの大きな動きは出にくいか？ドルインデックスの日足は赤のボックスで示したように底値圏でもみ合い中。
日足
以下は1時間足。
5月の半ばくらいまでは綺麗なウェーブが出ていたものの、それ以降はたまにスパイクが出るなど、方向感の定まらない動き。
このレンジを抜けるまでドルの大きなトレンドは出にくい展開となることが考えられる。
1時間足
ドル高?ドル安? 米長期金利次第の相場は続きそう先週はドル円が下げ相場となり、ユーロドルが反発上昇してトレンド転換の様相を見せるなど、
それまでののドル高相場から一転ドル安に触れた週となりました。
今後はドル高なのか、ドル安なのか気になるところですが、ドルインデックスと長期金利の相関を見る限りは、まだ金利に左右される相場は続きそうです。
ドル単体の強弱を表すドルインデックスと米国10年債利回りの関連を見てみます。
下のチャートはドルインデックスの4時間足(直近1ヶ月)に米国10年債利回り(ブルーのライン)を表示させたものです。
FOMCのあった3月中旬は相関が崩れているものの、それ以外の期間はほぼ相関があると言えるでしょう。
長期金利が下がるにつれドル安に、長期金利が上がれば再びドルも上がるといった連動性を見ることができます。
先週1週間がドル安相場となった背景には、米国雇用統計の予想以上の好結果や3月FOMCの議事録で改めて超緩和スタンスが示されたこと、FRB要人発言により早期の利上げ観測が後退したことなど、色々なファンダ的要素もあるようですが、長期金利の動きが落ち着いてきたことに加え、3月末の高水準から下がってきたことにもあると読み取ることができます。
また、長期金利はここ数週間1.6から1.75水準の間で落ち着きを見せています。
来週以降のドルストペアの戦略ですが、基本的には金利がこのレンジ内でドルと連動しながら動くことを想定しつつ、あとはいつも通り個別チャートのレジサポラインや波動を頼りに売買プランを立てていこうと思います。
(チャーティストですので)
<ドルインデックスの4時間足(直近1ヶ月)>
DXY上昇トレンドは継続中200MAをブレイク後、週足のレジスタンスで反発するものの上昇トレンドは継続中。雇用統計の結果も良く、このままパーフェクトオーダーが完成すれば、さらなる上昇が期待される。93.25ラインを上抜けすれば一気に上昇する可能性あり。
USDCHF 狙うは800～900PIPS ドルフラン日足
0.91970辺りに意識されている水平線があります。日足20MAのグランビル的にもそこら辺りが重なると思います。
４時間足
①９月初頭から三尊で下落
②１２月後半から逆三尊で上昇
①が左ショルダー、②がボトムと仮定し現在右ショルダー作成中と考えます。
そうすると緑の水平線より赤や黄色のラインまで落ちた方がきれいな気がします。
次にドルインデックスを見てみます。
強かったドルも一服といったところですがドルインデックスを見ると今は調整中でまだまだ上がありそうな展開です。
下げのエリオットで現在修正波のBと捉えています。なのでドルインデックスが61.8戻した
あたりからロングを狙うのもありだと思います。
かなりのスイングになるかもしれませんがスワップもプラスのところが多いですし維持率高めで持ってみたいとおもいます。
目標は、800pips～900pipsの1.00です（笑）
【DXY/ドルインデックス】やっぱりまだドル安？エリオット波動から見る今後の行く末金利に左右される相場が続いていますね。
ドルの動きが右往左往し、ドルストレートの動きの見極めが難しい相場かと思います。
この投稿はドルインデックスの波動だけに着目すると、向こう数週間はドル安が続き、その後本格的ドル高フェーズに移行するのではというアイデアです。
結論、2018年2月水準を目指してドル安(ここまで数週間から場合によっては1,2ヶ月)が続き、その後ドル高に転じていくのではと見ています。
日足
現在は赤の下降5波動の5波目を形成中なのではと見ています。
そして5波目が終了したところで本格的なドル高フェーズへと移行していくという考え方です。
この考えの根拠の一つとなるのが週足波動との対応です。
週足波動は上昇5波に対する調整3波(ABC)を形成中であり、このABC波は日足の5-3-5波で構成されているということです。
日足の5波が終了すると同時に週足C波が完成し、その後は週足レベルの新しい波動サイクル:上昇5波動が形成されていくと見ています。上昇波動なのでドル高ということですね。
再び日足に戻ります。
以前は下記チャートのようにオレンジで示した波動を想定していました。
この見方に基づくと、すでに日足の5-3-5波動が終了し、対応する週足ABC波動も終了。よって日足レベルで新たな衝撃波が発動し週足レベルの新たな波動サイクルがスタートということになるのですが、日足の直近の波(A波の部分)が衝撃波には見えません。よってこれは日足の下降5波動における調整4波だろうということで、冒頭紹介した赤の5波動が継続中という可能性が高いのではという結論に至っています。
【DXY/ドルインデックス🇺🇸💰】相場分析20210128 ドル高・ドル安両シナリオでの節目価格の整理【サマリ】
昨日は大きくドル高方向に触れる展開となりました。
今後このドル高が継続していく場合、これまでのドル安トレンドに回帰していく二つのシナリオに沿って、節目となり得る重要価格を整理します。
【環境認識&詳細】
週足
パープルの下降チャネル上限直前まで到達。
このチャネルをブレイクするか、元の流れに回帰するかが一つの分岐点ですが、
1)ブレイクした場合は、昨年ブレイクされた三角保ち合い下限(緑破線)まで戻す動き(=週足レベルでのリターンムーブ)は想定しておきたいと思います。
2)ブレイクできない場合は、2018年2月水準のラインを目指してドル安が継続。もしくは1)の戻しの後に2018年2月水準まで再び下落するというシナリオ
の2つを考えています。
<週足チャート>
<週足全体波動>
週足全体の波動としては以下を1サイクルとして見ています。
ユーロドルやオージードルなどのドルストレートペアの相場分析で公開している週足波動に対して逆相関で描いたものです。
日足
日足を見ながら、ドル高が続く場合の反落のポイントとなりそうな価格を見ていきます。
以下3つ着目しています。
1) (4)高値ライン
週足のチャネルを抜けための第1の関門として、直近のレジサポとして機能しているオレンジの下降波の(4)高値を明確に抜けられるかどうか。
2) (1)安値ライン
チャネルを抜けた後の第2の関門としては、昨年の相場で底固いサポートラインとして機能していた(1)の安値のライン。ここがレジスタンスとして転換する可能性はあるでしょう。
3) (2)高値ライン
このラインは、オレンジの下降波の3波の起点となった高値であり、ドル安圧力が期待されることと、昨年ブレイクされた週足三角保ち合い下限との重なりであることから節目としては見ておきたいところです。
<日足チャート>
<日足全体波動>
週足のABC波動に対応する形での5-3-5波動として捉えています。
【DXY/ドルインデックス🇺🇸💰】まもなく日足下降チャネル上限へドルインデックスの日足は2020年3月より続く下降チャネル上限へまもなく到達。
直近のドル高傾向からドル安トレンドへの回帰となるか、チャネルブレイクでドル高継続するかに注目。
【DXY/ドルインデックス】ドル安トレンド継続中/2018年2月水準での反発可能性に注目ドルインデックスは日足の直近安値を更新。次の節目として週足レベルの節目である2018年2月水準(88.64付近)到達が視野に。
日足の波動の観点では、現在下降5波の5波目を形成中と捉えられる(<日足マクロ>参照)。この下降波動の1波のFR2.618水準が、2018年2月水準と重なっており、このラインでの反発の可能性に注目。
米国FRBの2023年までのゼロ金利決定で長期でのドル安トレンドは今後も継続すると考えられるものの、2018年2月水準で、一旦調整の上昇が発生する可能性を見ておきたい。
ドルストレート通貨ペアのトレード時には、ドルインデックスの2018年2月水準付近でのプライスアクション及び該当ドルストレート通貨ペアのトレンドの転換の可能性を意識。
<日足マクロ>
赤の下降チャネルが引き続き継続中。現在はオレンジの下降5波動の5波目が発動中と捉えられる場面。
<日足ミクロ>
現在の下降5波動の様子。3波で1波のFR1.618を超え、FR2.618が2018年2月水準と重なる。
